Giáo trình Kinh tế lượng - Chương 1: Giới thiệu

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 1 Thuïc Ñoan/Haøo Thi CHÖÔNG 1 Giôùi Thieäu 1.1 Kinh teá löôïng laø gì? Theo nghóa ñôn giaûn, kinh teá löôïng, lieân quan ñeán vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp thoáng keâ trong kinh teá hoïc. Khoâng nhö thoáng keâ kinh teá, trong ñoù caùc döõ lieäu thoáng keâ laø chính yeáu, kinh teá löôïng ñöôïc phaân bieät baèng söï hôïp nhaát cuûa lyù thuyeát kinh teá, coâng cuï toaùn hoïc vaø caùc phöông phaùp luaän thoáng keâ. Môû roäng hôn, kinh teá löôïng quan taâm ñeán (1) öôùc löôïng caùc moái quan heä kinh teá, (2) ñoái chieáu lyù thuyeát kinh teá vôùi thöïc teá vaø kieåm ñònh caùc giaû thuyeát lieân quan ñeán haønh vi kinh teá, vaø (3) döï baùo caùc haønh vi cuûa caùc bieán soá kinh teá. Trong phaàn tieáp theo ñaây, chuùng toâi minh hoïa moãi hoaït ñoäng naøy baèng nhöõng ví duï thöïc teá ngaén goïn. Öôùc löôïng caùc moái quan heä kinh teá Kinh teá hoïc thöïc nghieäm cung caáp raát nhieàu ví duï nhaèm öôùc löôïng caùc moái quan heä kinh teá töø döõ lieäu. Sau ñaây laø danh saùch moät soá caùc ví duï coù theå: 1. Caùc nhaø phaân tích trong khu vöïc tö nhaân laãn khu vöïc nhaø nöôùc ñeàu quan taâm ñeán vieäc öôùc löôïng caàu/cung cuûa caùc saûn phaåm, dòch vuï khaùc nhau. 2. Moät coâng ty tö nhaân coù theå quan taâm ñeán vieäc öôùc löôïng aûnh höôûng cuûa caùc möùc ñoä quaûng caùo khaùc nhau ñeán doanh thu vaø lôïi nhuaän. 3. Caùc nhaø phaân tích thò tröôøng chöùng khoaùn tìm caùch lieân heä giaù cuûa coå phieáu vôùi caùc ñaëc tröng cuûa coâng ty phaùt haønh coå phieáu ñoù, cuõng nhö vôùi tình hình chung cuûa neàn kinh teá. 4. Chính quyeàn lieân bang vaø chính quyeàn caùc tieåu bang coù theå muoán ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa caùc chính saùch tieán teä vaø taøi chính ñeán caùc bieán quan troïng nhö vieäc laøm hoaëc thaát nghieäp, thu nhaäp, xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu, laõi suaát, tyû leä laïm phaùt, vaø thaâm huït ngaân saùch. 5. Chính quyeàn ñòa phöông quan taâm ñeán moái quan heä giöõa lôïi nhuaän vaø caùc yeáu toá khaùc nhau quyeát ñònh lôïi nhuaän naøy nhö thueá suaát vaø daân soá. 6. Caùc thaønh phoá coù theå quan taâm ñeán taùc ñoäng cuûa moät coâng ty ñaët taïi ñòa phöông mình. Moät trong nhöõng moái quan taâm ñaëc bieät laø söï aûnh höôûng ñeán nhu caàu nhaø ôû, vieäc laøm, doanh thu vaø lôïi nhuaän töø baát ñoäng saûn, nhöõng yeâu caàu veà caùc dòch vuï coâng coäng nhö tröôøng hoïc, caùc thieát bò xöû lyù chaát thaûi, ñieän .vv… Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 2 Thuïc Ñoan/Haøo Thi Kieåm ñònh giaû thuyeát Cuõng nhö baát kyø ngaønh khoa hoïc naøo, moät ñieåm toát cuûa kinh teá löôïng laø quan taâm ñeán vieäc kieåm ñònh giaû thuyeát veà caùc haønh vi kinh teá. Ñieàu naøy ñöôïc minh hoïa qua caùc ví duï sau: 1. Moät chuoãi cöûa haøng thöùc aên nhanh coù theå muoán xaùc ñònh xem chieán dòch quaûng caùo cuûa mình coù taùc ñoäng laøm taêng doanh thu hay khoâng. 2. Caùc nhaø phaân tích tö nhaân laãn nhaø nöôùc coù theå ñeàu quan taâm xem nhu caàu co giaõn hay khoâng co giaõn theo giaù vaø thu nhaäp. 3. Gaàn nhö baát kyø coâng ty naøo cuõng muoán bieát lôïi nhuaän taêng hay giaûm theo qui moâ hoaït ñoäng. 4. Caùc coâng ty kinh doanh thuoác laù laãn caùc nhaø nghieân cöùu y khoa ñeàu caàn quan taâm ñeán caùc baùo caùo phaãu thuaät toång quaùt veà huùt thuoác vaø ung thö phoåi (vaø caùc beänh veà hoâ haáp khaùc) coù daãn ñeán vieäc giaûm tieâu thuï thuoác laù ñaùng keå hay khoâng. 5. Caùc nhaø kinh teá hoïc vó moâ coù theå muoán ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc chính saùch nhaø nöôùc. 6. Moät uûy ban phuïc vuï coâng coäng caàn quan taâm xem caùc qui ñònh yeâu caàu caùch ñieän toát hôn trong caùc toaø nhaø vaø hoä gia ñình coù laøm giaûm ñaùng keå möùc tieâu thuï naêng löôïng khoâng. 7. Caùc cô quan haønh phaùp vaø nhöõng nhaø laäp phaùp coù theå muoán ñaùnh giaù tính hieäu quaû cuûa vieäc xieát chaët luaät veà uoáng röôïu vaø laùi xe ñoái vôùi vieäc giaûm caùc tai naïn vaø töû vong do uoáng röôïu vaø giao thoâng. Döï baùo Khi caùc bieán soá ñöôïc xaùc ñònh vaø chuùng ta ñaùnh giaù ñöôïc taùc ñoäng cuï theå cuûa chuùng ñeán chuû theå nghieân cöùu, chuùng ta coù theå muoán söû duïng caùc moái quan heä öôùc löôïng ñeå döï ñoaùn caùc giaù trò trong töông lai. Sau ñaây laø moät soá ví duï veà döï baùo 1. Caùc coâng ty döï baùo doanh thu, lôïi nhuaän, chi phí saûn xuaát, vaø löôïng toàn kho caàn thieát. 2. Coäng ñoàng döï ñoaùn coù nhu caàu veà naêng löôïng vì theá caùc traïm naêng löôïng caàn ñöôïc xaây döïng vaø/hoaëc caùc thoûa thuaän mua naêng löôïng töø beân ngoaøi caàn ñöôïc kyù keát. 3. Raát nhieàu coâng ty döï baùo caùc chæ soá thò tröôøng chöùng khoaùn vaø giaù cuûa moät soá coå phieáu. 4. Chính quyeàn lieân bang döï ñoaùn nhöõng con soá nhö thu nhaäp, chi tieâu, laïm phaùt, thaát nghieäp, vaø thaâm huït ngaân saùch vaø thöông maïi. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 3 Thuïc Ñoan/Haøo Thi 5. Caùc thaønh phoá döï baùo ñònh kyø möùc taêng tröôûng cuûa ñòa phöông qua caùc maët nhö: daân soá; vieäc laøm; soá nhaø ôû, toøa nhaø thöông maïi vaø caùc nhaø xöôûng coâng nghieäp; nhu caàu veà tröôøng hoïc, ñöôøng xaù, traïm caûnh saùt, traïm cöùu hoûa, vaø dòch vuï coâng coäng; …v.v Do ba böôùc toång quaùt ñöôïc xaùc ñònh trong phaàn môû ñaàu cuûa chöông naøy thöôøng caên cöù vaøo döõ lieäu maãu hôn laø döïa vaøo döõ lieäu ñieàu tra cuûa toång theå, vì vaäy trong nhöõng cuoäc ñieàu tra chuaån naøy seõ coù yeáu toá baát ñònh; cuï theå laø (1) caùc moái quan heä öôùc löôïng khoâng ñöôïc chính xaùc, (2) caùc keát luaän töø kieåm ñònh giaû thuyeát hoaëc laø phaïm vaøo sai laàm do chaáp nhaän moät giaû thuyeát sai hoaëc sai laàm do baùc boû moät giaû thuyeát ñuùng, vaø (3) caùc döï baùo döïa vaøo caùc moái lieân heä öôùc löôïng haàu nhö khoâng bao giôø ñuùng keát quaû. Ñeå giaûm möùc ñoä baát ñònh, moät nhaø kinh teá löôïng seõ luoân luoân öôùc löôïng nhieàu moái quan heä khaùc nhau giöõa caùc bieán nghieân cöùu. Sau ñoù, nhaø kinh teá löôïng seõ thöïc hieän moät loaït caùc kieåm tra ñeå xaùc ñònh moái quan heä naøo moâ taû hoaëc döï ñoaùn gaàn ñuùng nhaát haønh vi cuûa bieán soá quan taâm. Tính baát ñònh naøy khieán cho phöông phaùp thoáng keâ trôû neân raát quan troïng trong moân kinh teá löôïng. Chöông tieáp theo seõ trình baøy toùm taét caùc khaùi nieäm thoáng keâ caên baûn caàn duøng trong cuoán saùch naøy vaø ñöôïc söû duïng, neáu caàn, ôû caùc chöông sau. Baây giôø chuùng ta seõ xem xeùt caùc böôùc cô sôû ñeå tieán haønh moät nghieân cöùu thöïc nghieäm. 1.2 Caùc thaønh phaàn caên baûn cuûa moät nghieân cöùu thöïc nghieäm Moät nhaø ñieàu tra tieán haønh moät nghieân cöùu thöïc nghieäm theo caùc böôùc caên baûn sau: (1) Laäp moâ hình, (2) thu thaäp döõ lieäu, (3) öôùc löôïng moâ hình, (4) duøng moâ hình kieåm ñònh giaû thuyeát, vaø (5) dieãn dòch keát quaû. Hình 1.1 trình baøy caùc böôùc naøy döôùi daïng sô ñoà. Trong phaàn naøy chuùng toâi moâ taû toång quaùt töøng hoaït ñoäng neâu treân. Chöông 14 ñi chi tieát hôn vaøo töøng hoaït ñoäng. Neáu giaûng vieân döï ñònh ñöa moät ñeà taøi nghieân cöùu thöïc nghieäm vaøo moân hoïc kinh teá löôïng naøy thì neân giôùi thieäu chöông 14 ngay töø ñaàu. Thieát laäp moâ hình Moïi phaân tích heä thoáng kinh teá, xaõ hoäi, chính trò hoaëc vaät lyù döïa treân moät caáu truùc logic (goïi laø moâ hình), caáu truùc naøy moâ taû haønh vi cuûa caùc phaàn töû trong heä thoáng vaø laø khung phaân tích chính. Trong kinh teá hoïc, cuõng nhö trong caùc ngaønh khoa hoïc vaät lyù, moâ hình naøy ñöôïc thieát laäp döôùi daïng phöông trình, trong tröôøng hôïp naøy, caùc phöông trình naøy moâ taû haønh vi kinh teá vaø caùc bieán lieân quan. Moät moâ hình ñöôïc nhaø nghieân cöùu thieát laäp coù theå laø moät phöông trình hoaëc laø heä goàm nhieàu phöông trình. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 4 Thuïc Ñoan/Haøo Thi Hình 1: Sô ñoà caùc böôùc thöïc hieän moät nghieân cöùu thöïc nghieäm Moâ hình moät phöông trình Trong moâ hình moät phöông trình, nhaø phaân tích choïn moät bieán ñôn (kyù hieäu laø Y) maø oâng ta muoán giaûi thích haønh vi cuûa noù. Y coù nhieàu teân goïi; bieán phuï thuoäc laø thuaät ngöõ thoâng duïng nhaát, bieán naøy coøn ñöôïc goïi laø bieán ñöôïc hoài qui (regressand) vaø bieán soá ôû veá traùi. Keá ñoù nhaø nghieân cöùu xaùc ñònh moät soá caùc bieán soá (kyù hieäu laø X), nhöõng bieán soá naøy coù aûnh höôûng ñeán bieán phuï thuoäc. Nhöõng bieán naøy cuõng ñöôïc goïi baèng nhieàu teân; bieán ñoäc laäp laø thuaät ngöõ thoâng duïng nhaát, ngoaøi ra chuùng coøn ñöôïc goïi laø bieán ngoaïi sinh (exogenous), bieán giaûi thích (explanatory), hoài qui vaø bieán soá ôû veá phaûi. Vieäc löïa choïn caùc bieán ñoäc laäp coù theå xuaát phaùt töø lyù thuyeát kinh teá, kinh nghieäm trong quaù khöù, caùc nghieân cöùu khaùc hoaëc töø tröïc giaùc. Ví duï, xeùt moät coâng ty quan taâm ñeán vieäc xaùc ñònh yeâu caàu veà lao ñoäng. Nhaø phaân tích kinh teá cuûa coâng ty coù theå söû duïng caùc lyù thuyeát kinh teá vi moâ veà toái ña hoùa lôïi nhuaän ñeå xaùc ñònh caàn thueâ bao nhieâu ngöôøi. Lôïi nhuaän cuûa coâng ty seõ phuï thuoäc vaøo giaù vaø soá löôïng saûn phaåm coâng ty baùn ra, soá ngöôøi (hoaëc soá giôø lao ñoäng) söû duïng, möùc löông, laõi suaát, chi phí söû duïng voán, chi phí nguyeân vaät lieäu, …v.v. Nguyeân taéc toái ña hoùa lôïi nhuaän seõ daãn ñeán moái lieân heä veà maët lyù thuyeát giöõa soá nhaân coâng (soá giôø laøm vieäc) vaø caùc bieán khaùc ñöôïc neâu treân. Trong ví duï naøy, Y laø soá nhaân coâng (soá giôø laøm vieäc) söû duïng, vaø caùc bieán X laø giaù cuûa haøng hoùa, möùc löông, laõi suaát, chi phí nguyeân vaät Lyù thuyeát kinh teá, kinh nghieäm, caùc nghieân cöùu khaùc Thieát laäp moâ hình Öôùc löôïng moâ hình Kieåm ñònh giaû thuyeát Thieát laäp laïi moâ hình Döï baùo Dieãn dòch keát quaû Caùc quyeát ñònh veà