Kinh tế quản lý - Chương 1 Tổng quan về kinh tế học quản lý

02/04/2010 1 KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ (Managerial Economics) GiẢNG VIÊN: THS. PHAN THẾ CÔNG Chương trình Đào tạo Cử Nhân trực tuyến TOPICA 2 GIẢNG VIÊN CHUYÊN MÔN  Tốt nghiệp ĐH KTQD  Tốt nghiệp ThS Kinh tế học tại ĐH Adelaide - Úc  Hiện đang làm NCS tại ĐHTM và giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế học vi mô • Giảng viên khoa Kinh tế - ĐHTM Th.S Phan Thế Công Chương 1 Tổng quan về kinh tế học quản lý Nội dung chương 1  Các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý  Kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học  Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế  Cung, cầu và cân bằng thị trường  Cấu trúc thị trường và các quyết định quản lý Nội dung chương 1  Các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý  Phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu  Các kỹ thuật ước lượng cơ bản  Mô hình hồi quy tuyến tính cơ bản  Kiểm tra ý nghĩa thống kê  Ước lượng phương trình hồi quy  Phân tích hồi quy trong việc ra các quyết định quản lý Các vấn đề cơ bản của KTHQL  Kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học  Kinh tế vi mô: môn khoa học nghiên cứu hành vi kinh tế của con người  Kinh tế học quản lý: áp dụng lý thuyết kinh tế vi mô vào các vấn đề quản lý 02/04/2010 2  Chi phí cơ hội của việc sử dụng nguồn lực  Là toàn bộ phí tổn mà doanh nghiệp phải gánh chịu để có thể sử dụng các nguồn lực nhằm sản xuất ra hàng hóa hay dịch vụ  Nguồn lực:  Nguồn lực do thị trường cung cấp  Nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế Tổng chi phí kinh tế  Tổng chi phí kinh tế:  Tổng chi phí cơ hội của cả nguồn lực do thị trường cung cấp và nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp  Chi phí hiện:  Khoản trả bằng tiền cho việc sử dụng các nguồn lực do thị trường cung cấp  Chi phí ẩn:  Chi phí cơ hội không thể hiện bằng tiền của việc sử dụng các nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp Chi phí kinh tế của việc sử dụng nguồn lực + Chi phí ẩn của việc sử dụng các nguồn lực được cung cấp bởi chủ sở hữu Các khoản thu bị mất đi khi không đưa các nguồn lực của chủ sở hữu vào thị trường Tổng chi phí kinh tế Tổng chi phí cơ hội của việc sử dụng cả 02 nguồn lực Chi phí thực của việc sử dụng các nguồn lực được cung cấp bởi thị trường Các khoản phải trả cho chủ sở hữu các nguồn lực = Các dạng chi phí ẩn  Chi phí cơ hội của vốn góp bằng tiền của chủ sở hữu  Chi phí cơ hội của việc sử dụng tài sản vốn (đất đai, nhà xưởng) của chủ sở hữu  Chi phí cơ hội của thời gian mà chủ sở hữu doanh nghiệp dành cho việc quản lý kinh doanh Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán  LN Kinh tế = Tổng doanh thu – chi phí kinh tế  = Tổng doanh thu – chi phí hiện – chi phí ẩn  LN Kế toán = Tổng doanh thu – chi phí hiện  Lợi nhuận kế toán không phản ánh được chi phí ẩn mà doanh nghiệp phải gánh chịu  Chủ sở hữu phải thu hồi lại được toàn bộ chi phí sử dụng nguồn lực đã bỏ ra   mục đích là tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 02/04/2010 