Báo cáo Bài thực hành kinh tế lượng

B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ B TÀI CHÍNHỘ H C VI N TÀI CHÍNHỌ Ệ Gi ng viên h ng d n: TS. Ph m Th Th ng.ả ươ ẫ ạ ị ắ Thành viên: Nguy n Chi u.ễ ể Nguy n Ph ng.ễ ươ Đ ng Bích.ặ Ph m Ng c.ạ ọ 1 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ BÁO CÁO TH C HÀNH KINH T L NGỰ Ế ƯỢ V n đ nghiên c uấ ề ứ S ph thu c c aự ụ ộ ủ nh p kh u vào t ng thu nh p qu c dân và t giá h iậ ẩ ổ ậ ố ỷ ố đoái c a Hàn Qu c t năm 1992 đ n năm 2007.ủ ố ừ ế C s lý lu nơ ở ậ Cán cân th ng m i là m t trong nh ng ch tiêu quan tr ng mà m iươ ạ ộ ữ ỉ ọ ỗ qu c gia đ u quan tâm, đ c bi t trong n n kinh t m c a h i nh p qu cố ề ặ ệ ề ế ở ử ộ ậ ố t . Cán cân th ng m i đ c quy t đ nh b i 2 nhân t quan tr ng là xu tế ươ ạ ượ ế ị ở ố ọ ấ kh u và nh p kh u. Trong nh ng năm v a qua Hàn Qu c không ng ngẩ ậ ẩ ữ ừ ố ừ chú tr ng tăng xu t nh p kh u đ thúc đ y kinh t phát tri n m t khácọ ấ ậ ẩ ể ẩ ế ể ặ Hàn Qu c là m t qu c gia có t giá h i đoái th n i Vì v y mà nhóm emố ộ ố ỉ ố ả ổ ậ quy t đ nh l a ch n nghiên c u m c nh h ng c a t ng thu nh p qu cế ị ự ọ ứ ứ ả ưở ủ ổ ậ ố dân và t giá h i đoái t i nh p kh u. T đó giúp các nhà ho ch đ nh đ aỷ ố ớ ậ ẩ ừ ạ ị ư ra nh ng quy t đ nh kinh t phù h p.ữ ế ị ế ợ D a trên c s thu th p s li u v nh p kh u, t ng thu nh p qu cự ơ ở ậ ố ệ ề ậ ẩ ổ ậ ố dân và t giá h i đoái c a Hàn Qu c t năm 1992 đ n năm 2007:ỉ ố ủ ố ừ ế 2 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ Ta có b ng s li u sau:ả ố ệ  Trong đó: Y là Nh p kh uậ ẩ (đvt: t Won)ỉ X2 T ng thuổ nh p qu c n i ậ ố ộ (đvt: t Won)ỉ X3 là T giá h i đoáiỷ ố Won Hàn Qu c/ 1 đô la M (Won/1ố ỹ USD) (đvt: Won) Ngu n: Ngân hàng phát tri n châu Áồ ể ADB. 3 By Econometric Group Năm Y X2 X3 1992 81775 257525 780.7 1993 83800 290676 802.7 1994 102348 340208 803.4 1995 135119 398838 771.3 1996 150339 448596 804.5 1997 144616 491135 951.3 1998 93282 484103 1401.4 1999 119752 529500 1188.8 2000 160481 603236 1131.0 2001 141098 651415 1291.0 2002 152126 720539 1251.1 2003 178827 767114 1191.6 2004 224463 826893 1145.3 2005 261238 865241 1024.1 2006 309383 908744 954.8 2007 356846 975013 929.3 B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ I. Mô hình h i quyồ T nh ng kiên th c đã h c đ c nghiên c u môn kinh từ ữ ứ ọ ượ ứ ở ế h c vĩ mô và kinh t h c vi mô, chúng ta bi t r ng t ng thu nh pọ ế ọ ế ằ ổ ậ qu c dân và t giá h i đoái là 2 nhân t có quy t đ nh quan tr ng đ nố ỉ ố ố ế ị ọ ế nh p kh u. T lý thuy t kinh t ta có:ậ ẩ ừ ế ế  Y = eu  L y log 2 v ta đ c :ấ ế ượ Mô hình h i quy t ng th ồ ổ ể PRM: log(Yi)= + X2i) + log(X3i) + Ui Trong đó: Yi là giá tr quan sát kỳ th i.