Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 2: Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting)

Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting) Khoa Kinh tế Phát triển 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận Website: www.fde.ueh.edu.vn Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO, KHẢO SÁT DỮ LIỆU VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH 1. Quy trình dự báo 2. Khảosátdữ liệuchuỗithờigian 3. Khảosátdữ liệubằng phân tích tự tương quan 4. Lựachọnmôhìnhdự báo 5. Ôn tậpthống kê cơ bản 1 Phùng Thanh Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO z NguyễnTrọng Hoài (2001): Mô hình hóa và Dự báo chuỗithời gian trong kinh doanh & kinh tế, Chương 2. z J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007), Business Forecasting With Accompanying Excel- Based ForecastXTM Software, 5th Edition, Chapter 2. z John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005), Business Forecasting, 8th Edition, Chapter 2 & 3. Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO Bước1: Xácđịnh rõ các mục tiêu Bước2: Xácđịnh dự báo cái gì Bước3: Nhậndạng các khía cạnh thờigian Bước4: Xemxétsố liệu Bước5: Lựachọnmôhình Bước6: Đánh giá mô hình Bước7: Chuẩnbị dự báo Bước 8: Trình bày kếtquả dự báo Bước 9: Theo dõi các kếtquả 2 Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO 1. Xác định rõ các mục tiêu z Nói rõ các mục tiêu, kể cả dự báo sẽđượcsử dụng như thế nào trong việcraquyết định z Các mục tiêu và ứng dụng củadự báo nên được thảoluậngiữanhững cá nhân liên quan trong việc chuẩnbị dự báo và những ngườisẽ sử dụng các kếtquả. Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO 2. Xác định dự báo cái gì z Dự báo doanh số: doanh sốđơnvị hay bằng tiền; tổng doanh số, doanh số theo sảnphẩm, hay doanh số theo vùng; doanh số nội địahay xuất khẩu, hay cả hai z Dự báo số bệnh nhân: sốđăng ký khám, xuất viện, số ngày nằmviện 3 Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO 3. Nhậndạng các khía cạnh thờigian z Độ dài và giai đoạncủadự báo: năm, quý, tuần, hay ngày z Mức độ khẩncấpcủadự báo: ảnh hưởng đếnviệc chọnphương pháp dự báo. Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO 4. Thu thậpvàxử lý số liệu z Số lượng và loạisố liệusẵn có: nộibộ hay bên ngoài; số liệucóở dạng mong muốn hay không; giá trị hay đơnvị z Có thể có quá nhiềuhoặcquáítdữ liệu z Có thể thiếu giá trị cầnphải ướctính z Có thể phải chuyển đổi đơnvị tính z Có thể cần đượcxử lý trước z Có thể thích hợpnhưng chỉ trong mộtvàigiaiđoạnlịch sử nhất định 4 Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO 5. Lựachọnmôhình z Bảnchất (pattern) số liệu(xemBảng 2.1) z Số lượng số liệuquákhứ sẵncó z Độ dài dự báo z Chọn mô hình phù hợpvớidữ liệu đã đượcthuthậpsao cho tốithiểu hóa “sai số”dự báo z Mô hình đơngiảnhay phứctạp? z Ý kiến đánh giá, nhậnxétrấtcầnthiết Phùng Thanh Bình 5 Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO 6. Đánh giá mô hình z Kiểm địnhcácmôhìnhtrênchuỗisố liệutamuốndự báo z Phân biệt độ phù hợpvàđộ chính xác z Độ phù hợp: so vớigiátrị quá khứ z Độ chính xác: so vớigiátrị dự báo z Nếumôhìnhđượcchọn trong bước 6 không đạt độ chính xác chấpnhận được, quay lạibước5 vớimộtmô hình khác Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO 7. Chuẩnbị dự báo z Nếucóthể thì nên sử dụng hơnmộtphương pháp dự báo z Khi có nhiềuphương pháp sử dụng thông tin khác nhau, thì việckếthợp chúng lạisẽ cho kếtquả tốt hơnso vớichỉ dùng mộtphương pháp 6 Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO 8. Trình