3  Giá trị doanh nghiệp:  Là mức giá mà người mua phải trả để mua doanh nghiệp  Bằng giá trị hiện tại của lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai  Phí rủi ro (risk premium)  Phần tính thêm nhằm bù đắp cho sự rủi ro của việc không biết trước giá trị tương lai của lợi nhuận  Sự không chắc chắn về lợi nhuận tương lai càng lớn  phí rủi ro càng lớn giá trị của doanh nghiệp giảm Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp 1 2 2 1 ...(1 ) (1 ) (1 ) (1 ) T tT T t tr r r r    = + + + = + + + + ∑ Trong đó: • pit là lợi nhuận kinh tế ước tính sẽ thu được trong khoảng thời gian t • r là tỷ lệ khấu trừ được điều chỉnh theo rủi ro • T là số năm tồn tại của một doanh nghiệp Cung, cầu và cân bằng thị trường  Cầu  Cung  Cân bằng cung cầu (cân bằng thị trường)  Sự thay đổi trạng thái cân bằng thị trường Cầu  Lượng cầu:  Lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người tiêu dùng muốn và có khả năng mua trong một giai đoạn nhất định Hàm cầu tổng quát  Sáu biến tác động đến lượng cầu (Qd)  Giá của bản thân hàng hóa hay dịch vụ (P)  Thu nhập của người tiêu dùng (M)  Giá của hàng hóa có liên quan (PR)  Thị hiếu của người tiêu dùng (T)  Kỳ vọng về giá hàng hóa trong tương lai (Pe)  Số lượng người mua trên thị trường (N)  Hàm cầu tổng quát: Qd = f (P, M, PR,T, Pe, N) Hàm cầu tổng quát  Qd = a + bP + cM + dPR + eT + fPe + gN  Trong đó: a: hệ số chặn  b, c, d, e, f, g: hệ số góc (đo lường sự thay đổi của Qd khi các biến tương ứng thay đổi trong khi các biến khác cố định)  Dấu của các hệ số góc cho biết mối quan hệ của các biến tương ứng với Qd  Dấu dương: quan hệ thuận  Dấu âm: quan hệ nghịch 02/04/2010 4 Hàm cầu tổng quát Biến Mối quan hệ với lượng cầu Dấu của các hệ số P Tỉ lệ nghịch b= Qd/P âm M Tỉ lệ thuận với hàng hóa thông thường Tỉ lệ nghịch với hàng hóa thứ cấp c=Qd/M dương c = Qd/M âm PR Tỉ lệ thuận vói hàng hóa thay thế Tỉ lệ nghịch với hàng hóa bổ sung d=Qd/PR dương d= Qd/PR âm T Tỉ lệ thuận e=Qd/T dương Pe Tỉ lệ thuận f=Qd/Pe dương N Tỉ lệ thuận g=Qd/N dương Hàm cầu  Hàm cầu (cầu) cho biết lượng hàng hoá mà người tiêu dùng sẵn sàng mua và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau khi các yếu tố khác không đổi  Luật cầu:  Lượng cầu tăng khi giá giảm và lượng cầu giảm khi giá tăng, các yếu tố khác là không đổi  Qd/P phải mang dấu âm Qd = f(P) Hàm cầu ngược  Thông thường, giá (P) được biểu diễn ở trục tung và lượng (Qd) được biểu diễn ở trục hoành.  Phương trình thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng như vậy được gọi là hàm cầu ngược  Hàm cầu ngược: Hàm cầu khi giá được thể hiện dưới dạng hàm của lượng cầu: P=f(Qd) Vẽ đường cầu  Mỗi điểm trên đường cầu cho thấy:  Lượng tối đa người tiêu dùng sẽ mua tương ứng với từng mức giá  Mức giá cao nhất mà người tiêu dùng sẵn sàng trả để mua một lượng nhất định hàng hóa Đồ thị đường cầu Vẽ đường cầu  Sự thay đổi trong lượng cầu:  Xảy ra khi mức giá của bản thân hàng hóa thay đổi  Gây ra sự di chuyển (trượt dọc) trên đường cầu  Sự thay đổi trong cầu:  Xảy ra khi một trong các biến khác (các yếu tố tác động đến cầu) thay