ị ở ứ Ui là y u t ng u nhiên.ế ố ẫ II. c l ng các tham s trong mô hình h i quy.Ướ ượ ố ồ Hàm h i quy m u có d ng:ồ ấ ạ 4 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ SRM:log( = + log(X2i) + log(X3i) + ei Trong đó: là các c l ng đi m c a các h s h iướ ượ ể ủ ệ ố ồ quy t ng th ; eổ ể i là c l ng đi m c a Uướ ượ ể ủ i. Ta th y mô hình trên là tuy n tính nên có th s d ng ph ng pháp bìnhấ ế ể ử ụ ươ ph ng nh nh t. V i s li u b ng s li u, b ng Eviews thu đ c k t qu :ươ ỏ ấ ớ ố ệ ở ả ố ệ ằ ượ ế ả Báo cáo 1. Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 10:10 Sample: 1992 2007 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(X2) 1.263886 0.036437 34.68725 0.0000 LOG(X3) -1.133685 0.074919 -15.13217 0.0000 C 3.063610 0.473144 6.475004 0.0000 R-squared 0.989521 Mean dependent var 11.93930 Adjusted R-squared 0.987908 S.D. dependent var 0.441182 S.E. of regression 0.048513 Akaike info criterion -3.046596 Sum squared resid 0.030596 Schwarz criterion -2.901736 Log likelihood 27.37277 F-statistic 613.7603 Durbin-Watson stat 1.435805 Prob(F-statistic) 0.000000 5 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ Ph n d eầ ư i thu đ c t k t qu h i quy mô hình nh sau:ượ ừ ế ả ồ ư T k t qu b ng Eviews ta có:ừ ế ả ả =3.063610, =1.263886, = -1.133685 Ta có hàm h i quy m u:ồ ẫ log( =3.063610 +1.263886 log(X2) -1.133685log(X3i) a. Ki m đ nh gi thuy t v các h s h i quy.ể ị ả ế ề ệ ố ồ i. ki m đ nh h s v i ể ị ệ ố ớ . Ta dùng c p ki m đ nh gi i thuy t sau:ặ ể ị ả ế H0: =0 H1: 0 Mi n bác b :ề ỏ = {t: > }. Ta có: = 34.68725. V i đ tin c y là 1-ớ ộ ậ = 0.95 ta có: = 2.16. 6 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ Ta có: . V y bác b gi thuy t Hậ ỏ ả ế 0, ch p nh n gi thuy t Hấ ậ ả ế 1. Nh v y t c đ tăng xu t kh u có nh h ng đ n ư ậ ố ộ ấ ẩ ả ưở ế t c đ tăng tr ngố ộ ưở c a t ng m c l u chuy n hàng hoá xu t nh p kh u.ủ ổ ứ ư ể ấ ậ ẩ ii. Ki m đ nh gi thuy t đ i v i ể ị ả ế ố ớ 3: Ta ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế H0: 3 = 0 H1: 3 0 Mi n bác b : Wề ỏ = {t: > } Ta có: Tqs = -15.13217 => = 15.13217 V i đ tin c y ớ ộ ậ là 1- = 0.95 ta có: = 2.16 Ta có: . V y bác b gi thuy t Hậ ỏ ả ế 0, ch p nh n gi thuy t Hấ ậ ả ế 1. Nh v y t c đ tăng nh p kh u có nh h ng đ n ư ậ ố ộ ậ ẩ ả ưở ế t c đ tăng tr ng c aố ộ ưở ủ t ng m c l u chuy n hàng hoá xu t nh p kh u.