bày kếtquả dự báo z Cả dạng viết và thuyếttrình z Trình bày kếtquả dự báo cho những ai dựavào đó để ra quyết định z Cầnphảicósự giao tiếpthảoluậngiữanhững người có liên quan Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO 9. Theo dõi kếtquả dự báo z So sánh mức đô chính xác của giá trị dự báo và giá trị thựctế trong giai đọan dự báo z Ngườilàmdự báo cần rút ra các bài họctừ việc so sánh này z Tìm ra nguyên nhân củasự khác biệt 7 Phùng Thanh Bình KHẢO SÁT DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN z 4 tiêu chí có thểđượcápdụng để xác định xem dữ liệucóhữu ích cho việcdự báo hay không: o Dữ liệuphải đáng tin cậy và chính xác o Dữ liệuphải phù hợp o Dữ liệuphảinhất quán o Dữ liệuphải đúng lúc z Dữ liệutheothờigianvàdữ liệu chéo; dữ liệusơ cấpvàdữ liệuthứ cấp Phùng Thanh Bình KHẢO SÁT DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN z Xu thế o Thay đổidàihạntrongchuỗidữ liệuthờigian • Xu thế tăng • Xu thế giảm • Chuỗidừng z Mùa vụ o Thay đổi đều đặntrongchuỗidữ liệuthờigian tại cùng thời điểmmỗinăm 8 Phùng Thanh Bình KHẢO SÁT DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN z Chu kỳ o Xu hướng vận động lên xuống củadữ liệu quanh mộtxúthế trong dài hạn o Dao động chu kỳ kéo dài hơnvàítđều đặnhơn dao động mùa vụ o Thường được đề cập đếnnhư các chu kỳ kinh doanh z Ngẫu nhiên o Thay đổi không phảido cácyếutố kể trên Phùng Thanh Bình KHẢO SÁT DỮ LIỆU BẰNG PHÂN TÍCH TỰ TƯƠNG QUAN z Tự tương quan là tương quan giữamộtbiếntrễ mộthoặc nhiềugiaiđoạn và chính biến đó n ∑ (Yt - Y)(Yt-k - Y) t=k+1 rk = n 2 ∑ (Yt - Y) t=1 với k = 0, 1, 2, ... khi độ trễ tăng, hệ số tự tương quan giảm Ví dụ: 3.1 (file Table 3-1) 9 Phùng Thanh Bình KHẢO SÁT DỮ LIỆU BẰNG PHÂN TÍCH TỰ TƯƠNG QUAN z Giản đồ tự tương quan hay hàm tự tương quan là một đồ thị biểudiễn quan hệ giữacáchệ số tự tương quan với độ trễ củamộtchuỗithờigian z Các hệ số tự tương quan củacácđộ trễ khác nhau có thể cung cấp các thông tin sau: z Dữ liệucóngẫu nhiên không? z Dữ liệucóxuthế không? z Dữ liệucódừng không? z Dữ liệucóyếutố mùa vụ không? Phùng Thanh Bình KHẢO SÁT DỮ LIỆU BẰNG PHÂN TÍCH TỰ TƯƠNG QUAN z Kiểm định hệ số tự tương quan có khác 0 mộtcáchcó ý nghĩa hay không (dữ liệucóngẫu nhiên không)? z SE(rk) = sai số chuẩncủatự tương quan với độ trễ k 1 o k = 1 => SE(r 1) = n k-1 2 1 + 2∑ ri i=1 o k ≠ 1 => SE(r k ) = n 10 Phùng Thanh Bình KHẢO SÁT DỮ LIỆU BẰNG PHÂN TÍCH TỰ TƯƠNG QUAN z Khoảng tin cậy rk - ρk 0 ± t x SE(rk) với t = SE(rk ) z Kiểm định chung (một nhóm các hệ số tương quan đầutiênkhác0 một cách có ý nghĩa) m r2 Q = n(n + 2)∑ k k=1 n − k Phùng Thanh Bình KHẢO SÁT DỮ LIỆU BẰNG PHÂN TÍCH TỰ TƯƠNG QUAN o Ví dụ 3.2 (Hanke, 65) o Ví dụ 3.3 (Hanke, 66) z Dữ liệucóxuthế không? o Mộtchuỗithờigiancóxuthế (không dừng): các hệ số tự tương quan củacácđộ trễđầu tiên lớnvàsau đógiảmdầnbằng 0 khi độ trễ tăng lên. o Chuỗidừng: hệ số tự tương quan giảmbằng 0 rất nhanh (sau 2 hoặc3 độ trễ) o Phương pháp sai phân (ví dụ 3.4, Hanke, 68) 11 Phùng Thanh Bình KHẢO SÁT DỮ LIỆU BẰNG PHÂN TÍCH TỰ TƯƠNG QUAN z Dữ liệucóyếutố mùa vụ không? o Nếudữ liệucóyếutố mùa vụ theo quý, mộthệ số tự tương quan sẽ lặplạitại độ trễ 4 o Nếudữ liệucóyếutố mùa vụ theo tháng, mộthệ số tự tương quan sẽ lặplạitại độ trễ 12, o Ví dụ 3.5 (file Table 3-5) Phùng Thanh Bình LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO z Mộtsố câu hỏicầnphảixemxéttrước khi quyết định chọnphương pháp dự báo phù hợpnhấtchomộtvấn đề cụ thể: o Tại sao cầndự báo? o Ai sẽ sử dụng kếtquả dự báo? o Đặc điểmcủadữ liệusẵncólàgì? o Thời đọan củadự báo là gì? o Đòi hỏidữ liệutốithiểu là bao nhiêu? o Mức độ chính xác bao nhiêu là vừa? o Chi phí để dự báo là bao nhiêu? 