Bài tập kinh tế lượng Eview

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG LÀM TRấN MÁY CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU Bài tập 1.1. Làm quen với EVIEWS ư Mở workfile mới, chọn loại số liệu, ghi lại workfile. Gọi file cũ ư Cỏc kiểu nhập số liệu trực tiếp qua màn hỡnh và từ EXCEL ư Cắt dỏn số liệu, đặt lại tờn ư Vẽ cỏc loại đồ thị từ cỏc dóy số liệu đọc vào Cõu hỏi lý thuyết: KTL là gỡ? (2) Hàm hồi quy PRF, SRF khỏc nhau thế nào?(3) Khỏc nhau giữa sai số ngẫu nhiờn u và e? Bài tập 1.2. Trang 31 Hai mẫu khỏc nhau cho về nhu cấu hàng hoỏ đú là Y1 và Y2 và giỏ X của hàng hoỏ đú cho ở bảng bờn 1. Mở file nhập số liệu. Chọn mục loại số liờu xong ghi lại file (đặt tờn) vào ổ E. Đúng file, rồi mở lại. a. Sau khi đó nhập xong số liệu, hóy đổi tờn biến Y1 thành Z1, Y2 thành Z2 và X thành P b. Hóy đổi tờn dóy số Z2 thành Z1 và ZI thành Z2 c. Thử copy sang EXCEL và copy ngược lai d. Tập copy khi ghi lệch dũng 2. Lập 2 phương trỡnh Z1 và Z2 phụ thuộc vào P 3. Vẽ đồ thị ( Z1, P), (Z2, P) Y1 Y2 X 49 51 1 45 47 2 44 46 3 39 42 4 38 40 5 37 37 6 34 36 7 33 35 8 30 32 9 29 30 10 Q P 1990.01 11484 2260 1990.02 9348 2540 1990.03 8038 2600 1990.04 10079 2730 1990.05 8862 2770 1990.06 6134 2820 1990.07 7476 2890 1990.08 10079 2910 1990.09 5868 2960 1990.10 8429 3070 1990.11 8253 3230 1990.12 6216 3590 1991.01 7950 3640 1991.02 4872 3690 1991.03 5911 3770 1991.04 3160 4240 Bai 3. Trang 23 Cho Q là nhu cầu một loại hàng hoỏ với giỏ là P số liệu theo thỏng. 1. Nhập số liệu. 2. Vẽ đồ thị Q, P để xem quan hệ đ Vẽ chung một đồ thị đ Vẽ riờng đồ thị đ Vẽ đồ thị quan hệ X-Y line graph với P là trục hoành 3. Lập hàm hồi quy Q phụ thuộc giỏ P Đỏnh giỏ kết quả (về mặt thống kờ và về mặt kinh tế) cho nhận xột Y X 1968 135.7 1551.3 1969 144.6 1599.8 1970 150.9 1668.1 1971 166.2 1728.4 1972 190.7 1797.4 1973 218.2 1916.3 1974 211.8 1896.9 1975 187.9 1931.7 1986 229.9 2001.0 1977 259.4 2066.6 1978 274.1 2167.4 1979 277.9 2212.6 1980 253.6 2214.3 1981 258.7 2248.6 1982 249.5 2261.5 1983 282.2 2331.9 1984 351.1 2469.8 1985 367.9 2542.8 1986 412.3 2640.9 1987 439.0 2686.3 CHƯƠNG 2. HỒI QUY TUYẾN TÍNH Cõu hỏi lý thuyết: (1) í tưởng chớnh của phương phỏp OLS?(2) Nờu cỏc giả thiết ỏp dụng OLS cho trường hợp hàm 2 biến và nhiều biến (3) Mục đớch của cỏc kiểm định thống kờ? (4) í nghĩa của hệ số xỏc định R2, F, R2-adjusted và t? (5) Quan hệ giữa t, sai số chuẩn SE và cỏc hệ số hồi quy? Bài tập 2.1 Cho Y là nhu cầu mua một loại hàng hoỏ, X là thu nhập trung bỡnh đầu người ở bảng. 1. Lập phương trỡnh hồi quy Y phụ thuộc vào X 2. Mở rộng độ dài số liệu và độ dài mẫu(range và saple) thờm năm 1988. 