ổ ứ ư ể ấ ậ ẩ b. Ki m đ nh s ph h p c a hàm h i quy ể ị ự ụ ợ ủ ồ Ta ki m đ nh c p gi thuy t: ể ị ặ ả ế H0: R2 = 0 ( hàm h i quy không phù h p)ồ ợ H1 : R2 0 ( hàm h i quy phù h p)ồ ợ Tiêu chu n ki m đ nh:ẩ ể ị F = Mi n bác b : Wề ỏ = {F: Fqs > F (k-1; n-k) Ta có: Fqs = 613.7603 7 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ V i đ tin c y 1-ớ ộ ậ = 0.95 ta có: F0.05(2;13) = 3.81  Fqs > F0.05(2;13). V y bác b gi thuy t Hậ ỏ ả ế 0, ch p nh n giấ ậ ả thuy t Hế 1. K t lu n: hàm h i quy phù h p.ế ậ ồ ợ III. Các khuy t t t c a mô hình.ế ậ ủ 1)Ki m đ nh các bi n b sót – ki m đ nh Ramsey.ể ị ế ỏ ể ị B ng ph n m m Eviews ta thu đ c k t qu sau:ằ ầ ề ượ ế ả Báo cáo 2. Ramsey RESET Test: F-statistic 2.020656 Prob. F(1,12) 0.180637 Log likelihood ratio 2.490001 Prob. Chi-Square(1) 0.114572 Test Equation: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 10:14 Sample: 1992 2007 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(X2) -1.455346 1.913257 -0.760665 0.4615 LOG(X3) 1.332656 1.736529 0.767425 0.4577 C 9.186797 4.331586 2.120885 0.0554 FITTED^2 0.089572 0.063013 1.421498 0.1806 R-squared 0.991031 Mean dependent var 11.93930 Adjusted R-squared 0.988789 S.D. dependent var 0.441182 S.E. of regression 0.046714 Akaike info criterion -3.077221 Sum squared resid 0.026187 Schwarz criterion -2.884074 Log likelihood 28.61777 F-statistic 441.9721 Durbin-Watson stat 1.576337 Prob(F-statistic) 0.000000 Ki m đ nh c p gi thuy t ể ị ặ ả ế 8 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ H0: mô hình không b sót bi n thích h pỏ ế ợ H1: mô hình b sót bi n thích h p.ỏ ế ợ Tiêu chu n ki m đ nh:ẩ ể ị F = F(1;n-4) Mi n bác b : Wề ỏ = {F: F >F (1;n-4)} Giá tr c a th ng kê quan sát: Fị ủ ố qs= 2.020656 V i đ tin c y: 1-ớ ộ ậ = 0.95 ta có: F0.05(1; 12) = 4.75  Fqs không thu c mi n bác b gi thuy t nên ch a có c s đ bác bộ ề ỏ ả ế ư ơ ở ể ỏ gi thuy t Hả ế 0. V y mô hình không b sót bi n hay nói cách khác mô hình ch đ nh đúng.ậ ỏ ế ỉ ị 2) Hi n t ng t t ng quan.ệ ượ ự ươ a)Phát hi n t t ng quan b ng ki m đ nh Durbin-Watson.ệ ự ươ ằ ể ị Theo k t qu báo cáo 1 ta có: dế ả qs = 1.435805 V i đ tin c y 1-ớ ộ ậ = 0.95 và k = k-1= 3-1 = 2. Suy ra v i ớ k = 2; n=16; = 0.05 thì dL = 0.982; dU = 1.539. Suy ra dL < dqs< dU. V y ch a có k t lu n v t t ng quan trong mô hình.ậ ư ế ậ ề ự ươ b) Phát hi n hi n t ng t t ng quan b ng ki m đ nh Breusch-ệ ệ ượ ự ươ ằ ể ị Godfrey(BG).  phát hi n t t ng quan b c 1ệ ự ươ ậ B ng ph n m m Eviews ta thu đ c k t qu sau:ằ ầ ề ượ ế ả 9 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ Báo cáo 3. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.663730 Prob. F(1,12) 0.431118 Obs*R-squared 0.838590 Prob. Chi-Square(1) 0.359800 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 10:16 Sample: 1992 2007 Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(X2) 0.008233 0.038276 0.215110 0.8333 LOG(X3) -0.018788 0.079333 -0.236823 0.8168 C 0.021653 0.480121 0.045099 0.9648 RESID(-1) 0.248110 0.304543 0.814696 0.4311 R-squared 0.052412 Mean dependent var -2.44E-15 Adjusted R-squared -0.184485 S.D. dependent var 0.045163 S.E. of regression 0.049153 Akaike info criterion -2.975432 Sum squared resid 0.028992 Schwarz criterion -2.782284 Log likelihood 27.80345 F-statistic 0.221243 Durbin-Watson stat 1.792997 Prob(F-statistic) 0.879787 T báo cáo ta thu đ c: ừ ượ = 0.838590 Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế H0: mô hình không có hi n t ng t t ng quan.ệ ượ ự ươ H1: mô hình có hi n t ng t t ng quan.ệ ượ ự ươ 10 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ Tiêu chu n ki m đ nh: ẩ ể ị = (n-2)R2 (p) Mi n bác b gi thuy t: Wề ỏ ả ế = { / > (p)} V i đ tin c y 1-ớ ộ ậ = 0.95 ta có: = 3.84146  < nên ch a có c s bác b gi thuy t Hư ơ ở ỏ ả ế 0. V y không có hi n t ng t t ng quan b c 1.ậ ệ ượ ự ươ ậ  Phát hi n t t ng quan b c 2ệ ự ươ ậ B ng ph n m m Eviews ta thu đ c k t qu sau:ằ ầ ề ượ ế ả Báo cáo 4: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.713442 Prob. F(2,11) 0.511290 Obs*R-squared 1.837159 Prob. Chi-Square(2) 0.399086 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 00:33 Sample: 1992 2007 Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(X2) -0.000761 0.039965 -0.019034 0.9852 LOG(X3) -0.000485 0.082738 -0.005865 0.9954 C 0.013124 0.484772 0.027072 0.9789 RESID(-1) 0.277021 0.309179 0.895989 0.3894 RESID(-2) -0.275289 0.312593 -0.880664 0.3973 R-squared 0.114822 Mean dependent var -2.44E-15 Adjusted R-squared -0.207060 S.D. dependent var 0.045163 11 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ S.E. of regression 0.049619 Akaike info criterion -2.918563 Sum squared resid 0.027083 Schwarz criterion -2.677129 Log likelihood 28.34851 F-statistic 0.356721 Durbin-Watson stat 1.881212 Prob(F-statistic) 0.834181 Theo báo cáo ta có: = 1.837159; p = 2. Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế H0: mô hình không có hi n t ng t t ng quan.ệ ượ ự ươ H1: mô hình có hi n t ng t t ng quan.ệ ượ ự ươ Tiêu chu n ki m đ nh: ẩ ể ị : = (n-2)R2 (p) Mi n bác b gi thuy t: Wề ỏ ả ế = { / > (p)} V i đ tin c y 1-ớ ộ ậ = 0.95 ta có: = 5.99147 Suy ra < nên ch a có c s bác b gi thuy t Hư ơ ở ỏ ả ế 0. V y không có hi n t ng t t ng quan b c 2.ậ ệ ượ ự ươ ậ K t lu n: mô hình không có hi n t ng t t ng quan.ế ậ ệ ượ ự ươ c. Ph ng sai sai s thay đ iươ ố ổ Phát hi n ph ng sai sai s thay đ i d a vào ki m đ nh White.