chính saùch Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 5 Thuïc Ñoan/Haøo Thi lieäu …v.v. Muïc tieâu ñeà ra laø öôùc löôïng quan heä lyù thuyeát vaø söû duïng quan heä naøy ra caùc quyeát ñònh veà chính saùch. Moâ hình heä phöông trình. Trong moät soá nghieân cöùu kinh teá löôïng, nhaø nghieân cöùu coù theå quan taâm ñeán nhieàu hôn moät bieán ñoäc laäp vaø do ñoù cuøng moät luùc thieát laäp nhieàu phöông trình. Nhöõng moâ hình naøy ñöôïc goïi laø moâ hình heä phöông trình. Öôùc löôïng caùc phöông trình caàu vaø cung laø caùc ví duï veà moâ hình loaïi naøy. Caùc moâ hình kinh teá vó moâ cuõng laø ví duï veà moâ hình heä phöông trình. Moät trong nhöõng phöông trình ñoù coù theå laø haøm tieâu thuï lieân heä giöõa söùc tieâu thuï toång hôïp vôùi khoaûn thu nhaäp coù theå söû duïng ñöôïc vaø laõi suaát. Moät ví duï khaùc laø haøm ñaàu tö, lieân heä ñaàu tö vôùi thu nhaäp coù theå söû duïng ñöôïc vaø laõi suaát. Hoaëc laø haøm nhu caàu tieàn maët, lieân heä nhu caàu veà tieàn maët vôùi thu nhaäp vaø laõi suaát. Caùc phöông trình khaùc nhö ñieàu kieän caân baèng, lieân heä toång caàu vôùi toång cung vaø caàu veà tieàn vôùi cung tieàn. Ví duï 1.1 Caáu truùc caên baûn cuûa moät moâ hình kinh teá löôïng ñöôïc hieåu roõ hôn vôùi moät ví duï ñôn giaûn trong ñoù bieán phuï thuoäc Y lieân heä vôùi moät bieán ñoäc laäp (X). Xeùt moät coâng ty ñòa oác quan taâm ñeán lieân heä giöõa giaù baùn cuûa ngoâi nhaø vôùi caùc ñaëc ñieåm cuûa noù nhö kích thöôùc, dieän tích söû duïng, soá phoøng nguû vaø phoøng taém, caùc loaïi thieát bò gia duïng, coù hoà bôi hay khoâng, caûnh quan coù ñeïp khoâng…v.v. Cuï theå, coâng ty muoán bieát caùc ñaëc ñieåm cuï theå cuûa ngoâi nhaø coù vai troø nhö theá naøo trong vieäc hình thaønh giaù cuûa baát ñoäng saûn. Ví duï naøy laø moät tröôøng hôïp ñaëc bieät veà moâ hình chæ soá giaù – höôûng thuï ( a hedonic price index model) trong moâ hình naøy giaù cuûa haøng hoùa phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc ñieåm cuûa noù (moät ví duï khaùc laø lieân heä giöõa giaù cuûa moät chieác xe vaø caùc ñaëc ñieåm cuûa noù). Maëc duø taát caû caùc ñaëc ñieåm lieät keâ treân ñeàu quan troïng trong vieäc giaûi thích söï khaùc bieät veà giaù giöõa caùc ngoâi nhaø, ñeå minh hoïa chuùng ta haõy xem xeùt moät ñaëc ñieåm rieâng leû, ví duï dieän tích söû duïng. Giaû söû GIAÙ laø giaù baùn ngoâi nhaø vaø SQFT laø dieän tích söû duïng tính baèng boä vuoâng. Ñeå ñôn giaûn, giaû söû moái lieân heä giöõa hai bieán naøy laø tuyeán tính, chuùng ta coù phöông trình GIAÙ = α +β SQFT, vôùi α laø tung ñoä goác vaø β laø ñoä doác cuûa ñöôøng thaúng. Giaû söû chuùng ta coù hai caên nhaø coù cuøng dieän tích söû duïng. Coù theå hoaøn toaøn hoaëc haàu nhö do ngaãu nhieân coù nhöõng khaùc bieät giöõa hai caên nhaø veà caùc ñaëc ñieåm khaùc nhöng khoâng ñöôïc xeùt ñeán trong moâ hình naøy (ví duï nhö kích thöôùc vöôøn). Vì vaäy, moái lieân heä naøy coù veû khoâng chính xaùc maø coù sai soá. Ñeå tính ñeán nhöõng sai soá naøy, moät moâ hình kinh teá löôïng neân ñöôïc xaây döïng nhö sau: PRICE = α + β SQFT + u (1.1) Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 6 Thuïc Ñoan/Haøo Thi vôùi u laø moät bieán ngaãu nhieân khoâng quan saùt ñöôïc goïi laø soá haïng sai soá (coøn ñöôïc goïi laø soá haïng nhieãu hoaëc soá haïng ngaãu nhieân vôùi moät soá tính chaát thoáng keâ ñöôïc moâ taû sau. Soá haïng sai soá seõ thay ñoåi trong töøng quan saùt. Phöông trình (1.1) ñöôïc goïi laø moâ hình hoài qui tuyeán tính hoaëc laø moâ hình hoài qui tuyeán tính ñôn. Ñöôøng thaúng α + β SQFT goïi laø phaàn xaùc ñònh cuûa moâ hình vaø soá haïng u ñöôïc goïi laø phaàn ngaãu nhieân. Tieáp tuïc vôùi ví duï veà ñòa oác, giaû söû chuùng ta coá ñònh SQFT ôû 5 möùc 1.500, 1.750, 2.000, 2.250 vaø 2.500, ñeám taát caû caùc caên nhaø trong cuøng khu vöïc coù SQFT baèng (hoaëc gaàn vôùi) moät trong 5 möùc treân, vaø xem giaù caùc caên nhaø naøy.1 Nhö ñaõ neâu tröôùc ñaây, ngay caû khi hai caên nhaø coù cuøng dieän tích söû duïng, giaù baùn cuûa chuùng cuõng coù theå khaùc nhau. Ñieàu chuùng ta quan taâm ôû ñaây laø ñaùnh giaù ñöôïc söï khaùc bieät veà giaù do taùc ñoäng cuûa yeáu toá “SQFT”, coù yù nghóa thoáng keâ, ñeán möùc naøo. Neáu caùc caëp giaù trò GIAÙ vaø SQFT ñöôïc veõ treân maët phaúng toïa ñoä, chuùng seõ taïo thaønh moät ñoà thò nhö Hình 1.2 trong ñoù nhöõng voøng troøn theå hieän caùc ñieåm. Vì nhaø lôùn hôn thì giaù seõ cao hôn, chuùng ta kyø voïng caùc ñieåm treân ñoà thò dieãn taû moät xu höôùng ñi leân khi ta ñi töø traùi sang phaûi cuûa truïc hoaønh. Keá ñeán chuùng ta tính giaù trung bình taïi moãi möùc SQFT. Trong Hình 1.2 caùc ñieåm naøy ñöôïc dieãn taû baèng kyù hieäu X. Coù moät giaû ñònh trong phöông trình (1.1), phöông trình chaéc chaén caàn ñöôïc xem xeùt kyõ, laø nhöõng ñieåm trung bình naèm treân ñöôøng thaúng α +β SQFT. Phaàn xaùc ñònh, vì vaäy, laø töông quan “trung bình thoáng keâ” giöõa bieán phuï thuoäc vaø bieán ñoäc laäp, cho toaøn boä toång