3. Nhập thờm số liệu X năm 1988 bằng 2800 4. Mở phương trỡnh và thực hiện dự bỏo (ghi YF, SE) 5. Gọi thành nhúm để xem ( Y, YF, SE và X). 6.Lập đồ thi theo thời gian cho 4 dóy số trờn a. cựng trờn 1 đồ thị (thử dạng line, bar, bar kốm chỉ số) b. Vẽ 4 đồ thị riờng 7. Lập độ thị scartter diagram cú đường regresion line quan hệ Y với X (X ở trục hoành) Bài 2.2 Cho INDEX là chỉ số giỏ cổ phiếu cổ phiếu của một cụng ty, CPI là chỉ số lạm phỏt của nền kinh tế đ Vẽ đồ thị INDEX và CPI (trục hoành là CPI), đặt tờn và lưu lại trờn Workfile đ Lập phương trỡnh hồi quy INDEX phụ thuộc vào CPI. đ Xột xem phương trỡnh cú ý nghĩa kinh tế hay khụng? đ Gọi xem số dư RESID sau đú tạo dóy số dư với tờn là ee ( ee = RESID) đ Copy ee sang EXCEL. Thực hiện tớnh tổng số dư để kiểm tra tổng sai số cú bằng 0 hay khụng. ∑eei = 0? đ Thực hiện tương tự đế kiểm tra ∑ee*CPI = 0 và ∑ee*INDEX = 0 INDEX CPI 1978 96.02 65.2 1979 103.01 72.6 1980 118.78 82.4 1981 128.05 90.9 1982 119.71 96.5 1983 160.41 99.6 1984 160.46 103.9 1985 186.84 107.9 1986 236.34 109.6 1987 286.83 113.6 1988 265.79 118.3 1989 322.84 124.0 LAI_SUAT CPI Austria 11.9 7.7 Canada 9.4 4 France 7.5 3.1 Germany 4 1.6 Italy 11.3 4.8 Mexico 66.3 51 Switzeland 2.2 2 United Kingdom 10.3 6.8 United State 7.6 4.4 Bài tập 2.3 Số liệu lói suất và lạm phỏt CPI của 9 nước cho ở bảng bờn. 1. Lập phương trỡnh hồi quy Lói suất phụ thuộc vào CPI. 2. Theo kết quả, nhận xột xem dấu hệ số hồi quy của biến CPI cú đỳng với lý thuyết kinh tế khụng. í nghĩa của hệ số đú như thế nào? Giải thớch về mặt kinh tế 3. Vẽ đồ thị sai số (số dư) và so sỏnh với đồ thị do mỏy vẽ theo phương trỡnh hồi quy Y X 1984 19.467 58.747 1985 19.968 49.135 1986 22.763 64.519 1987 26.585 70.366 1988 28.932 81.148 1989 32.491 98.698 1990 36.495 92.579 1991 40.317 101.302 1992 41.259 71.028 1993 41.624 85.834 1994 45.102 107.648 1995 45.517 87.648 1996 46.044 83.121 Bài tập 2.4 Số liệu Y là lợi nhuận được chia cho cổ đụng, X là lợi nhuận sau thuế của một cụng ty 1.Vẽ đồ thị line để xem số liệu y và x 2. Lập phương trỡnh Y phụ thuộc vào X. Sau đú thực hiện dự bỏo với với tờn biến là YF và cú ghi SE. a. Vẽ đồ thị dạng scartter diagram (cú đường regresion line) của Yvà X (X trục hoành) b. Vẽ đồ thị dạng line của YF và X (X trục hoành) Y X2 X3 