ệ ươ ố ổ ự ể ị Mô hình h i quy:ồ e²i= α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6 + b ng ph n m m Eview ta thu đ c k t qu sau:ằ ầ ề ượ ế ả Báo cáo 5: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.704739 Prob. F(5,10) 0.632952 Obs*R-squared 4.168912 Prob. Chi-Square(5) 0.525362 12 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 00:34 Sample: 1992 2007 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.651520 2.035678 0.811287 0.4361 LOG(X2) -0.145750 0.135255 -1.077590 0.3065 (LOG(X2))^2 0.000461 0.005497 0.083852 0.9348 (LOG(X2))*(LOG(X3)) 0.019407 0.016877 1.149920 0.2769 LOG(X3) -0.206674 0.500153 -0.413222 0.6882 (LOG(X3))^2 -0.003119 0.031482 -0.099078 0.9230 R-squared 0.260557 Mean dependent var 0.001912 Adjusted R-squared -0.109164 S.D. dependent var 0.002369 S.E. of regression 0.002495 Akaike info criterion -8.868717 Sum squared resid 6.23E-05 Schwarz criterion -8.578996 Log likelihood 76.94973 F-statistic 0.704739 Durbin-Watson stat 2.842167 Prob(F-statistic) 0.632952 Ta thu đ c ượ = 0.260557; =4.168912 Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế : Mô hình có ph ng sai sai s đ ng đ u.ươ ố ồ ề : Mô hình có ph ng sai sai s không đ ng đ u.ươ ố ồ ề Dùng tiêu chu n ki m đ nh: ẩ ể ị =nR2 ~ Trong đó m = 5 là s bi n gi i thích trong mô hìnhố ế ả Mi n bác b : ề ỏ = { / > } V i m c ý nghĩa ớ ứ , ta có =4.168912< = 11.0705  không thu c mi n bác b vì th ch a có c s bác b Hộ ề ỏ ế ư ơ ở ỏ 0 v y môậ hình có ph ng sai sai s đ ng đ u.ươ ố ồ ề d. Hi n t ng đa c ng tuy nệ ượ ộ ế Phát hi n hi n t ng đa c ng tuy n b ng ph ng pháp Theil:ệ ệ ượ ộ ế ằ ươ 13 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ  H i quy mô hình :ồ Log (Yi) = + log(X2) + Vi B ng ph n m m Eviews ta có:ằ ầ ề Báo cáo 6: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 00:46 Sample: 1992 2007 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(X2) 0.958131 0.126058 7.600711 0.0000 C -0.732092 1.667895 -0.438932 0.6674 R-squared 0.804935 Mean dependent var 11.93930 Adjusted R-squared 0.791001 S.D. dependent var 0.441182 S.E. of regression 0.201692 Akaike info criterion -0.247680 Sum squared resid 0.569516 Schwarz criterion -0.151106 Log likelihood 3.981437 F-statistic 57.77081 Durbin-Watson stat 0.677603 Prob(F-statistic) 0.000002 14 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ  H i quy mô hình: ồ log(Yi) = + log(X3) + Vi B ng ph n m m Eviews ta có:ằ ầ ề Báo cáo 7: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 00:49 Sample: 1992 2007 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(X3) 0.307421 0.581079 0.529052 0.6051 C 9.813506 4.019710 2.441347 0.0285 R-squared 0.019601 Mean dependent var 11.93930 