theå caùc ngoâi nhaø trong khu vöïc nghieân cöùu. Vì vaäy, α vaø β ñöôïc goïi laø thoâng soá cuûa toång theå (hoaëc ñoâi khi coøn goïi laø thoâng soá thaät). Lieân heä trung bình “thaät” α +β SQFT (goïi laø hoài qui toång theå) khoâng bao giôø xaùc ñònh ñöôïc nhöng nhö seõ ñöôïc trình baøy trong Chöông 3, moät lieân heä “öôùc löôïng” (goïi laø hoài qui maãu) coù theå coù ñöôïc töø maãu nghieân cöùu. Soá haïng khoâng quan saùt ñöôïc u ñaïi dieän cho caùc aûnh höôûng cuûa caùc bieán boû qua (kích thöôùc vöôøn, tuoåi cuûa ngoâi nhaø, vaø caùc ñaëc ñieåm khaùc coù aûnh höôûng ñeán giaù baùn nhaø), cuõng nhö caùc aûnh höôûng cuûa caùc taùc ñoäng toàn taïi khoâng döï ñoaùn ñöôïc. Vì seõ voâ cuøng toán keùm khi khaûo saùt toaøn boä caùc caên nhaø trong moät khu vöïc ñeå xaùc ñònh giaù trò cuûa α vaø β, nhaø ñieàu tra coù theå thay baèng moät maãu ngaãu nhieân vaø söû duïng thoâng tin töø maãu naøy ñeå ñöa ra keát luaän khoâng chæ veà giaù trò α vaø β cuûa toång theå maø coøn vaø tính thích ñaùng cuûa giaû ñònh hoài qui tuyeán tính trong Phöông trình (1.1). Vì caùc keát luaän ñeàu caên cöù vaøo maãu caùc caên nhaø, neân chuùng ñeàu coù sai soá. Vieäc nghieân cöùu caùc sai soá naøy ñeå xem coù 1 Trong thöïc teá, khoâng theå tieán haønh nghieân cöùu toaøn boä toång theå nhö vaäy vì chi phí raát cao. Thay vì vaäy, moät maãu ñöôïc choïn ngaãu nhieân vaø quan saùt treân maãu ñaõ choïn. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 7 Thuïc Ñoan/Haøo Thi theå caûi tieán nhöõng coâng thöùc vaø caùc keát luaän coù theå ñöôïc cuûng coá hay khoâng laø raát quan troïng. Hình 1.2 Ñoà thò GIAÙ vaø Dieän tích söû duïng SQFT Hoài qui toång theå u (X,Y) X X X X X GIAÙ (Y) SQFT (X) 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 Nhö ñaõ ñeà caäp tröôùc ñaây, caùc bieán khaùc ngoaøi dieän tích söû duïng cuõng aûnh höôûng ñeán giaù baùn cuûa ngoâi nhaø. Moät moâ hình môû roäng cuûa moâ hình treân laø moâ hình hoài qui boäi, xem ví duï sau ñaây. (Do coù söû duïng nhieàu thoâng soá neân qui öôùc tieâu chuaån laø söû duïng caùc kyù töï Hy Laïp β vôùi caùc chæ soá keøm theo) GIAÙ = β1 + β2SQFT + β3YARD + β4BATHS + β5BEDRMS + u (1.2) Vôùi YARD laø kích thöôùc vöôøn, BATHS laø soá phoøng taém, vaø BEDRMS laø soá phoøng nguû. Öôùc löôïng vaø dieãn dòch moâ hình naøy seõ ñöôïc thaûo luaän chi tieát trong Chöông 4. Caùc môû roäng cuûa moâ hình naøy bao goàm phi tuyeán ñöôïc thaûo luaän trong Chöông 6. α + βSQFT α Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 8 Thuïc Ñoan/Haøo Thi Ví duï 1.2 Giaû söû chuùng ta ñieàu tra taát caû caùc hoä trong thaønh phoá vaø tính thu nhaäp haøng thaùng cuûa hoï (Y) vaø toång chi tieâu vaøo haøng hoùa vaø dòch vuï (C). Neáu chuùng ta veõ C vaø Y, chuùng ta seõ coù ñöôïc moät ñoà thò nhö Hình 1.2, nhöng vôùi thu nhaäp treân truïc X vaø chi tieâu treân truïc Y. keá ñeán, chuùng ta laáy taát caû nhöõng hoä coù thu nhaäp laø $500 (hoaëc thöïc teá hôn laø trong moät khoaûng nhoû xung quanh 500) vaø tính trung bình cuûa caùc toång chi tieâu töông öùng. Chuùng ta laäp laïi caùc böôùc treân ñoái vôùi caùc hoä coù thu nhaäp haøng thaùng khoaûng $1.000, $1.500, $2.000 …v.v, chuùng ta tính caùc möùc chi tieâu trung bình töông öùng. Sau ñoù ñöa vaøo ñoà thò caùc ñieåm trung bình naøy öùng vôùi 500, 1.000, 1.500…v.v Moät laàn nöõa giaû söû laø caùc ñieåm trung bình naøy naèm treân moät ñöôøng thaúng (α + βY). Vì caùc hoä gia ñình coù cuøng thu nhaäp seõ coù nhöõng möùc chi tieâu khaùc nhau (coù leõ do khaùc bieät veà caùc ñaëc ñieåm khaùc nhö soá thaønh vieân trong gia ñình), moät quan saùt cuï theå (C, Y) seõ khoâng hoaøn toaøn chính xaùc naèm treân ñöôøng thaúng treân. Do vaäy, moâ hình hoài qui tuyeán tính töông öùng vôùi ví duï naøy seõ coù daïng C = α + βY + u Trong thöïc teá, chuùng ta seõ khoâng ñieàu tra taát caû caùc hoä gia ñình maø chæ choïn moät maãu ngaãu nhieân töø toång theå vaø söû duïng caùc quan saùt naøy ñeå öôùc löôïng nhöõng thoâng soá α vaø β, cuõng nhö thöïc hieän caùc kieåm ñònh vaø kieåm tra tính thích ñaùng cuûa giaû ñònh veà moái lieân heä trung bình giöõa chi tieâu vaø thu nhaäp laø tuyeán tính. Ví duï 1.3 Trong nghieân cöùu taøi chính, moâ hình ñònh giaù taøi saûn voán (CAPM), cho moät khung toång quaùt ñeå phaân tích caùc lieân heä ruûi ro-lôïi nhuaän vôùi taát caû caùc loaïi taøi saûn. Giaû söû r laø lôïi nhuaän cuûa moät loaïi chöùng khoaùn (ví duï nhö coå phieáu cuûa moät coâng ty), rm laø lôïi nhuaän cuûa moät taäp danh muïc ñaàu tö (ví duï nhö chæ soá Standard and Poor’s Composote), vaø rf laø lôïi nhuaän cuûa chöùng khoaùn khoâng ruûi ro (ví duï traùi phieáu ngaân khoá U.S. Treasury, 30 ngaøy). Ñaët Y = r − rf laø lôïi nhuaän cheânh leäch cuûa moät chöùng khoaùn baát kyø vaø X = rm − rf laø lôïi nhuaän cheânh leäch cuûa taäp danh muïc ñaàu tö trung bình. Vaäy phöông trình sau laø coâng thöùc CAPM chuaån: Y = βX + u Löu yù laø moâ hình naøy khoâng coù soá haïng tung ñoä goác. Ñoù laø do lôïi nhuaän ñöôïc dieãn taû nhö khoaûng cheânh leäch töø lôïi nhuaän khoâng ruûi ro. Neáu chuùng ta coù döõ lieäu quaù khöù cuûa lôïi nhuaän chöùng khoaùn, chuùng ta coù theå öôùc löôïng moâ hình treân. Moät chöùng khoaùn coù β öôùc löôïng lôùn hôn 1 ñöôïc xem laø “thay ñoåi” hoaëc bieán ñoäng hôn thò tröôøng vaø chöùng khoaùn coù giaù trò β öôùc löôïng nhoû hôn 1 ñöôïc xem laø “oån ñònh” hoaëc ít bieán ñoäng. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 9 Thuïc Ñoan/Haøo Thi Ví duï 1.4 Trong lyù thuyeát nhu caàu ngöôøi tieâu duøng, moät nhaø phaân tích thöôøng xaây döïng “haøm lôïi ích” vaø toái ña hoùa noù trong raøng buoäc veà ngaân saùch. Ñieàu naøy daãn ñeán caùc haøm nhu caàu phaùt sinh ñoái vôùi haøng hoùa. Cuï theå, moät haøm cho thaáy vôùi moät soá giaû ñònh chi tieâu cho moät maët haøng (E) tyû leä vôùi thu nhaäp (Y). Moái lieân heä naøy goïi laø ñöôøng cong Engel. Ñieàu naøy daãn ñeán moät moâ hình kinh teá löôïng sau, trong ñoù α veà lyù thuyeát ñöôïc kyø voïng coù giaù trò baèng khoâng: Heä soá β ñöôïc dieãn dòch laø xu höôùng bieân teá (marginal propensity) chi tieâu cho maët haøng naøy, so vôùi thu nhaäp. Vì vaäy, moät ñoâ la taêng trong thu nhaäp seõ ñöôïc kyø voïng laøm taêng chi tieâu trung bình cho maët haøng naøy leân β ñoâ-la. Vôùi döõ lieäu veà caùc hoä gia ñình, chuùng ta coù theå öôùc löôïng haøm chi tieâu treân vaø kieåm ñònh giaû thuyeát laø soá haïng tung ñoä goác α coù giaù trò baèng khoâng. Caùc ví duï khaùc. Maëc duø cuoán saùch naøy chuû yeáu quan taâm ñeán caùc moái lieân heä kinh teá vaø kieåm ñònh caùc giaû thuyeát veà chuùng, caùc kyõ thuaät vaãn coù theå aùp duïng ñöôïc cho caùc moân hoïc khaùc. ÔÛ ñaây chuùng toâi trình baøy moät soá ví duï trong caùc ngaønh khaùc. Ví duï 1.5 Cho ñeán nay, vieäc huùt thuoác laø nguyeân nhaân chính gaây töû vong do ung thö phoåi ñöôïc ghi cheùp caån thaän. Moät moâ hình hoài qui tuyeán tính ñôn cho vaán ñeà naøy laø: DEATHS = α + βSMOKING + u vôùi DEATHS laø soá ngöôøi cheát do ung thö phoåi treân moät trieäu daân soá trong vuøng trong moät thôøi gian nhaát ñònh ví duï moät naêm vaø SMOKING laø möùc tieâu thuï thuoác laù bình quaân ñaàu ngöôøi ñôn vò tính laø caân Anh. Vì vieäc huùt thuoác taêng seõ gaây töû vong nhieàu hôn, chuùng ta kyø voïng β laø soá döông. Nhö trong tröôøng hôïp ví duï ñòa oác, nhaø nghieân cöùu cuõng coù theå ñöa vaøo caùc bieán khaùc coù aûnh höôûng ñeán soá ngöôøi cheát do ung thö phoåi (nhö oâ nhieãm khoâng khí). Ví duï 1.6 Nhieàu nhaø xaõ hoäi hoïc vaø toäi phaïm hoïc laäp luaän raèng aùn töû hình laø moät coâng cuï quan troïng ngaên caûn toäi phaïm baïo haønh. Ñeå kieåm ñònh ñieàu naøy, chuùng ta Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 10 Thuïc Ñoan/Haøo Thi coù theå xaây döïng moät moâ hình nhö sau (moät laàn nöõa laïi boû qua caùc nguyeân nhaân khaùc cuûa nhöõng thay ñoåi trong toäi phaïm baïo haønh): CRIMES = α + βPUNISHMENT + u ÔÛ ñaây CRIMES ñaïi dieän cho soá toäi phaïm baïo haønh treân 1.000 daân soá vaø PUNISHMENT laø phaàn traêm baûn aùn daãn ñeán toäi töû hình. β ñöôïc kyø voïng laø soá aâm vì hình phaït gia taêng coù theå ngaên caûn toäi phaïm. Ví duï 1.7 Khi moät luaät ñöôïc aùp ñaët ñeå haïn cheá vieäc huùt thuoác bò thaát baïi, ngöôøi ta thöôøng qui nguyeân nhaân cho vieäc vaän ñoäng haønh lang choáng laïi luaät naøy cuûa ngaønh thuoác laù. Moät caùch ñeå öôùc löôïng taùc ñoäng naøy laø söû duïng moâ hình nhö sau: VOTE = α + βEXPENSE + u Vôùi VOTE laø phaàn traêm nhöõng ngöôøi boû phieáu phaûn ñoái luaät vaø EXPENSE laø chi phí maø ngaønh thuoác laù chi cho moät ngöôøi boû phieáu. Chuùng ta kyø voïng laø β coù daáu döông bôûi vì khi EXPENSE taêng thì soá ngöôøi boû phieáu choáng laïi luaät haïn cheá huùt thuoác laù taêng. Hai phöông phaùp ñeå xaây döïng moâ hình naøy hoaøn toaøn khaùc nhau veà trieát lyù. Moät phöông phaùp baét ñaàu vôùi moät moâ hình cô sôû (nhö Phöông trình 1.1), moâ hình naøy thöôøng xuaát phaùt töø lyù thuyeát kinh teá, caûm tính, caùc nghieân cöùu khaùc vaø caùc kinh nghieäm tröôùc ñaây, keá ñoù thöïc hieän caùc kieåm ñònh ñeå xem moät moâ hình phöùc taïp hôn (nhö Phöông trình 1.2) coù phuø hôïp khoâng. Phöông phaùp naøy, goïi laø laäp moâ hình töø ñôn giaûn ñeán toång quaùt, ñöôïc söû duïng chính ôû Baéc Myõ. Ngöôïc laïi, laäp moâ hình töø toång quaùt ñeán ñôn giaûn baét ñaàu vôùi moät coâng thöùc toång quaùt vaø tieán haønh pheùp ruùt goïn döïa treân cô sôû döõ lieäu ñeå ñôn giaûn moâ hình. Phöông phaùp naøy, coøn ñöôïc goïi laø phöông phaùp Hendry/LSE, phoå bieán nhieàu ôû Vöông Quoác Anh vaø caùc nöôùc Chaâu Aâu khaùc. Caû hai phöông phaùp naøy ñeàu coù nhöõng ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu, seõ ñöôïc thaûo luaän chi tieát hôn trong Chöông 6, muïc 6.13 vaø 6.14. Toâi coù lôøi khuyeân nhö sau, chuùng ta khoâng neân söû duïng moät caùch cöùng nhaéc moät phöông phaùp naøo maø neân söû duïng caû hai phöông phaùp ñeå ñaït ñöôïc nhöõng keát luaän thuyeát phuïc nhaát. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 11 Thuïc Ñoan/Haøo Thi Thu thaäp döõ lieäu Ñeå öôùc löôïng moâ hình kinh teá löôïng maø moät nhaø nghieân cöùu ñöa ra, caàn coù maãu döõ lieäu veà caùc bieán phuï thuoäc vaø bieán ñoäc laäp. Neáu nhaø phaân tích quan taâm ñeán vieäc giaûi thích söï bieán thieân cuûa bieán phuï thuoäc theo thôøi gian, oâng ta hay coâ ta phaûi coù caùc soá ño taïi caùc thôøi ñieåm khaùc nhau (goïi laø döõ lieäu chuoãi thôøi gian). Ví duï, moät thaønh phoá muoán döï baùo nhu caàu nhaø ôû cho naêm hoaëc möôøi naêm trong töông lai. Vieäc naøy ñoøi hoûi phaûi xaùc ñònh caùc bieán coù aûnh höôûng ñeán nhu caàu nhaø ôû cuûa thaønh phoá ñoù trong quaù khöù, coù ñöôïc chuoãi döõ lieäu theo thôøi gian trong nhieàu naêm ôû quaù khöù, vaø söû duïng chuùng vaøo moät moâ hình thích hôïp ñeå taïo caùc giaù trò döï baùo cuûa nhu caàu töông lai. Khoaûng thôøi gian hoaëc thôøi ñoaïn cuûa chuoãi thôøi gian seõ laø haøng naêm, haøng quyù hoaëc haøng thaùng, tuøy theo thaønh phoá ñoù muoán xem xeùt thay ñoåi trong nhu caàu nhaø ôû haøng naêm, haøng quyù hay haøng thaùng. Loaïi döõ lieäu saün coù thöôøng seõ quyeát ñònh thôøi ñoaïn cuûa döõ lieäu thu thaäp. Trong khi döõ lieäu chuoãi thôøi gian ñaïi dieän caùc quan saùt trong nhöõng khoaûng thôøi gian khaùc nhau, döõ lieäu cheùo/theo khoâng gian ñaïi dieän cho soá ño taïi moät thôøi ñieåm ñònh tröôùc. Ví duï, cô quan nhaø ôû cuûa moät tieåu bang muoán giaûi thích vì sao nhu caàu nhaø ôû thay ñoåi giöõa caùc thaønh phoá. Vieäc naøy ñoøi hoûi phaûi quan saùt ñaëc ñieåm cuûa caùc thaønh phoá khaùc nhau trong moät khoaûng thôøi gian xaùc ñònh. Haàu heát caùc döõ lieäu coù ñöôïc töø caùc nguoàn saün coù cuûa tö nhaân hoaëc coâng coäng (Chöông 14 trình baøy chi tieát hôn veà phaàn naøy). Tuy nhieân, thoâng thöôøng nhöõng nguoàn naøy khoâng ñuû döõ lieäu ñeå giaûi quyeát vaán ñeà ñaët ra hoaëc nhöõng döõ lieäu naøy khoâng coù saün. Trong tröôøng hôïp nhö vaäy, caàn tieán haønh moät khaûo saùt ñaëc bieät ñeå thu thaäp caùc thoâng tin caàn thieát. Ví duï, vaøi naêm tröôùc nhieàu hieäp hoäi dòch vuï coâng coäng ñaõ quan taâm ñeán vieäc nghieân cöùu xem ngöôøi tieâu duøng seõ phaûn öùng nhö theá naøo ñoái vôùi chính saùch giaù ñieän trong ngaøy. Chính saùch giaù ñieän trong ngaøy laø giaù ñieän seõ thay ñoåi theo nhöõng giôø khaùc nhau trong ngaøy, vôùi giaù cao trong nhöõng giôø cao ñieåm vaø giaù thaáp trong nhöõng giôø thaáp ñieåm. Ñeå coù ñöôïc döõ lieäu phuø hôïp hieäp hoäi ñaõ choïn moät soá khaùch haøng vaø laép ñaët ñoàng hoà taïi nhaø hoï ñeå ghi laïi löôïng ñieän söû duïng töøng giôø trong ngaøy. Löôïng ñieän tieâu thuï ñöôïc kieåm soaùt trong voøng moät naêm nhö theá hieäp hoäi ñaõ coù ñöôïc döõ lieäu theo chuoãi thôøi gian cho moät nhoùm caùc hoä gia ñình. Döõ lieäu naøy ñöôïc goïi laø döõ lieäu cheùo vaø theo chuoãi thôøi gian hay thoâng duïng hôn ñöôïc goïi laø döõ lieäu baûng. Ñeå xöû lyù caùc döõ lieäu loaïi naøy caàn söû duïng nhöõng kyõ thuaät kinh teá löôïng ñaëc bieät. Moät loaïi döõ lieäu khaùc maø nhaø nghieân cöùu thöôøng gaëp lieân quan ñeán möùc ñoä toång hôïp . Ví duï, xem xeùt quan heä giöõa chi tieâu cho thöïc phaåm vaø thu nhaäp. Döõ lieäu naøy coù theå laø moät trong nhöõng loaïi: (1) cho moät gia ñình trong moät thôøi gian (döõ lieäu chuoãi thôøi gian), (2) cho moät nhoùm gia ñình taïi Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 12 Thuïc Ñoan/Haøo Thi moät thôøi ñieåm (ñoù laø döõ lieäu cheùo), (3) cho moät nhoùm gia ñình trong moät thôøi ñoaïn (döõ lieäu baûng), (4) toång chi tieâu vaø toång thu nhaäp cuûa toaøn boä daân cö trong moät soá thaønh phoá, quoác gia hoaëc tieåu bang (ñoù laø döõ lieäu cheùo toång hôïp cho daân cö cuûa nhieàu vuøng ñòa lyù), vaø (5) toång chi phí vaø toång thu nhaäp theo thôøi gian cuûa toaøn daân cö trong moät vuøng ñòa lyù (laø döõ lieäu chuoãi thôøi gian toång hôïp cho daân cö cuûa khu vöïc). Baûn chaát cuûa caùc caâu hoûi nhaø ñieàu tra quan taâm traû lôøi seõ chæ ra loaïi döõ lieäu maø anh ta hoaëc coâ ta seõ phaûi thu thaäp vaø möùc ñoä toång hôïp, neáu caàn. Trong quaù trình thu thaäp döõ lieäu, moät nhaø ñieàu tra thöïc nghieäm phaûi xem xeùt ñeán vieäc döõ lieäu saün coù coù theåõ khoâng hoaøn toaøn thích hôïp vôùi yeâu caàu cuûa nhaø phaân tích. Ví duï, lyù thuyeát kinh teá lieân quan nhieàu ñeán laõi suaát. Tuy nhieân khoâng coù moät loaïi laõi suaát ñôn ñoäc. Neáu nhaø phaân tích quan taâm ñeán vieäc tìm hieåu nhu caàu veà nhaø ôû, anh ta hoaëc coâ ta phaûi söû duïng laõi suaát theá chaáp. Tuy nhieân, neáu hoï quan taâm ñeán chi tieâu voán cho nhaø xöôûng vaø maùy moùc thieát bò môùi thì “laõi suaát cô baûn” hoaëc caùc laõi suaát vay lieân quan vôùi noù laø laõi suaát thích hôïp nhaát caàn tính toaùn. Vì vaäy, trong moät nghieân cöùu thöïc nghieäm vieäc ñaùnh giaù vaø xem xeùt caån thaän quaù trình xöû lyù döõ lieäu laø raát caàn thieát. Moät nhaø ñieàu tra khoâng chæ caàn choïn döõ lieäu phuø hôïp vôùi vaán ñeà nghieân cöùu maø coøn phaûi bieát ñeán caùc