1991.III 11484 2.26 3.49 1991.IV 9348 2.54 2.85 1992.I 8429 3.07 4.06 1992.II 10079 2.91 3.64 1992.III 9240 2.73 3.21 1992.IV 8862 2.77 3.66 1993.I 6216 3.59 3.76 1993.II 8253 3.23 3.49 1993.III 8038 2.6 3.13 1993.IV 7476 2.89 3.2 1994.I 5911 3.77 3.65 1994.II 7950 3.64 3.6 1994.III 6134 2.82 2.94 1994.IV 5868 2.96 3.12 1995.I 3160 4.24 3.58 1995.II 5872 3.69 3.53 Bài tập 2.5 Cho Y là số bú hoa hồng bỏn được, X2 là giỏ hoa hồng, X3 là giỏ hoa cẩm chướng. Số liệu theo quý 1. Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc vào X2. Ghi lại Nhận xột ý nghĩa thống kờ và kinh tế. 2. Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc vào X2 và X3 và xem dấu của cỏc hệ số cú phự hợp với thực tế hay khụng ?. Trong kinh tế, hai hàng hoỏ cựng loại cú thể cạnh tranh thay thế nhau hoặc cú thể bổ sung cho nhau. Kết quả phương trỡnh hồi quy cho thấy X2 và X3 thuộc quan hệ nào?. Phương trỡnh cú ý nghĩa thống kờ khụng? 3. Gọi 2 phương trỡnh trờn ra và so sỏnh R2, R2 adjusted. Đỏnh giỏ xem việc thờm biến X3 cú giải thớch Y tốt hơn khụng? CHƯƠNG 3 . CÁC DẠNG HỒI QUY THƯỜNG GẶP TRONG THỰC TẾ Cõu hỏi lý thuyết: (1) Làm thế nào để thực hiờn hồi quy dạng hàm mũ? (2) í nghĩa của hệ số phương trỡnh hồi quy dạng tuyến tớnh và dạng mũ? (3) Biến giả được sử dụng trong những trường hợp nào? Bài tập 3.1. trang 64 Hàm dạng log-tuyến tớnh bội Y : kết quả sản xuất, K: vốn, L:lao đụng 1. Lập hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas Y = AKαLβ Ghi lại kết quả. Kiểm định ý nghĩa thống kờ và kinh tế 2. Lập hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas như trờn nhưng với điều kiện hàm cú lợi suất theo quy mụ khụng đổi hay α +β = 1. Ghi lại kết quả. Kiểm định ý nghĩa thống kờ và kinh tế So sỏnh kết quả 2 hàm sản xuất trờn. Nờu ý nghĩa kinh tế qua kết quả ước lượng 2 hàm này Y K L 1986 168 55 35 1987 890 145 170 1988 2569 1024 430 1989 7420 2520 790 1990 9085 2988 1200 1991 16240 5135 1980 1992 21714 8463 2870 1993 27614 12517 3955 1994 41766 17699 5747 1995 55123 21855 9500 1996 62040 23500 11500 1997 77600 26807 14200 Bài tập 3.2, trang 66 Hàm dạng nửa log Y : là vốn đầu tư. Phương trỡnh vốn đầu tư theo nhịp tăng cú dạng Yt = Y0 ( 1 + r ) t trong đú Y0 là vốn năm gốc, r là nhịp tăng của vốn hàng năm. Áp dụng phương phỏp KTL để tớnh r từ dóy số ở bảng. Chỳ ý phương trỡnh trờn cú thể đưa về dạng ln Yt = lnY0 + t ln(1+r) Hay lnYt = B0 + B1t 1. Nhập số liệu Y và nhập thờm biến xu thế thời gian t Lập hàm hồi quy lnY theo