Adjusted R-squared -0.050428 S.D. dependent var 0.441182 S.E. of regression 0.452169 Akaike info criterion 1.366945 Sum squared resid 2.862391 Schwarz criterion 1.463519 Log likelihood -8.935564 F-statistic 0.279896 Durbin-Watson stat 0.298926 Prob(F-statistic) 0.605057  Tính đ đo Theil: m= Rộ 2 – [(R2 - ) + ( R2 - ) Ta có: R2 = 0.989521 ; = 0.804935 ; = 0.019601 m = -0.164985 ~ 0  V y coi nh ch p nh n mô hình không có đa c ng tuy n.ậ ư ấ ậ ộ ế 15 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ e. Ki m đ nh tính phân ph i c a sai s ng u nhiênể ị ố ủ ố ẫ B ng k t qu Eviews ta thu đ c k t qu sau:ằ ế ả ượ ế ả 0 1 2 3 4 5 6 -0.10 -0.05 -0.00 0.05 Series: Residuals Sample 1992 2007 Observations 16 Mean -2.44e-15 Median -0.002957 Maximum 0.070693 Minimum -0.092942 Std. Dev. 0.045163 Skewness -0.401117 Kurtosis 2.439378 Jarque-Bera 0.638583 Probability 0.726664 T k t qu báo cáo, ta thu đ c JB = 0.638583ừ ế ả ượ Ki m đ nh c p gi thuy t: ể ị ặ ả ế Ho: sai s ng u nhiên có phân ph i chu n.ố ẫ ố ẩ H1: sai s ng u nhiên không có phân ph i chu n.ố ẫ ố ẩ Tiêu chu n ki m đ nh: ẩ ể ị 22 6 24 ( 3) JB n KS   = +   − ~ 2(2) S là h s nh n, K là h s b t đ i x ng.ệ ố ọ ệ ố ấ ố ứ Mi n bác b Wề ỏ = { JB: JB > } V i ớ = 0.05 ta có = 5.9915 Ta có JBqs = 0.638583 < = 5.9915  Ch a có c s bác b gi thuy t Hư ơ ở ỏ ả ế o vì v y sai s ng u nhiên có phânậ ố ẫ ph i chu n.ố ẩ 16 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ IV. Phân tích và k t lu n v tính quy lu t trong s thay đ iế ậ ề ậ ự ổ giá tr các bi n trong mô hình.ị ế 1) Khi m t bi n đ c l p thay đ i thì bi n ph thu c thay đ i thộ ế ộ ậ ổ ế ụ ộ ổ ế nào? Theo báo cáo 1 và hàm h i quy m u ta có nh n xét nh sau:ồ ẫ ậ ư = 1.263886 cho bi t khi t ng Thu nh p qu c dân tăng 1% thì nh pế ổ ậ ố ậ kh u tăng 1.263886 khi t giá h i đoái không đ i.ẩ ỉ ố ổ = -1.133685 cho bi t khi t giá h i đoái tăng 1% thì nh p kh u gi mế ỉ ố ậ ẩ ả 1.133685% trong khi t ng thu nh p qu c dân không đ i.ổ ậ ố ổ , đ u có ý nghĩa kinh t .ề ế T báo cáo 1 ta thu đ c Rừ ượ 2 = 0.989521 nh v y s bi n đ ng c a t ngư ậ ự ế ộ ủ ổ thu nh p qu c dân và t giá h i đoái s gi i thích đ c 98,9521% s bi nậ ố ỷ ố ẽ ả ượ ự ế đ ng c a nh p kh u.ộ ủ ậ ẩ 2) N u t ng thu nh p qu c dân tăng 1% khi t giá h i đoái khôngế ổ ậ ố ỷ ố đ i thì nh p kh u tăng trong kho ng, tăng t i thi u, tăng t i đaổ ậ ẩ ả ố ể ố là bao nhiêu? a) Tăng trong kho ng: ả - Se( ) + Se( ) Trong đó Se( ) =0.036437 ; =2.16  1.18518208 1.34258992  Nh v y khi t ng thu nh p qu c dân tăng 1% mà t giá h i đoái khôngư ậ ổ ậ ố ỷ ố đ i thì nh p kh u trung bình tăng trong kho ngổ ậ ẩ ả (1.18518208;1.34258992)%. 