đổi  Làm cho đường cầu dịch chuyển sang phải hoặc sang trái 02/04/2010 5 Sự dịch chuyển đường cầu Sự dịch chuyển đường cầu Các nhân tố quyết định cầu Cầu tăng (a) Cầu giảm (b) Dấu của hệ số góc (c) 1. Thu nhập (M) Hàng hóa thông thường M tăng M giảm c>0 Hàng thứ cấp M giảm M tăng c<0 2. Giá của hàng hóa liên quan (PR) Hàng hóa thay thế PR tăng PR giảm d>0 Hàng hóa bổ sung PR giảm PR tăng d<0 3. Thị hiếu của người tiêu dùng (T) T tăng T giảm e>0 4. Giá cả kỳ vọng (Pe) Pe tăng Pe giảm f>0 5. Số lượng người tiêu dùng (N) N tăng N giảm g>0 Cung  Lượng cung (Qs)  Lượng hàng hoá hay dịch vụ được bán trong một khoảng thời gian nhất định (tuần, tháng, ) Cung  Sáu biến tác động đến lượng cung (Qs)  Giá của bản thân hàng hóa hay dịch vụ (P)  Giá của yếu tố đầu vào (PI)  Giá của hàng hóa có liên quan trong sản xuất (Pr)  Tiến bộ kỹ thuật (T)  Kỳ vọng giá của sản phẩm trong tương lai (Pe)  Số lượng hãng sản xuất (F)  Hàm cung tổng quát ( , , , , , )s I r eQ f P P P T P F= Hàm cung tổng quát  h: hệ số chặn  k, l, m, n, r, s: hệ số góc  Đo lường sự ảnh hưởng đến lượng cung (Qs) khi các biến tương ứng thay đổi (các biến khác không đổi)  Dấu của hệ số góc cho biết mối quan hệ của các biến tương ứng với lượng cung: s I r eQ h kP lP mP nT rP sF= + + + + + + Hàm cung tổng quát Biến Quan hệ với Qs Dấu của hệ số góc P Pe F PI Pr Quan hệ thuận Quan hệ thuận Quan hệ thuận Quan hệ nghịch Quan hệ nghịch Nghịch đối với h2 thay thế k = Qs/P dương l = Qs/PI âm m = Qs/Pr âm m = Qs/Pr dương r = Qs/Pe âm s = Qs/F dương Thuận đối với h2 bổ sung n = Qs/T dươngT 02/04/2010 6 Hàm cung  Hàm cung thể hiện quan hệ giữa Qs và P khi các yếu tố ảnh hưởng đến cung (PI, Pr, T, Pe và F) không đổi  Qs = g (P, P’I, P’r, T', Pe', F') = g (P) Hàm cung ngược  Thông thường, giá (P) được biểu diễn ở trục tung và lượng (Qs) được biểu diễn ở trục hoành.  Phương trình thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng như vậy được gọi là hàm cung ngược  Hàm cung ngược: Hàm cung khi giá được thể hiện dưới dạng hàm của lượng cung: P=f(Qs) Vẽ đường cung  Mỗi điểm trên đường cung thể hiện:  Lượng tối đa về hàng hóa hay dịch vụ được bán tương ứng với từng mức giá  Mức giá tối thiểu để tạo động lực cho các nhà sản xuất cung cấp một lượng hàng hóa nhất định. Đồ thị đường cung Đồ thị đường cung  Sự thay đổi của lượng cung  Xảy ra khi giá của bản thân hàng hóa thay đổi  Gây ra sự di chuyển (trượt dọc) theo đường cung  Sự thay đổi của cung:  Xảy ra khi một trong các biến khác (hay yếu tố tác động đến cung) thay đổi  Làm cho đường cung dịch chuyển sang phải hoặc sang trái Sự dịch chuyển đường cung 02/04/2010 7 Sự dịch chuyển đường cung Các yếu tố quyết định cung Cung tăng Cung giảm Dấu của hệ số góc 1. Giá của yếu tố đầu vào (PI) 2. Giá của hàng hoá liên quan trong sản xuất (Pr) Hàng hóa thay thế Hàng hóa bổ sung 3. Trình độ công nghệ (T) 4. Giá kỳ vọng (Pe) 5. Số lượng doanh nghiệp hay năng lực sản xuất trong ngành (F) PI giảm Pr giảm Pr tăng T tăng Pe giảm F tăng PI tăng Pr tăng Pr giảm T giảm Pe tăng F giảm l < 0 m< 0 m>0 n>0 r<0 s>0 Cân bằng thị trường  Giá và