t để tỡm b1. Từ b1 = ln(1 + r) tỡm 1+r sau đú tớnh r. đ Hướng dẫn tớnh số đối log: Kết quả b1 = 0.0946 Mở EXCEL, vào ụ bất kỳ viết = exp(0.0946), nhấn enter sẽ thấy kết quả bằng 1.0922 Y 1980 190601 1981 199365 1982 204963 1983 228162 1984 263808 1985 308272 1986 347507 1987 349386 1988 366597 1989 381115 1990 430382 1991 511768 1992 592409 1993 646055 1994 685545 Y X 49 1 45 2 44 3 39 4 38 5 37 6 34 7 33 8 30 9 29 10 Bài tập 3.3, trang 64 Hàm dạng log-tuyến tớnh Cho dóy số Y và X ở bảng Lập phương trỡnh dạng log-tuyến tớnh logY = b0 + b1logX Thử so sỏnh kết quả với dạng tuyến tớnh Y = b0 + b1X GDP M2 1981 1359.3 861 1982 1472.8 908.5 1983 1598.4 1023.2 1984 1782.8 1163.7 1985 1990.5 1286.7 1986 2249.7 1389 1987 2508.2 1500.2 1988 2723 1633.1 1989 3052.6 1795.5 1990 3166 1954 1991 3405.7 2185.2 1992 3772.2 2363.6 1993 4014.9 2562.6 1994 4240.3 2807.7 1995 4526.7 2901 Bài tập 3.4, trang 66 Hàm dạng lin-log Cho số liệu GDP và M2 của một nền kinh tế. Người ta cần biết nếu tăng số lượng cung tiền tệ M2 lờn 1% thỡ GDP sẽ thay đổi thế nào (bao nhiờu đơn vị). Muốn trả lời phải lập hàm dạng lin-log sau: GDP = b1 + b2 log(M2) 1. Lập phương trỡnh. Kiểm định thống kờ và dấu 2. Trả lời cõu hỏi trờn 3. Vẽ đồ thị a. GDP và M2 riờng rẽ b. Vẽ đồ thị GDP trục tung và M2 trục hoành Bài tập 3.5, trang 67 Hàm dạng nghịch đảo Y: Thu nhập, X: tỷ lệ thất nghiệp. Xỏc định quan hệ phụ thuộc nghịch đảo giữa thu nhập và tỷ lệ thất nghiệp 1. Lập phương trỡnh Y = b0 + b1 (1/X) 2.Thử lập dạng tuyến tớnh và so sỏnh kết quả Y X 1958 4.2 6.8 1959 3.5 5.5 1960 3.4 5.5 1961 3 6.7 1962 3.4 5.5 1963 2.8 5.7 1964 2.8 5.2 1965 3.6 4.5 1966 4.3 3.8 1967 5 3.8 1978 6.1 3.6 1969 6.7 3.5 Bài tập 3.6, trang 69 Hàm dạng đa thức Y : Chi phớ toàn phần X : Mức sản xuất 1. Vẽ đồ thị line để xem dạng đồ thị chi phớ 2. Lập hàm hồi quy dạng đa thức Y = c0 + c1X+ c2X2 + c3 X3 và đỏnh giỏ kết quả Y X 193 1 226 2 240 3 244 4 257 5 260 6 274 7 297 8 350 9 420 10 Y X DD 1980 57.7 831.8 0 1981 66.3 894 0 1982 61.4 981.6 0 1983 89 1101.7 0 1984 96.7 1210.1 0 1985 104.6 1313.4 0 1986 95.8 1451.4 0 1987 90.7 1607.5 0 1988 110.2 1812.4 0 1989 118.1 2034 0 1990 136.9 2258.5 0 1991 159.4 2520.9 0 1992 153.9 2670.8 1 1993 130.6 2836.6 1 1994 164.1 3108.7 1 1995 125.4 3325.3 1 1996 121.7 3531.1 1 1997 104.2 3780 1 Bài tập 3.7, trang 73 Mụ hỡnh 2 biến với biến giả Y: quỹ phỳc lợi, X : giỏ trị sản xuất của một cụng ty. Đặc điểm là từ năm 1992 trở đi, cụng ty chịu ảnh hưởng