haïn cheá cuûa döõ lieäu söû duïng, bôûi vì tính chính xaùc cuûa caùc keát luaän phuï thuoäc vaøo ñoä chính xaùc cuûa döõ lieäu. Öôùc löôïng moâ hình Sau khi moâ hình ñaõ ñöôïc thieát laäp vaø döõ lieäu phuø hôïp ñaõ ñöôïc thu thaäp, nhieäm vuï chuû yeáu cuûa nhaø ñieàu tra laø öôùc löôïng nhöõng thoâng soá chöa bieát cuûa moâ hình. Trong nhöõng ví duï treân chuùng ta seõ coù ñöôïc caùc öôùc löôïng cuûa soá haïng tung ñoä goác α, soá haïng ñoä doác β, vaø caùc thoâng soá (nhö trung bình vaø phöông sai) cuûa phaân boá xaùc suaát cuûa u. Phöông trình öôùc löôïng sau ñoù seõ ñöôïc söû duïng ñeå kieåm ñònh caùc giaû thuyeát hoaëc döï baùo caùc giaù trò cuûa bieán phuï thuoäc, vôùi nhöõng giaù trò cuûa caùc bieán ñoäc laäp cho tröôùc. Coù nhieàu thuû tuïc öôùc löôïng ñoái vôùi öôùc löôïng moâ hình. Nhö seõ ñöôïc thaûo luaän sau naøy, baûn chaát cuûa vaán ñeà nghieân cöùu vaø baûn chaát cuûa moâ hình thöôøng seõ xaùc ñònh caùc thuû tuïc caàn ñöôïc söû duïng. Kieåm ñònh giaû thuyeát Öôùc löôïng sô boä cuûa moät moâ hình kinh teá löôïng khoâng luoân luoân ñem ñeán caùc keát quaû thoûa ñaùng. Coâng thöùc cuûa moâ hình kinh teá löôïng cô baûn ñaëc bieät chòu aûnh höôûng cuûa lyù thuyeát kinh teá, söï hieåu bieát cuûa nhaø phaân tích veà caùc haønh vi tieàm aån, vaø caùc kinh nhieäm hoaëc nghieân cöùu trong quaù khöù. Caùc thaønh toá Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 13 Thuïc Ñoan/Haøo Thi naøy cuûa moâ hình chæ cung caáp moät khung toång quaùt cho caùc vaán ñeà kinh teá löôïng. Do vaäy, nhöõng keát quaû ñaàu tieân coù theå gaây ngaïc nhieân cho ngöôøi ñieàu tra vì caùc bieán ñöôïc cho laø quan troïng, coù öu tieân cao thì laïi xuaát hieän sau nhöõng bieán ñöôïc cho laø khoâng quan troïng veà maët thöïc nghieäm hoaëc chuùng seõ coù nhöõng aûnh höôûng ñi theo nhöõng höôùng khoâng mong ñôïi. Nhaø phaân tích kinh teá vì vaäy seõ kieåm ñònh chaån ñoaùn moâ hình nhieàu laàn nhaèm chaéc chaén laø nhöõng giaû ñònh ñaët ra vaø caùc phöông phaùp öôùc löôïng ñöôïc söû duïng phuø hôïp vôùi döõ lieäu ñaõ thu thaäp. Muïc tieâu laø tìm ñöôïc nhöõng keát luaän thuyeát phuïc nhaát − ñoù laø nhöõng keát luaän khoâng thay ñoåi nhieàu ñoái vôùi caùc ñaëc tröng cuûa moâ hình. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy, thöôøng thöôøng caàn phaûi thieát laäp laïi caùc moâ hình, vaø dó nhieân laø öôùc löôïng laïi moâ hình baèng nhieàu kyõ thuaät khaùc nhau. Kieåm ñònh giaû thuyeát khoâng chæ ñöôïc thöïc hieän nhaèm caûi tieán caùc ñaëc tröng cuûa moâ hình maø coøn nhaèm kieåm ñònh tính ñuùng ñaén cuûa caùc lyù thuyeát. Dieãn dòch keát quaû Böôùc cuoái cuøng cuûa moät ñieàu tra thöïc nghieäm laø dieãn dòch caùc keát quaû. Caùc keát luaän thöôøng phaûi uûng hoä moät lyù thuyeát kinh teá hoaëc laø baùc boû lyù thuyeát naøy, vì vaäy, ñoøi hoûi phaûi xem xeùt laïi lyù thuyeát. Neáu caùc keát quaû phuø hôïp ñoái vôùi vieäc ra quyeát ñònh veà chính saùch, thì sau ñoù caùc quyeát ñònh naøy cuõng seõ ñöôïc thöïc hieän trong giai ñoaïn naøy. Hoaëc laø nhaø phaân tích thöïc nghieäm coù theå söû duïng taäp moâ hình cuoái cuøng ñeå döï baùo moät hoaëc nhieàu bieán phuï thuoäc trong nhieàu tình huoáng khaùc nhau trong töông lai vaø söû duïng nhöõng keát quaû naøy cho vieäc ra quyeát ñònh veàâ chính saùch. Toùm taét nhöõng phaàn quan troïng Ñeå thöïc hieän moät nghieân cöùu thöïc nghieäm, moät nhaø ñieàu tra phaûi coù nhöõng caâu traû lôøi thoûa ñaùng cho caùc caâu hoûi sau: 1. Moâ hình coù yù nghóa kinh teá khoâng? Cuï theå, moâ hình coù theå hieän moïi quan heä töông thích aån trong quaù trình phaùt döõ lieäu hay khoâng? 2. Döõ lieäu coù tin caäy khoâng? 3. Phöông phaùp öôùc löôïng söû duïng coù phuø hôïp khoâng? Coù sai leäch trong caùc öôùc löôïng tìm ñöôïc khoâng? 4. Caùc keát quaû cuûa moâ hình so vôùi caùc keát quaû töø nhöõng moâ hình khaùc nhö theá naøo? 5. Keát quaû theå hieän ñieàu gì? Keát quaû coù nhö mong ñôïi döïa treân lyù thuyeát kinh teá hoaëc caûm nhaän tröïc giaùc khoâng? 1.3 Ñeà taøi thöïc nghieäm Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 14 Thuïc Ñoan/Haøo Thi Neáu moät ñeà taøi thöïc nghieäm ñöôïc ñöa vaøo nhö moät phaàn cuûa khoùa hoïc kinh teá löôïng, chuùng ta neân taïm thôøi boû qua chuû ñeà chính vaø tieán haønh nhieäm vuï choïn moät ñeà taøi vaø keá ñoù thu thaäp döõ lieäu. Ñoù laø do quaù trình choïn ñeà taøi, thieát laäp moâ hình vaø thu thaäp döõ lieäu toán raát nhieàu thôøi gian, vaø chuùng ta khoâng neân ñôïi ñeán khi hoïc heát moïi lyù thuyeát roài môùi baét ñaàu quaù trình naøy. ÔÛ ñaây chuùng ta phaân bieät giöõa hai möùc ñoä thöïc hieän ñeà taøi: cao caáp vaø trung caáp. Vieäc choïn caáp ñoä naøo phuï thuoäc vaøo thôøi gian cuûa khoùa hoïc vaø thôøi gian maø giaûng vieân vaø sinh vieân daønh cho ñeà taøi thöïc nghieäm. Neáu möùc ñoä cao caáp ñöôïc choïn, thì neân ñoïc phaàn 14.1, phaàn naøy moâ taû caùch choïn moät ñeà taøi nghieân cöùu nhö theá naøo, sau ñoù xem laïi lyù thuyeát veà ñeà taøi naøy (xem phaàn 14.2), xaùc