17 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ b) Tăng t i thi u:ố ể - Se( ) Thay s ta đ c ố ượ 1.199356 Nh v y khi t ng thu nh p qu c dân tăng 1% và t giá h i đoái khôngư ậ ổ ậ ố ỷ ố đ i và nh p kh u trung bình tăng t i thi u là 1.199356%.ổ ậ ẩ ố ể c) Tăng t i đa:ố + Se( ) Thay s ta đ c: ố ượ 1.328416% Nh v y khi t ng thu nh p qu c dân tăng 1% và t giá h i đoái khôngư ậ ổ ậ ố ỷ ố đ i và nh p kh u trung bình tăng t i đa là 1.328416%ổ ậ ẩ ố f. N u t giá h i đoái tăng 1% khi t ng thu nh p qu c dânế ỷ ố ổ ậ ố không đ i thì nh p kh u gi m trong kho ng, gi m t iổ ậ ẩ ả ả ả ố thi u, gi m t i đa là bao nhiêu?ể ả ố a) Gi m trong kho ngả ả - Se( ) + Se( ) Trong đó Se( ) =0.074919; =2.16  -1.29551 -0.97186 18 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ Nh v y t giá h i đoái tăng 1% mà t ng thu nh p qu c dân khôngư ậ ỷ ố ổ ậ ố đ i thì nh p kh u trung bình gi m trong kho ng (0.97186 ; ổ ậ ẩ ả ả 1.29551)%. b) Gi m t i thi uả ố ể : + Se( ) Thay s ta đ c ố ượ -1.0095 Nh v y khi t giá h i đoái tăng 1% và t ng thu nh p qu c dân khôngư ậ ỷ ố ổ ậ ố đ i thì nh p kh u trung bình gi m t i thi u là 1.0095%.ổ ậ ẩ ả ố ể c) Gi m t i đa:ả ố - Se( ) Thay s ta đ c: ố ượ - 1.26642  Khi t giá h i đoái tăng 1% và t ng thu nh p qu c dân khôngỷ ố ổ ậ ố đ i thì nh p kh u trung bình gi m t i đa là 1.26642.ổ ậ ẩ ả ố g. S bi n đ ng c a bi n ph thu c đo b ng ph nự ế ộ ủ ế ụ ộ ằ ươ g sai do các y u t ng u nhiên.ế ố ẫ a) Tìm kho ng tin c y c a ả ậ ủ 19 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ Trong đó = 0.0485132; (16-3) = 24.7256 ; (16-3)= 5.0088. Thay s vào ta đ c: ố ượ 0.0012374 0.00610845 V y khi các y u t ng u nhiên thay đ i thì nh p kh u trung bìnhậ ế ố ẫ ổ ậ ẩ thay đ i trong kho ng (0.0012374 ổ ả 0.00610845 ). b) Ta tìm kho ng tin c y bên trái ả ậ Thay s ta đ c k t qu ố ượ ế ả 0.00519289 V y khi các y u t ng u nhiên thay đ i thì nh p kh u trung bìnhậ ế ố ẫ ổ ậ ẩ tăng t i đa là 0.00519289%.ố c) Ta tìm kho ng tin c y bên ph iả ậ ả Thay s ta đ c k t qu : 0.0013682 ố ượ ế ả . V y khi các y u t ng u nhiên thay đ i thì nh p kh u trung bình tăngậ ế ố ẫ ổ ậ ẩ t i thi u là 0.0013682%.ố ể 20 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ V. D báo và ý nghĩaự . 1)D báoự . a) D báo giá tr trung bình c a nh p kh u.