của thay đổi cụng nghệ trờn thế giới dẫn đến cỏc khú khăn trong kinh doanh. Biến giả DD được sử dụng để tỏch ảnh hưởng của 2 giai đoạn kinh doanh 1. Lập hàm hồi quy Y = b1 + b2 X + b3 DD và Y = b1 + b2 X + b3 DD + b4 (DD*X) 2. Tỏch ra cỏc phương trinh theo 2 giai đoạn trước 1992 và sau 1992 Bài tập 3.8, trang 75 Mụ hỡnh với biến giả mựa vụ Y: Doanh thu bỏn hàng, X: Thu nhập TB của dõn cư, cỏc biến giả quý 2, 3 và 4 tương ứng DD2, DD3,DD4. 1. Lập hàm hồi quy Y=b1+b2DD2+b3DD3+b4DD4+b5X 2. Xỏc đinh phương trỡnh cho từng quý 3. Cho nhận xột kết quả Y X DD2 DD3 DD4 1991.I 16.63 136.5 0 0 0 II 19.91 132.1 1 0 0 III 19.41 157.5 0 1 0 IV 24.01 177.7 0 0 1 1992.I 17.55 152.4 0 0 0 II 21.97 150.7 1 0 0 III 20.9 173 0 1 0 IV 25.61 199.8 0 0 1 1993.I 19.46 179.1 0 0 0 II 22.72 167.4 1 0 0 III 22.14 191.6 0 1 0 IV 27.42 227 0 0 1 1994.I 21.42 187.3 0 0 0 II 25.41 185 1 0 0 III 25.49 219.2 0 1 0 IV 32.07 261.5 0 0 1 YL XL2 XL3 XL4 1968 60.8 4.9 101.1 74.1 1969 61.3 5.6 98.3 80 1970 61.2 8.5 97.6 86.7 1971 61.6 7.7 99.0 92.9 1972 62.3 7.1 100.0 100.0 1973 63.2 6.1 100.5 108.2 1974 63.7 5.8 97.4 116.8 1975 63.8 7.1 93.5 127.3 1976 63.9 7.6 92.6 138.9 1977 64.0 9.7 93.4 148.5 1978 64.0 9.6 94.8 155.4 1979 64.4 7.5 94.6 160.3 1980 64.8 7.2 94.1 165.2 1981 65.3 7.0 95.0 169.4 1982 65.6 6.2 94.0 173.5 Bài tập 3.9, trang 85 Chọn phương trỡnh YL: Tỷ lệ lực lượng LĐ cú việc làm XL2: Tỷ lệ thất nghiệp XL3: Tiền lương TB theo giỏ cố định XL4: Tiền lương TB theo giỏ hiện hành 1.Lập 2 phương trỡnh Y = A1 + A2XL2 + A3XL4 + u Y = B1 + B2XL2 + B3XL3 + u 2. Trực giỏc nờn chọn phương trỡnh nào? Dấu cỏc hệ số phải nờn như thế nào?Nờn chọn phương trỡnh nào? Bài tập 3.10, trang 86 Chọn phương trỡnh YC: Chỉ số giỏ cả XC: Số lượng cung tiền tệ 1.Lập cỏc phương trỡnh đ YC phụ thuộc vào XC đ log(YC) phụ thuộc vào log(XC) đ YC phụ thuộc vào log(XC) 2. Thực hiện cỏc kiểm định thống kờ và kinh tế. Cho biết nờn chọn phương trỡnh bào? Tại sao? YC XC 1968 64.1 110.02 1969 67.7 125.02 1970 72.4 132.27 1971 77.5 137.17 1972 82 159.51 1973 85.6 176.16 1974 88.7 190.8 1975 91.1 216.2 1976 94.9 232.41 1977 100 237.97 1978 106.3 240.77 1979 111.9 249.25 1980 115.6 275.08 1981 118.4 283.89 1982 121 296.05 1983 120.7 325.73 1984 121.1 354.93 CHƯƠNG 4. CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM GIẢ THIẾT OLS Đa cộng tuyến Cõu hỏi lý thuyết: (1) Làm thế nào để phỏt hiện cú đa cộng tuyờn? (2) Tiờu chuẩn để so sỏnh và chọn hàm hồi quy trong quỏ trỡnh ước lượng tham số? Bài tập 4.1. (trang 90,sỏch) Cho Y là nhu cầu một loại sản phẩm, X2 là giỏ sản phẩm, X3 là thu nhập dõn cư, X4 là lập từ X3 nhưng cú lệch đi một ớt, vẫn gần với X3 1. Kiểm tra tớnh đa cụng tuyến giữa X2,X3,X4. Cho biết mức độ tương quan cỏc cặp 2. Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc X2. Đỏnh giỏ ý nghĩa kinh tế và ý nghĩa thống kờ 3. Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc X2, X3 ? 4. Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc X2, X4? Đỏnh giỏ ý nghĩa kinh tế và thống kờ. 5. Gọi phương trỡnh mục 2 và mục 4 ra so sỏnh cỏc t, R2 và R2  adjusted và cho biết thờm biến X4 cú giải thớch Y tốt hơn khụng?. Y X2 X3 X4 49 1 298 297.5 45 2 296 294.9 44 3 294 293.5 39 4 292 292.8 38 5 290 290.2 37 6 288 289.7 34 7 286 285.8 33 8 284 284.6 30 9 282 281.1 29 10 280 278.8 Bài tập 4.2. Đa cộng tuyến Cho Y là tổng chi tiờu cho nhu cầu thịt gà, X2 là mức thu nhập đầu người, X3 là giỏ thịt gà, X4 là giỏ thịt lợn, X5 là giỏ thịt bũ 1. Lập cỏc hàm hồi quy Y phụ thuộc vào cỏc biến X2, X3, X4, X5. Nếu khụng bảo đảm ý nghĩa kinh tế và thống kờ thỡ bỏ bớt biến. Cho biết cỏc phương trỡnh nào chọn được. í nghĩa cỏc hàng hoỏ cựng loại là cạnh tranh thay thế hay bổ sụng? 2. Làm lại cõu 1 nhưng cỏc biến dạng log như logY, logX2, logX3,..., logX5. Cho cỏc nhận xột như cõu 1. 3. Kiểm tra lại cú đa cụng tuyến giữa cỏc Xi Y X2 X3 X4 X5 1980 27.8 397.5 42.2 50.7 78.3 1981 29.9 413.3 38.1 52 79.2 1982 29.8 439.2 40.3 54 79.2 1983 30.8 459.7 39.5 55.3 79.2 1984 31.2 492 37.3 54.7 77.4 1985 33.3 528.6 38.1 63.7 80.2 1986 35.6 560.3 39.3 69.8 80.4 1987 36.4 624.6 37.8 65.9 83.9 1988 36.7 666.4 38.4 64.5 85.5 1989 38.4 717.8 40.1 70 93.7 1990 40.4 768.2 38.6 73.2 106.1 1991 40.3 843.3 39.8 67.8 104.8 1992 41.8 911.6 39.7 79.1 114 1993 40.4 931.1 52.1 95.4 124.1 1994 40.7 1021.5 48.9 94.2 127.6 1995 40.1 1165.9 58.3 123.5 142.9 1996 42.7 1349.6 57.9 129.9 143.6 1997 44.1 1449.4 56.5 117.6 139.2 1998 46.7 1575.5 63.7 130.9 165.5 1999 50.6 1759.1 61.6 129.8 203.3 2000 50.1 1994.2 58.9 128 219.6 2001 51.7 2258.1 66.4 141 221.6 2002 52.9 2478.7 70.4 168.2 232.6 Phương sai thay đổi Cõu hỏi lý thuyết: (1) Thế nào là phương sai thay đổi? (2) Nộu phương sai thay đổi thỡ cú hại gỡ?