12 Phùng Thanh Bình LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO z Để chọnmộtphương pháp dự báo thích hợp, cầnphải: o Xác định bảnchấtcủavấn đề dự báo o Bảnchấtcủadữ liệu đang xem xét o Mô tả các khả năng và hạnchế củacácphương pháp dự báo tiềmnăng o Xây dựng các tiêu chí để ra quyết định lựachọn o Một nhân tố chính ảnh hưởng đếnviệclựachọnmô hình dự báo là nhậndạng và hiểu đượcbảnchấtsố liệulịch sử Phùng Thanh Bình LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO z Các phương pháp dự báo đốivớidữ liệudừng o Đượcsử dụng khi: • Môi trường của đốitượng dự báo không thay đổi • Thiếudữ liệu • Thựchiệnnhững điềuchỉnh đơngiảncóthểđạt đượcsựổn định • Chuỗidữ liệucóthểđược chuyển đổi sang mộtdạng ổn định o Gồmcóphương pháp dự báo thô, trung bình giản đơn, trung bình trượt, ARMA 13 Phùng Thanh Bình LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO z Các phương pháp dự báo đốivớidữ liệuxuthế o Đượcsử dụng khi: • Tăng năng suất hay công nghệ mới làm thay đổilối sống • Dân số tăng làm tăng nhu cầu hàng hóa và dịch vụ • Lạm phát • Mức độ chấpnhậncủathị trường gia tăng o Gồmcóphương pháp trung bình trượt, san mũ bậc1 (Holt), hồiquyđơn, đường tăng trưởng, mô hình mũ, ARIMA Phùng Thanh Bình LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO z Các phương pháp dự báo đốivớidữ liệumùavụ o Đượcsử dụng khi: • Thờitiết ảnh hưởng đếnbiến đang xem xét • Niên lịch ảnh hưởng đếnbiến đang xem xét o Gồmcóphương pháp phân tích, san mũ Winter, hồi quy bội, và ARIMA 14 Phùng Thanh Bình LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO z Các phương pháp dự báo đốivớidữ liệu chu kỳ o Đượcsử dụng khi: • Chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng đếnbiến đang xem xét • Dịch chuyển trong sở thích chung • Dịch chuyển trong dân số • Dịch chuyển trong chu kỳ vòng đờisảnphẩm o Gồmcóphương pháp phân tích, chỉ số kinh tế, mô hình kinh tế lượng, hồi quy bội, và ARIMA Phùng Thanh Bình 15 Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Mô tả dữ liệubằng số o Mô tảđộlớn chung củamộtbiếnsử dụng các thước đomức độ tập trung: Trung bình, Trung bị, và mode • Xem c2t2.xls o Hai thước đomức độ phân tán: Phương sai và Độ lệch chuẩn(nhắclạibậctự do) • Xem c2t3.xls Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Mô tả dữ liệubằng đồ thị o Đồ thịđiểm (dot plot) o Đồ thị hộp (box plot) o Đồ thị tầnsuất(histogram) o Đồ thị phân tán (scatter diagrams), o Đồ thị chuỗithời gian (time series plot) thường đượcsử dụng nhất, và đượcbiểudiễnbằng: • Hệ trụctọa độ đơn • Hệ trụctọa độ kép 16 Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Chỉ số o Chỉ sốđơngiản không trọng số Yt It = ×100 Y0 o Chỉ số gộp không trọng sốđơngiản n Y ∑ i =1 i ,t I t = n Y ∑ i =1 i , 0 Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Chỉ số o Chỉ số gộpcótrọng số (Laspreyres) n P Q ∑i=1 i,t i,0 It = n ×100 P Q ∑i=1 i,0 i,0 17 Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Chỉ số o Chỉ số gộpcótrọng số (Paasche) n P Q ∑i=1 i,t T It = n ×100 P Q ∑i=1 i,0 T Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Chuyểnhóadữ liệu o San bằng chuỗithờigian • Phương pháp bình quân di động giản đơn (SMA) • Phương pháp bình quân di động trung tâm (CMA) ƒ Khoảng trượtL lẻ ƒ Khoảng trượtL chẵn 18 Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Chuyểnhóadữ liệu o Chuyểndữ liệu tháng, quý, nữanăm thành dữ liệunămbằng cách nhân giá trị vớitầnsuất (tháng x 