Đề cương học phần Kinh tế lượng (Econometrics)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Kinh tế lượng (Econometrics) 2. Mã học phần: AMAT 0411 3. Số tín chỉ: 3 (36, 9) (để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 90 giờ chuẩn bị cá nhân) 4. Điều kiện học phần: - Học phần tiên quyết: - Học phần học trước: Lý thuyết xác suất và thống kê toán Mã HP: AMAT 0111 - Học phần song hành: - Điều kiện khác: 5. Đánh giá: - Điểm chuyên cần: 10% - Điểm thực hành: 30% - Điểm thi hết HP: 60% 6. Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ 7. Cán bộ giảng dạy học phần: 7.1. CBGD cơ hữu: 1. GV. ThS. Nguyễn Đức Minh 2. GV.ThS. Vũ Thị Huyền Trang 3. GV.ThS. Hoàng Thị Thu Hà 4. GV.CN Mai Hải An 5. GV. CN. Vũ Trọng Nghĩa 6. GV. Ths. Lương Hương Ly 7.2. CBGD kiêm nhiệm thường xuyên: 1. Nguyễn Thọ Liễn 2. Hoàng Văn Lâm 3. Trần Doãn Phú CB thực tế báo cáo chuyên đề: 8. Mục tiêu của học phần: - Mục tiêu chung: cung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế của mô hình. Học phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử dụng phần mềm chuyên dùng. Học phần này là nền tảng hoặc bổ trợ kiến thức cho các học phần khác như Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế xã hội, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô - Mục tiêu cụ thể: Về mặt lý thuyết, học phần cung cấp cho sinh viên kỹ thuật ước lượng mô hình hồi quy và các kỹ năng phân tích hồi quy, các kĩ thuật xây dựng mô hình và kiểm định việc chọn mô hình, giải quyết các bài toán dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt dựa vào các mô hình hồi quy đã xây dựng được. Về thực hành, sinh viên có thể xây dựng được mô hình hồi quy để giải quyết các bài toán phân tích định lượng trong kinh tế thường gặp, với sự hỗ trợ của phần mềm chuyên dùng. 9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Phương pháp ước lượng các mô hình hồi quy hai biến và nhiều biến. Các nội dung cơ bản của phân tích hồi quy (xác định khoảng tin cậy, kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy, dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt). Các vấn đề liên quan đến các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy. Chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình The Method of Estimation of Simple and Multiple Regression Models. The Problems of Regression Analysis: Interval Estimation and Hypothesis Testing for Regression coefficients, Mean and Individual Prediction. Relaxing the Assumptions of the Classical Model. Model Specification and Diagnotic Testing. 10. Tài liệu tham khảo: 10.1. TLTK bắt buộc: [1]. Nguyễn Quang Dong, Bài giảng kinh tế lượng, NXB Thống Kê, 2008. [2]. Phạm Trí Cao – Vũ Minh châu, Kinh tế lượng ứng dụng, NXB Thống Kê, 2010. [3]. Nguyễn Quang Dong, Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2008 [4]. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 4 th Edition, Mc Graw Hill International Editions 2004 [5]. WilliamH. Greene, Econometrics Analysis, 7th Edition, Prentice Hall, 2011 10.2. TLTK khuyến khích (Websites): [6]. Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán thống kê, Giáo trình Kinh tế lượng, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2005 [7]. Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán thống kê, Bài tập Kinh tế lượng, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2005 [8]. Griffiths William E., R. Carter Hill and Geoge G. Judge, Learning and Practising Econometric, John Wiley & Sons Inc, 1993 [9]. Goldberger A., A Course in Econometrics, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1990 [10]. [11]. 11. Đề cương chi tiết học phần: Nội dung Tài liệu tham khảo Số TLTK Trang Mở đầu Chương I. Tổng quan về kinh tế lượng 1.1. Kinh tế lượng là gì ? 1.2. Các khái niệm cơ bản. 1.2.1. Phân tích hồi quy. 1.2.2. Mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy [1] [2] [4] [5] 5 - 20 3 – 22 1 – 36 1 – 5 mẫu. 1.2.3. Sai số ngẫu nhiên........ Chương II. Mô hình hồi quy 2 biến 2.1. Mô hình hồi quy 2 biến và phương pháp bình phương nhỏ nhất. 2.1.1. Mô hình hồi quy 2 biến. 2.1.2. Nội dung của phương pháp bình phương nhỏ nhất. 2.1.3. Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất. 2.2. Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến. 2.2.1. Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất. 2.2.2. Định lý Gauss – Markov. 2.2.3. Giả thiết về phân phối xác suất của sai số ngẫu nhiên. [1] [2] [4] 21 - 29 25 – 39 58 – 81 100 - 106 Chương III. Mô hình hồi quy nhiều biến. 3.1. Mô hình hồi quy nhiều biến và phương pháp bình phương nhỏ nhất. 3.1.1. Mô hình hồi quy nhiều biến. 3.1.2. Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy nhiều biến. 3.1.3. Phương pháp bình phương nhỏ nhất. 3.1.4. Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất 3.2. Xác định khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy. 3.2.1. Ma trận hiệp phương sai của hệ số hồi quy mẫu. 3.2.2. Xác định khoảng tin cậy của hệ số hồi quy. 3.2.3. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy. [1] [2] [4] [5] 52 - 76 103 – 136 203 - 296 7 – 11 13 – 31 31 – 35 47 – 55 111 – 115 3.3. Hệ số xác định bội và kiểm định giả thiết đồng thời. 3.3.1. Hệ số xác định bội. 3.3.2. Kiểm định giả thiết đồng thời. 3.4. Phân tích hồi quy và dự báo. 3.4.1. Dự báo giá trị trung bình. 3.4.2. Dự báo giá trị cá biệt. Chương IV. Mô hình hồi quy với biến giả. 4.1. Mô hình hồi quy với biến giả. 4.1.1. Khái niệm về biến giả. 4.1.2. Mô hình hồi quy với biến chất lượng có 2 phạm trù. 4.1.3. Mô hình hồi quy với biến chất lượng có nhiều hơn 2 phạm trù. 4.1.4. Mô hình hồi quy với nhiều biến chất lượng. 4.1.5. Mô hình hồi quy hỗn hợp. 4.2. Ứng dụng của mô hình hồi quy với biến giả. 4.2.1. So sánh hai hồi quy. 4.2.2. Phân tích thời vụ 4.2.3. Hồi quy tuyến tính từng đoạn. [1] [2] [4] 83 – 103 143 – 170 297 – 324 Chương V. Phương sai của sai số thay đổi. 5.1. Phương sai của sai số thay đổi – Nguyên nhân và hậu quả. 5.1.1. Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và nguyên nhân. 5.1.2. Hậu quả của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. [1] [2] [4] 125 – 153 217 – 242 387 – 428 437 – 440 5.2. Phát hiện và khắc phục phương sai của sai số thay đổi. 5.2.1. Phát hiện phương sai của sai số thay đổi. 5.2.2. Biện pháp khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Chương VI. Tự tương quan. 6.1. Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân và hậu quả. 6.1.1. Hiện tượng tự tương quan và nguyên nhân. 6.1.2. Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan. 6.1.3. Hậu quả của hiện tượng tự tương quan. 6.2. Cách phát hiện và biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan. 6.2.1. Cách phát hiện sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan. 6.2.2. Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan. [1] [2] [4] 159 – 188 247 – 279 441 – 490 504 – 505 Chương VII. Đa cộng tuyến. 7.1. Đa cộng tuyến và hậu quả của đa cộng tuyến. 7.1.1. Bản chất của đa cộng tuyến. 7.1.2. Hậu quả của đa cộng tuyến. 7.2. Phát hiện đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục. 7.2.1. Phát hiện sự tồn tại đa cộng tuyến. 7.2.2. Biện pháp khắc phục hiên tượng đa cộng tuyến. [1] [2] [4] 107 – 120 183 – 209 341 – 375 Chương VIII. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình. [1] [2] 192 – 206 287 – 311 8.1. Lựa chọn mô hình. 8.1.1. Các thuộc tính của một mô hình tốt. 8.1.2. Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình 8.2. Các loại sai lầm thường mắc khi chọn mô hình. 8.2.1. Bỏ sót biến thích hợp. 8.2.2. Đưa vào mô hình biến không thích hợp. 8.2.3. Chọn dạng hàm không đúng. 8.3. Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định. 8.3.1. Phát hiện sự có mặt của biến không cần thiết. 8.3.2. Kiểm định các biến bị bỏ sót. 8.3.3. Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên [4] [5] 506 – 548 556 – 560 148 – 161 Hướng dẫn thực hành phần mềm Eviews. [3] 1 – 96 Phân bổ thời gian: TT Chương Tổng số (tiết) Lý thuyết Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận 1 I.Mở đầu 3 3 2 II. Mô hình hồi quy hai biến 4 4 3 III. Mô hình hồi quy nhiều biến 10 8 2 4 IV. Mô hình hồi quy với biến giả 6 5 1 5 V. Phương sai của sai số thay đổi 5 3 2 6 VI. Tự tương quan 5 3 2 7 VII. Đa cộng tuyến 3 1 2 8 VIII. Chọn mô hình và kiểm định 3 3 việc chọn mô hình 9 Hướng dẫn thực hành phần mềm Eview 6 6 45 36 9 Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày tháng năm 2012 CHỦ TỊCH HĐ KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) HIỆU TRƯỞNG Duyệt