ñònh caùc bieán trong moâ hình (phaàn 14.3), quyeát ñònh loaïi döõ lieäu naøo thích hôïp chuoãi thôøi gian hay cheùo, vaø baét ñaàu thu thaäp döõ lieäu (phaàn 14.4). Möùc ñoä trung caáp thì nhieäm vuï deã hôn. Ñoái vôùi möùc ñoä naøy, choïn moät trong nhöõng taäp tin döõ lieäu ñöôïc lieät keâ sau vaø ñöôïc moâ taû chi tieát trong Phuï luïc D, caäp nhaät döõ lieäu hoaëc tìm döõ lieäu töông töï cho moät khu vöïc hoaëc moät quoác gia vaø thöïc hieän phaân tích töông töï nhö ñaõ thaûo luaän trong saùch. Ví duï, taäp tin döõ lieäu DATA9-7 trong phuï luïc D lieân heä nhu caàu veà xe hôi môùi vôùi chæ soá giaù xe hôi môùi, thu nhaäp, laõi suaát …v.v Caùc nguoàn thoâng tin cuõng ñöôïc lieät keâ trong phuï luïc. Nhöõng chuoãi döõ lieäu naøy coù theå caäp nhaät ñoái vôùi nöôùc Myõ hoaëc caùc döõ lieäu töông töï coù theå coù ñoái vôùi caùc quoác gia khaùc. Tuy nhieân ñoái vôùi moät soá döõ lieäu, nguoàn döõ lieäu khoâng ñöôïc ghi ra nhöng coù theå tìm ñöôïc töø caùc nguoàn lieät keâ trong phaàn 14.4 Caùc taäp tin döõ lieäu coù theå caäp nhaät toát laø DATA4-4, DATA4-7 ñeán DATA4-14 (tröø DATA4-8 vaø DATA4-11), DATA6-3 ñeán DATA6-5, DATA7-2, DATA7-9 ñeán DATA7-20 (tröø DATA7-19), moät soá taäp tin trong Chöông 9, DATA10-1, DATA10-3, DATA10-4, DATA11-1, DATA12-1 vaø DATA13-1. Neáu baïn ñaõ caäp nhaät moät trong nhöõng taäp tin döõ lieäu naøy vaø muoán ñöa vaøo baûn hieäu ñính sau naøy cuûa cuoán saùch, vui loøng göûi taäp tin döõ lieäu ñoù cho toâi. Ñòa chæ thö ñieän töû cuûa toâi laø ramu@weber.ucsd.edu vaø hoäp thö böu ñieän laø: Department of Economics, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92093-0508, USA. TOÙM TAÉT Lónh vöïc kinh teá löôïng lieân quan ñeán öôùc löôïng caùc moái lieân heä kinh teá, kieåm ñònh giaû thuyeát caùc lyù thuyeát kinh teá, vaø döï baùo caùc bieán kinh teá hoaëc caùc bieán soá khaùc. Moät nhaø kinh teá löôïng thöôøng baét ñaàu vôùi moät taäp hôïp caùc lyù thuyeát kinh teá, sau ñoù keát hôïp chuùng vôùi nhöõng nhaän ñònh tröïc giaùc (hoaëc Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 15 Thuïc Ñoan/Haøo Thi kinh nghieäm, nghieân cöùu trong quaù khöù) ñeå xaây döïng moät moâ hình kinh teá löôïng. Quaù trình naøy lieân quan ñeán quyeát ñònh choïn moät hay nhieàu bieán phuï thuoäc vaø xaùc ñònh caùc bieán ñoäc laäp coù aûnh höôûng ñeán caùc bieán phuï thuoäc. Nhaø phaân tích kinh teá cuõng neân quyeát ñònh söû duïng döõ lieäu chuoãi thôøi gian hay cheùo cho phuø hôïp. Böôùc tieáp theo laø thu thaäp döõ lieäu töông öùng. ÔÛû giai ñoaïn naøy, nhaø ñieàu tra thöôøng phaûi dung hoøa bôûi vì caùc döõ lieäu ño löôøng ñöôïc coù theå seõ khoâng hoaøn toaøn thích hôïp vôùi caùc ñoøi hoûi lyù thuyeát. Khi coù ñöôïc caùc döõ lieäu naøy, nhaø nghieân cöùu öôùc löôïng caùc thoâng soá cuûa moät hoaëc nhieàu moâ hình sô boä. Caùc moâ hình naøy seõ ñöôïc kieåm ñònh nhieàu laàn ñeå xaùc ñònh caùc ñaëc tröng moâ hình coù theå coù vaø caùc loãi veà phöông phaùp. Döïa vaøo nhöõng kieåm ñònh naøy, caùc moâ hình ñöôïc thieát laäp laïi vaø öôùc löôïng laïi cho ñeán khi nhaø ñieàu tra thoûa maõn vôùi tính thuyeát phuïc cuûa caùc keát luaän ruùt ra töø nhöõng moâ hình. Böôùc cuoái cuøng laø dieãn dòch keát quaû vaø quyeát ñònh uûng hoä hay baùc boû taäp lyù thuyeát maø nhaø kinh teá löôïng ñaõ kieåm ñònh thöïc nghieäm. Moâ hình cuoái cuøng coù theå ñöôïc duøng ñeå xaây döïng caùc chính saùch hoaëc ñeå döï baùo caùc giaù trò cuûa caùc bieán phuï thuoäc trong nhieàu tình huoáng khaùc nhau. THUAÄT NGÖÕ Aggregation: Toång hôïp Captial asset pricing model (CAPM): Moâ hình ñònh giaù taøi saûn voán Cross-section data: Döõ lieäu cheùo Data generating process (DGP): Quaù trình phaùt döõ lieäu Dependent variable: Bieán phuï thuoäc Econometric model: Moâ hình kinh teá löôïng Econometrics: Moân kinh teá löôïng Engel curve: Ñöôøng cong Engel Error term: Soá haïng sai soá Forecasting: Döï baùo General to simple model: Laäp moâ hình töø toång quaùt ñeán ñôn giaûn Hedonic price index model: Moâ hình ñònh giaù-höôûng thuï Hendry/LSE approach: Phöông phaùp Hendry/LSE Independent variable: Bieán ñoäc laäp Linear regression model: Moâ hình hoài qui tuyeán tính Marginal prospensity: Xu höôùng bieân teá Model: Moâ hình Multple regression model: Moâ hình hoài qui boäi Panel data: Döõ lieäu baûng Periodicity: Tính thôøi ñoaïn Pooled cross-section and time series data: Döõ lieäu cheùo (theo khoâng gian) vaø theo chuoãi thôøi gian Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 1: Giôùi thieäu Ramu Ramanathan 16 Thuïc Ñoan/Haøo Thi Population parameter: Thoâng soá toång theå Population regression: Hoài qui toång theå Sample regression: Hoài qui maãu Simple linear regression model: Moâ hình hoài qui tuyeán tính ñôn Simple to genreal modeling: Laäp moâ hình töø ñôn giaûn ñeán toång quaùt Simultaneous equation models: Caùc moâ hình heä phöông trình Testing hypotheses: Kieåm ñònh giaû thuyeát Time series data: Döõ lieäu chuoãi thôøi gian True parameter: Thoâng soá thaät