(3) Làm thế nào để phỏt hiện ? (4) Cỏch khắc phục? Bài tập 4.3 Số liệu nợ nước ngoài DEBT của 15 nước và số liệu GDP tương ứng 1. Đỏnh giỏ quan hệ nợ phụ thuộc vào GDP bằng kinh tế lượng 2. Kiểm định xem cú hiện tương phương sai thay đổi hay khụng qua cỏc kiểm định sau: ư Kiểm định Park log(ee^2) = B0 + B1.log(GDP) ư Kiểm định White RESID^2 = B0 + B1.log(GDP) + B2.log(GDP^2) ư Kiểm định Glejser abs(ee) = B0 + B1.GDP 3. Áp dụng WLS dạng sau ư DEBT/(ee^0.5) = B0 + B1.GDP/(ee^0.5) ư DEBT/ee = B0 + B1.GDP/ee sau đú kiểm tra lại cú hiện tượng phương sai thay đổi hay khụng. So sỏnh 2 phương trỡnh trờn DEBT GDP 2790 4950 300 920 4091 2740 9330 19320 1190 1080 7013 6470 1088 2860 3317 1880 1928 1940 749 960 1438 3950 28630 29370 4194 4000 1286 2400 585 2310 Bài tập 4.4 (Trang 117 ) Phương sai thay đổi Cho Y là tiền lương, X là năng suất lao động và sigma là độ lệch chuẩn của tiền lương 1. Lập phương trỡnh hồi quy Y phụ thuộc X 2. Lập phương trỡnh hồi quy theo WLS (Hồi quy theo biến mới đó chia cho độ lệch sigma Y/sigma và X/sigma) So sỏnh xem phương trỡnh nào tốt hơn (ý nghĩa kinh tế và ý nghĩa thống kờ) Y X SIGMA 3396 9355 744 3787 8584 851 4013 7962 728 4104 8275 805 4146 8389 930 4241 9418 1081 4387 9795 1243 4538 10281 1308 4843 11750 1112 GDP CONS 1960 1555.878 1224.096 1961 1572.298 1160.181 1962 1637.419 1131.513 1963 1774.798 1316.287 1964 1875.941 1370.188 1965 2002.002 1309.305 1966 1926.615 1235.065 1967 1646.905 1043.565 1968 1609.699 1058.832 1969 2087.947 1235.390 1970 2640.218 1551.604 1971 3070.997 1867.574 1972 3188.904 1855.558 1973 3516.296 1933.884 1974 4019.651 2417.253 1975 3880.045 2167.634 1976 4327.858 2324.747 1977 4599.122 2231.733 1978 4371.631 2628.520 1979 4655.339 2388.962 1980 4716.800 2851.020 1981 4381.267 3372.842 1982 4238.208 3500.993 1983 4022.018 3287.975 1984 3817.139 2965.860 1985 4058.358 2841.357 1986 3922.578 2739.181 Tự tương quan Cõu hỏi lý thuyết: (1) Thế nào là cú hiện tượng tự tương quan? (2) Nếu cú tự tương quan thỡ cú hại gỡ? (3) làm thế nào để phỏt hiện? (4) Biện phỏp khắc phục? Bài tập 4.5 Cho số liệu tiờu dựng CONS và GDP. 1. Lập hàm hồi quy CONS phụ thuộc vào GDP 2. Kiểm định DW. (Tra bảng tỡm DU, DL) 3. Tớnh hệ số tương quan cấp một ρ giữa hai bước sai số: ee = ρ ee(-1) với ee là copy lại số dư RESID 3. Áp dụng GLS để ước lượng lại phương trỡnh giữa biến CONS-ρCONS(-1) và GDP-ρGDP(-1). Kiểm định lại xem cũn hiện tượng tự tương quan hay khụng Y X 1970 45.72 1015.5 1971 54.22 1102.7 1972 56.29 1212.8 1973 57.42 1359.3 1974 43.84 1472.8 1975 45.73 1598.4 1976 54.46 1782.8 1977 53.69 1990.5 1978 51.7 2249.7 1979 52.32 2508.2 1980 58.1 2732 1981 74.02 3052.6 1982 76.93 3166 1983 92.63 3405.7 1984 92.46 3772.2 1985 108.09 4019.2 1986 136 4240.3 1987 161.7 4526.7 Bài tập 4.6 Tự tương quan (Trang 115 sỏch KTL) Y là chỉ số giỏ và X là kết quả sản xuất 1. Lập phương trỡnh hồi quy Y phụ thuộc X Kiểm định DW (tra bảng DU, DL, lập trục số) để xem cú hiện tượng tự tương quan hay khụng? 