ự ị ủ ậ ẩ 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 YF Forecast: YF Actual: Y Forecast sample: 1992 2007 Included observations: 16 Root Mean Squared Error 7244.010 Mean Absolute Error 5603.044 Mean Abs. Percent Error 3.534735 Theil Inequality Coefficient 0.019582 Bias Proportion 0.003255 Variance Proportion 0.109621 Covariance Proportion 0.887124 21 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ a) So sánh s li u th c t Y và s li u d báo YFố ệ ự ế ố ệ ự obs Y YF 1992 81775 77625.21 1993 83800 87657.23 1994 102348 106838.2 1995 135119 136797 1996 150339 151307.2 1997 144616 140302.4 1998 93282 88799.97 1999 119752 119844.8 2000 160481 149527.8 2001 141098 141825 2002 152126 166942.8 2003 178827 190958.5 2004 224463 219604.1 2005 261238 263994.2 2006 309383 304101.7 2007 356846 342754 Nh n xét: qua so sánh s li u th c t và s li u d báo, ta th y s li uậ ố ệ ự ế ố ệ ự ấ ố ệ d báo g n v i s li u th c t nên ta có th dung mô hình này đ d báoự ầ ớ ố ệ ự ế ể ể ự cho t ng lai.ươ 22 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ b)D báo m c nh p kh u đ n năm 2010.ự ứ ậ ẩ ế S li u d báo t ng thu nh p qu c dân và t giá h i đoái năm 2008, 2009,ố ệ ự ổ ậ ố ỷ ố 2010 nh sau:ư năm X2 X3 200 8 986730 1242.3 200 9 100723 3 1021.5 201 0 120757 9 989.7 Dùng Eviews d báo ta có k t qu sau:ự ế ả 0 100000 200000 300000 400000 500000 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 YF Forecast: YF Actual: Y Forecast sample: 1992 2010 Included observations: 16 Root Mean Squared Error 7244.010 Mean Absolute Error 5603.044 Mean Abs. Percent Error 3.534735 Theil Inequality Coefficient 0.019582 Bias Proportion 0.003255 Variance Proportion 0.109621 Covariance Proportion 0.887124 K t lu n: D a vào đ th ta th y đ n năm 2010 s n l ng nh p kh uế ậ ự ồ ị ấ ế ả ượ ậ ẩ trung bình c a Hàn Qu c tăng.ủ ố 23 By Econometric Group B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế l ngượ 2) Ý nghĩa. Vi c xây d ng mô hình này là đ giúp các nhà ho ch đ nh chính sáchệ ự ể ạ ị th ng m i xu t nh p kh u đ a ra nh ng quy t đ nh chính xác nh tươ ạ ấ ậ ẩ ư ữ ế ị ấ mang lai hi u qu nh t cho qu c gia. M t khác, t mô hình trên ta cũng cóệ ả ấ ố ặ ừ th th y m c đ nh h ng c a nhân t t ng s n ph m qu c n i, t giáể ấ ứ ộ ả ưở ủ ố ổ ả ẩ ố ộ ỷ h i đoái và nh ng nhân t khác có nh h ng đ n nh p kh uc a Hànố ữ ố ả ưở ế ậ ẩ ủ Qu c.ố T ng s n ph m qu c n i tác đ ng r t m nh đ n nh p kh u t nh ngổ ả ẩ ố ộ ộ ấ ạ ế ậ ẩ ừ ữ chi tiêu chính ph , chi tiêu h đình... Nh v y, chính ph c n khuy nủ ộ ư ậ ủ ầ ế khích ng i dân tiêu dùng hàng n i đ gi m m c đ nh h ng c a t ngườ ộ ể ả ứ ộ ả ưở ủ ổ s n ph m qu c n i đ n nh p kh u. Nh ng, do không th gi m nh pả ẩ ố ộ ế ậ ẩ ư ể ả ậ kh u b ng cách gi m t ng s n ph m qu c n i nên c n chú ý đ n vi cẩ ằ ả ổ ả ẩ ố ộ ầ ế ệ đi u ch nh h p lý t giá h i đoái cho phù h p, n u c n thi t có th sề ỉ ợ ỷ ố ợ ế ầ ế ể ử d ng chính sách b o h m u d ch...ụ ả ộ ậ ị 24 By Econometric Group