lượng cân bằng được xác định tại giao điểm giữa đường cung và đường cầu  Tại điểm giao nhau Qd = Qs  Người tiêu dùng có thể mua được tất cả hàng hóa mà họ muốn  Nhà sản xuất bán hết được toàn bộ số hàng mà họ muốn bán Cân bằng thị trường Tình trạng mất cân bằng  Dư cầu (thiếu hụt)  Xảy ra khi lượng cầu lớn hơn lượng cung  Dư cung (dư thừa)  Xảy ra khi lượng cung lớn hơn lượng cầu Sự thay đổi trạng thái cân bằng  Dự báo định tính:  Chỉ dự báo được hướng thay đổi của các biến kinh tế  Dự báo định lượng:  Dự báo được cả về hướng và biên độ trong sự thay đổi của các biến kinh tế Dịch chuyển cầu (cung không đổi) 02/04/2010 8 Dịch chuyển cung (cầu không đổi) Dịch chuyển đồng thời (D, S) S D’ S’’ S’ D Q Price may rise or fall; Quantity rises P •A Q P B •P’ Q’ Q’’ C•P’’ Dịch chuyển đồng thời (D, S) D S D’ S’’ S’ Q Price falls; Quantity may rise or fall P • A Q P B •P’ Q’ Q’’ C•P’’ Dịch chuyển đồng thời (D, S) S’’ D S D’ S’ Q Price rises; Quantity may rise or fall P • A Q P B •P’ Q’Q’’ C•P’’ Dịch chuyển đồng thời (D, S) S’’ D S D’ S’ Q Price may rise or fall; Quantity falls P •A Q P B•P’ Q’Q’’ C•P’’ Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý  Hãng chấp nhận giá:  Không thể đặt giá cho sản phẩm của mình  Giá được xác định trên thị trường hoàn toàn do cung và cầu thị trường quyết định  Hãng đặt giá:  Có thể đặt giá cho sản phẩm của mình  Có sức mạnh thị trường (tức là có thể tăng giá mà không mất toàn bộ khách hàng) 02/04/2010 9 Thị trường  Là cơ chế mà trong đó người mua và người bán tương tác với nhau để cùng nhau xác định sản lượng và giá bán hàng hóa hay dịch vụ  Thị trường giúp giảm chi phí giao dịch  Chi phí giao dịch: chi phí khác ngoài giá để thực hiện với giao dịch Cấu trúc thị trường  Cấu trúc thị trường là những đặc tính thị trường quyết định môi trường kinh tế mà ở đó một doanh nghiệp hoạt động  Số lượng và quy mô của các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường  Mức độ khác biệt của sản phẩm giữa các nhà sản xuất cạnh tranh với nhau  Khả năng xuất hiện thêm những doanh nghiệp mới trên thị trường khi các doanh nghiệp hiện thời đang làm ăn có lãi. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo  Cố số lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động  Sản phẩm hàng hóa là đồng nhất  Không có rào cản gia nhập thị trường Thị trường độc quyền thuần túy  Có một hãng duy nhất trên thị trường  Không có sản phẩm thay thế gần gũi  Được bảo vệ bởi các rào cản gia nhập thị trường Cạnh tranh độc quyền  Có số lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động  Sản phẩm hàng hóa khác biệt  Không có rào cản gia nhập thị trường Độc quyền nhóm  Một số ít các doanh nghiệp sản xuất toàn bộ hoặc phần lớn sản lượng của thị trường  Các hãng phụ thuộc lẫn nhau:  hành động của bất kỳ doanh nghiệp nào trên thị trường cũng có ảnh hưởng lớn đến sản lượng bán ra và lợi nhuận của các doanh nghiệp khác 02/04/2010 10 Phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu  Phân tích cận biên  Một công cụ phân tích giúp giải quyết vấn đề tối ưu bằng cách thay đổi giá trị các biến lựa chọn với