2. Tớnh hệ số tương quan ρ theo 2 cỏch ư Tớnh gần đỳng theo DW trờn mỏy (ρ1) ư Tớnh theo hồi quy số dư ee = ρ ee(-1) với ee là copy của số dư RESID. ( ρ2) 3.Ước lượng lại phương trỡnh theo WLS cho phộp biến đổi ρ1 và ρ2 đối với Y và X Y - ρY(-1) và X - ρ X(-1) So sỏnh 2 kết quả HỆ PHƯƠNG TRèNH LD LDNN LDCN NN94 CN94 1989 28940.00 21375.27 3249.402 41589.00 32485.00 1990 29412.30 21476.10 3306.700 42003.00 33221.00 1991 30134.60 21907.30 3390.300 42917.00 35783.00 1992 30856.30 22339.50 3473.900 45869.00 40359.00 1993 31579.40 22755.50 3561.900 47373.00 45454.00 1994 32303.40 23155.50 3654.600 48968.00 51540.00 1995 33030.60 23534.80 3755.700 51319.00 58550.00 1996 33760.80 23874.30 3887.700 53577.00 67016.00 1997 34493.30 24226.40 4020.700 55895.00 75474.00 1998 35232.90 24504.10 4157.100 57866.00 81764.00 1999 35975.80 24791.90 4300.400 60895.00 88047.00 2000 36701.80 25044.90 4445.400 63717.00 96913.00 2001 37194.78 25329.64 4548.921 65497.00 106914.0 Số liệu kinh tế Việt nam liờn quan 2 ngành sản xuất nụng nghiệp và cụng nghiệp cho ở bảng LD: Số lượng lao động toàn nền kinh tế, LDNN : Số lượng lao động nụng nghiệp, LDCN: Số lượng lao động cụng nghiệp, NN94: Giỏ trị gia tăng ngành nụng nghiệp theo giỏ cố định 1994, CN94: Giỏ trị gia tăng ngành cụng nghiệp theo giỏ cố định 1994. 1. Lập cỏc phương trinh (1) LDNN phụ thuộc vào LD (2) LDCN phụ thuộc vào LD (3) NN94 phụ thuộc vào LDNN (4) CN94 phụ thuộc vào LDCN 2. Ghộp thành MODEL với khai bỏo như sau assign @all F Phương trỡnh LDNN phụ thuộc vào LD Phương trỡnh LDCN phụ thuộc vào LD Phương trỡnh NN94 phụ thuộc vào LDNN Phương trỡnh CN94 phụ thuộc vào LDCN (Hệ phương trỡnh trờn chỉ cú một biến ngoại là LD, cũn lại gồm 4 biến nội là LDNN, lDCN, NN94, CN94. Đặt khai bỏo là nhằm mỏy ghi kết quả cỏc biến nội khi chạy mụ hỡnh theo cỏc tờn cú kốm theo đuụi là F để phõn biệt với cỏc biến nội với giỏ trị đó đọc vào ban đầu. 3. Giải mụ hỡnh. Lập một nhúm gồm 8 biến: 4 nội ban đầu và 4 biến nội cú đuụi F. Mở ra xem, so sỏnh kết quả 4. Cho LD năm 2002 bằng 38200. Mở rộng range, sample, ghi giỏ trị LD năm 2002. Tiến hành chạy lại mụ hỡnh để dự bỏo cỏc biến nội năm 2002.