12, quý x 4, nữanămx 2) o Chuyển đổitầnxuấtdữ liệu • Từ tầnsuất cao đếntầnsuấtthấp: ƒ Phương pháp gộp ƒ Phương pháp trung bình số học ƒ Phương pháp trung bình hình học Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Chuyểnhóadữ liệu o Chuyển đổitầnxuấtdữ liệu • Từ tầnsuấtthấp đếntầnsuấtcao: ƒ Phương pháp lặp ƒ Phương pháp sai phâns - Có 3 bước: ' Y1 = YI ' ∆ Y ' = Y ' + ∆' ∆ = (YII −YI ) ∆ = 2 1 L ' ' ' Y3 = Y2 + ∆ 19 Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Chuyểnhóadữ liệu o Phương pháp sai phân ∆Yt = Yt −Yt−1 2 ∆ Yt = ∆Yt − ∆Yt−1 • Ý nghĩa: ƒ Sai phân bậc1 Æ hằng số: dữ liệugốccóxu hướng đường thẳng ƒ Sai phân bậc2 Æ hằng số: dữ liệugốccóxu hướng đường cong Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Chuyểnhóadữ liệu o Phương pháp ln rt Yt = Y0e • Ý nghĩa: ƒ R là tỷ lệ tăng trưởng mũ (không đổi cho mỗi giai đoạn trong suốtthờikỳ nghiên cứu) ƒ Tùy vào t được tính theo tháng, quý hay năm 20 Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Phân phốixácsuất o Phân phốixácsuấtcủamộtbiếnrờirạc • Là liệtkêtấtcả các giá trị có thể có củabiến sốđó, cùng vớixácsuấtcủamỗi giá trịđó • E(X) = Σ[X × P(X)] o Đốivớimột phân phối liên tục, thì xác suất để có một giá trị nhất định gầnbằng 0. Mộtphânphối quan trọng trong trường hợp này là phân phối chuẩn Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Phân phốixácsuất o Phân phốichuẩncủamộtbiếnngẫu nhiên liên tục được định nghĩavới2 đặc điểm: Trung bình và Độ lệch chuẩncủabiếnsốđó • µ±1σ chiếm ~ 68% diệntích • µ±2σ chiếm ~ 95% diệntích • µ±3σ chiếm ~ 99% diệntích o Phân phốichuẩnchuẩntắc X - µ Z = σ 21 Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Phân phốimẫu o Phân phốimẫulàtậphợptấtcả các giá trị có thể có củamộtthống kê mn ẫucóthểđượcrútratừ một tổng thể vớimộtcỡ mẫunhất định o Theo định lý giớihạn trung tâm, khi cỡ mẫucàng lớn, thì phân phốimẫucủa các trung bình mẫusẽ tiếnvề phân phốichuẩn, và trung bình là µ và độ lệch chuẩnlà: σ n Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Phân phốimẫu o Student’s t-Distribution • Phân phốichuẩncungcấpnềntảng cho nhiều lọai phân tích dữ liệu, nhưng nó không thích hợpvớidữ liệumẫu, nên ta sử dụng t-dist • Khi không biết σ, hoặc khi cỡ mẫunhỏ, thì nên sử dụng t-dist • Vì t-dist phụ thuộcvàosố bậctự do, nêncórất nhiềut-dist X − µ t = S/ n 22 Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Thống kê suy luậntừ mẫu o Ướclượng điểmcủamộthệ số tổng thể (pop parameter) là mộtgiátrị riêng lẻđược tính từ số liệumẫu o Ướclượng khoảng là một khoảng mà hệ số tổng thể có thể nằm trong đó: s µ = X ± t × n s đượcgọilàsaisố chuẩncủa trung bình mẫuvàđolường độ phân tán n của các trung bình mẫu Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Kiểm định giả thuyết, gồm các bướcsau: o Bước1:Xây dựng giả thuyết(H0, và H1) o Bước2:Thu thậpmộtmẫungẫu nhiên và tính toán các thống kê kiểm định mẫu o Bước3:Giảđịnh H0 là đúng và xác định phân phốimẫucủathống kê kiểm định o Bước4:Tính xác suất (giá trị thống kê) o Bước5:So sánh xác suất(giátrị thống kê tính toán) và quyết định chấpnhậnhay bácbỏ giả thuyết 23 Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Phân tích tương quan o Giản đồ phân tán (scatter diagrams): xét quan hệ giữa2 biến • Tuyếntính ƒ Dương ƒ Âm • Phi tuyến • Mức độ quan hệ giữa2 biến 24 Phùng Thanh Bình ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN z Hệ số tương quan o Đolường mức độ quan hệ tuyếntínhgiữahai biếnsố 1 ∑(X - X)(Y − Y) r = ∑ ZXZY = n -1 ∑(X − X)2 ∑(Y − Y)2 n XY - ( X)( Y) = ∑ ∑ ∑ n∑∑X2 − ( X)2 n∑∑Y2 − ( Y)2 25