quy mô nhỏ để xem có thể cải thiện được hàm mục tiêu nữa hay không Lợi ích ròng  Lợi ích ròng (Net Benefit – NB)  Là hiệu số của tổng lợi ích (TB) và tổng chi phí (TC) thực hiện hoạt động đó  NB = TB – TC  Mức tối ưu của hoạt động  Mức hoạt động mà tại đó lợi ích ròng được tối đa hoá Mức hoạt động tối ưu NB TB TC 1,000 Level of activity 2,000 4,000 3,000 A 0 1,000600200 To ta l b en ef it an d to ta l c os t ( do lla rs ) Panel A – Total benefit and total cost curves A 0 1,000600200 Level of activity N et b en ef it (d ol la rs ) Panel B – Net benefit curve • G 700 •F • • D’ D • •C’ C • • B B’ 2,310 1,085 NB* = $1,225 • f’’ 350 = A* 350 = A* • M 1,225 •c’’1,000 •d’’600 Lợi ích cận biên và chi phí cận biên  Lợi ích cận biên (MB)  sự thay đổi trong tổng lợi ích TB do có sự thay đổi tăng lên trong mức độ hoạt động  Chi phí cận biên (MC)  sự thay đổi trong tổng chi phí gây ra bởi sự thay đổi tăng lên trong mức độ hoạt động Lợi ích cận biên và chi phí cận biên TBMB A ∆ = = ∆ Change in total benefit Change in activity TCMC A ∆ = = ∆ Change in total cost Change in activity Mối quan hệ giữa giá trị cận biên và tổng MC (= slope of TC) MB (= slope of TB) TB TC •F • • D’ D • •C’ C Level of activity 800 1,000 Level of activity 2,000 4,000 3,000 A 0 1,000600200 To ta l b en ef it an d to ta l c os t ( do lla rs ) Panel A – Measuring slopes along TB and TC A 0 1,000600200 M ar gi na l b en ef it an d m ar gi na l c os t ( do lla rs ) Panel B – Marginals give slopes of totals 800 2 4 6 8 350 = A* 100 520 100 520 350 = A* • • B B’ b• • G • g 100 320 100 820 • • d’ (600, $8.20) d (600, $3.20) 100 640 100 340 • • c’ (200, $3.40) c (200, $6.40) 5.20 02/04/2010 11 Tìm mức tối ưu của hoạt động MB > MC MB < MC Tăng hoạt động NB tăng NB giảm Giảm hoạt động NB giảm NB tăng Tìm mức tối ưu của hoạt động NB A 0 1,000600200 Level of activity N et b en ef it (d ol la rs ) 800 • c’’ •d’’ 100 300 100 500 350 = A* MB = MC MB > MC MB < MC • M Chi phí chìm, chi phí cố định và chi phí bình quân  Chi phí chìm  Chi phí đã được thanh toán và không thể lấy lại  Chi phí cố định  Chi phí liên tục và phải thanh toán cho dù đang thực hiện bất cứ mức hoạt động nào  Chi phí bình quân  Chi phí cho mỗi đơn vị hoạt động, được tính bằng thương số giữa tổng chi phí và số đơn vị hoạt động  Những chi phí này không tác động đến MC và do vậy không tác động đến quyết định tối ưu Tối ưu hóa có ràng buộc  Tỷ số MB/P phản ánh lợi nhuận tăng thêm trên một đơn vị chi ra cho hoạt động đó  Tỷ số MB/P của các hoạt động khác nhau được sử dụng để phân bổ lượng tiền cố định cho các hoạt động đó Tối ưu hóa có ràng buộc  Tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa hàm mục tiêu khi có điều kiện ràng buộc  lợi ích cận biên của mỗi đơn vị tiền được chi tiêu cho tất cả các hoạt động là bằng nhau  Điều kiện ràng buộc được thỏa mãn A B Z A B Z MB MB MB ... P P P = = = Các kỹ thuật ước lượng cơ bản  Hàm cầu tổng quát: Qd = a + bP + cM + dPR + eT + fPe + gN  Cần ước lượng các tham số a, b, c, d, e, f, g  Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy  Là kỹ thuật thống kê nhằm ước lượng giá trị các tham số của một phương trình và kiểm định ý nghĩa thống kê. 02/04/2010 12 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn  Mô hình hồi quy tuyến tính đơn chỉ ra mối quan hệ giữa biến phụ thuộc Y với một biến độc lập (biến giải thích) X Y = a + bX  a: hệ số chặn  b: hệ số góc b Y / X= ∆ ∆ Hàm hồi quy tổng thể  Giả sử biến phụ thuộc Y chỉ phụ thuộc vào một biến giải thích X  Khi X = Xi thì có một dãy phân phối các giá trị của Y và tồn tại duy nhất giá trị kỳ vọng có điều kiện E(Y/Xi)  Khi các giá trị Xi thay đổi thì E(Y/Xi) cũng thay đổi  Xây dựng hàm hồi quy tổng thể E(Y/Xi) = f(Xi)  Hàm hồi quy tổng thể dạng tuyến tính: E(Y/Xi) = a + bXi Sai số ngẫu nhiên  Xét giá trị Yi  (Y/Xi), thông thường Yi ≠ E(Y/Xi)  Sai số ngẫu nhiên (SSNN): ui = Yi – E(Y/Xi)  Bản chất của SSNN:  đại diện cho tất cả những yếu tố không phải biến giải thích nhưng cũng tác động tới biến phụ thuộc:  Những yếu tố không biết  Những yếu tố không có số liệu  Những yếu tố không ảnh hưởng nhiều đến biến phụ thuộc  Do sai số của số liệu thống kê  Những yếu tố có tác động quá nhỏ, không mang tính hệ thống Mô hình hồi quy tổng thể  Ta có ui = Yi – E(Y/Xi)  Hàm hồi quy tổng thể: E(Y/Xi) = a + bXi  Mô hình hồi quy tổng thể Yi = a + bXi + ui (i = 1,N)  economics Hàm hồi quy mẫu  Do không biết toàn bộ tổng thể nên phải ước lượng các tham số của hàm hồi quy tổng thể thông qua mẫu ngẫu nhiên  Hàm hồi quy mẫu có dạng:  Chú ý:   M ô hình hồi quy mẫu  Phần dư:  Là phần chênh lệch giữa giá trị ước lượng và giá trị thực tế của Y  Bản chất của phần dư ei giống sai số ngẫu nhiên ui  Mô hình hồi quy mẫu: 02/04/2010 13 Phương pháp bình phương nhỏ nhất  Xác định các tham số ước lượng bằng cách lựa chọn giá trị của a và b sao cho tổng bình phương các phần dư là nhỏ nhất và Đường hồi quy mẫu = +iSˆ , . A Sample regression line 11 573 4 9719 A 0 8,0002,000 10,0004,000 6,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Advertising expenditures (dollars) Sa le s (d ol la rs ) S • • • • • • • =iSˆ 46,376 ei =iS 60,000 Ước lượng không chệch    Sự phân bố giá trị của các tham số ước lượng xoay quanh giá trị thực của các tham số  Tham số ước lượng được gọi là không chệch nếu giá trị trung bình (hay kỳ vọng toán) của ước lượng bằng giá trị thực của tham số Các tham số của ước lượng OLS  Kỳ vọng toán:  Phương sai  Độ lệch chuẩn với 2 1 2 1 2  ∑ ∑ = = = n i i n i i xn X aVar )ˆ( 2 1 2 1  ∑ = = n i ix bVar )ˆ( aaE =)ˆ( bbE =)ˆ( )ˆ()ˆ( aVaraSe = )ˆ()ˆ( bVarbSe = kn e n i i − = ∑ =1 2 2ˆ Ý nghĩa thống kê  Phải kiểm định xem biến phụ thuộc Y có thực sự phụ thuộc vào biến X hay không (b ≠ 0)  Kiểm định ý nghĩa thống kê bằng cách sử dụng kiểm định t hoặc sử dụng p-value Thực hiện kiểm định t  Kiểm định t:  Kiểm định thống kê được sử dụng để kiểm định giả thiết giá trị thực của tham số bằng 0 (b = 0)  Xác định mức ý nghĩa:  Xác suất kết luận tham số có ý nghĩa thống kê (b ≠ 0) nhưng trên thực tế lại không có ý nghĩa thống kê (b=0)  Xác suất mắc sai lầm loại I  Độ tin cậy: xác suất không mắc sai lầm loại I 1 – mức ý nghĩa = Độ tin cậy 02/04/2010 14 Thực hiện kiểm định t  Cặp giả thuyết  Tiêu chuẩn kiểm định:  Nếu │Tqs│ > tα/2(n-k) thì bác bỏ H0 và ngược lại, chưa có cơ sở bác bỏ H0  Bác bỏ H0 hai kết luận tương đương  Xác suất để kết luận b có ý nghĩa về mặt thống kê là một kết luận sai nhỏ hơn α%  Có thể tin tưởng ít nhất (1- α)% rằng kiểm định t không mắc phải sai lầm loại 1   ≠ = 0 0 1 0 bH bH : : )ˆ( ˆ bSe bTqs = Sử dụng p-value  Các tham số ước lượng được coi là có ý nghĩa về mặt thống kê nếu giá trị p-value của nó nhỏ hơn mức ý nghĩa cho phép cao nhất  P-value cho biết mức ý nghĩa chính xác (hoặc tối thiểu) của một tham số ước lượng. Hệ số xác định R2  Đặt  Ta có:  TSS: Đo tổng biến động của biến phụ thuộc  ESS: Tổng biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình  RSS: Tổng biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi các yếu tố nằm ngoài mô hình ∑∑∑ === += n i n i n i iii eyy 1 2 1 2 1 2 ˆ iii ii ii YYe YYy YYy ˆ ˆˆ −= −= −= iii eyy +=⇒ ˆ TSS ESS RSS= + Hệ số xác định R2  Đặt  R2 được gọi là hệ số xác định 0 ≤ R2 ≤ 1  Ý nghĩa:  Đo lượng tỷ lệ phần trăm sự biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi hàm hồi quy (bởi các biến giải thích) TSS RSS TSS ESSR −== 12 Kiểm định về sự thích hợp của mô hình  Cặp giả thuyết:  Kiểm định F  Nếu Fqs > Fα(k-1,n-k) thì bác bỏ H0: Hàm hồi quy có giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc  Ngược lại, chưa có cơ sở bác bỏ H0: hàm hồi quy không phù hợp   ≠ = 0 0 2 1 2 0 R R : : H H )/()( )/( )/( )/( knR kR knRSS kESSFqs −− − = − − = 2 2 1 11  Với mô hình hồi quy đơn, hai cặp giả thuyết là tương đương Kiểm định về sự thích hợp của mô hình   ≠ = 0 0 2 1 2 0 R R : : H H   ≠ = 0 0 1 0 bH bH : : 02/04/2010 15 Hồi quy bội  Mô hình hồi quy bội  Mô hình có nhiều hơn một biến giải thích  Hệ số của mỗi biến giải thích là số đo độ biến động của biến phụ thuộc Y được giải thích bởi sự biến động của biến giải thích đó, khi các biến giải thích khác cố định  Sử dụng kiểm định t, kiểm định F và hệ số xác định R2 để phân tích sự phù hợp của hàm hồi quy Mô hình hồi quy phi tuyến tính  Mô hình hồi quy bậc hai Y = a + bX + cX2  Tạo biến mới Z Z = X2  Thay vào mô hình ban đầu ta có: Y = a + bX + cZ Mô hình hồi quy phi tuyến tính  Mô hình hồi quy tuyến tính lôga Y = aXbZc  Chuyển thành dạng tuyến tính bằng cách lấy lôga tự nhiên cả hai vế lnY = lna + blnX + clnZ  Đặt Y’ = lnY; a’ = lna; X’ = lnX và Z’ = lnZ Y’ = a’ + bX’ + cZ’ Ví dụ DEPENDENT VARIABLE: S R-SQUARE F-RATIO P-VALUE ON F OBSERVATIONS: 36 0.2247 4.781 0.0150 VARIABLE PARAMETER EXTIMATE STANDARD ERROR T-RATIO P-VALUE INTERCEPT 175086.0 63821.0 2.74 0.0098 A 0.8550 0.3250 2.63 0.0128 R -0.284 0.164 -1.73 0.0927 Giám đốc tiếp thị của Tập đoàn Vanguard tin tưởng rằng doanh số bán xà phòng giặt Brigt Side (S) của công ty là có quan hệ với mức chi cho quảng cáo (A) của riêng tập đoàn và đồng thời, cũng có quan hệ với tổng chi phí quảng cáo của ba đối thủ lớn nhất (R). Giám đốc tiếp thị thu thập các số liệu trong 36 tuần về S, A và R để ước lượng phương trình hồi quy bội như sau: S = a + bA + cR Kết quả hồi quy của máy tính như sau: