Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương III: Đo lường rủi ro - Trần Quang Trung

1
O LNG RI RO
O LNG RI RO 1. CÁC KHÁI NIM C BN • Chi phí n • Các y u t ca ri ro: tn s , m c  nghiêm trng •
o lng m c  nghiêm trng ca tn tht 210 không th gim thiu ri ro này, không có quy trình nào có sn Gn nh chc chn 7 - 9 không th gim thiu ri ro này, nhng quy trình khác thì có th Kh cao 5;6 có th gim thiu ri ro này, nhng có khi cn phi vn hành theo nhiu hng Có th xy ra 3;4 !ng gim thiu ri ro này vi s" sut rt ít trong nh#ng trng h$p t"ng t% Kh thp 1;2 s& tránh hay gim thiu ri ro này mt cách hi'u qu d%a trên các th%c hành tiêu chun Hi m khi xy ra M c  Quy trình ca b(nXác sut ri ro xy ra? Thang o )nh tính cho xác sut tht b(i 10 cao Chi phíc l$ng v$t ch* tiêu trên 50% Không th(t các ct m c quan trng M+c tiêu k, thut không th(t  n 7-9 áng k Chi phíc l$ng v$t ch* tiêu t- 20-50% nh h.ng  n ng gng ca ch"ng trình Gim sút áng k th%c hi'n k, thut, h/i ph+c khó0! 5;6 trung bình Chi phíc l$ng v$t ch* tiêu t- 5-20% L1 k ho(ch th y u, s& tr2 các m c th y u Gim v-a phi th%c hi'n k, thut, nhng có th h/i ph+c 3;4 th y u Chi phíc l$ng v$t ch* tiêu t- 1-5% Cn các ho(t ng b sung, có th k)p các thi im quan trng Gim nh3 th%c hi'n k, thut, quy trình v4n duy trì 1;2 thp Cha v$t ch* tiêu chi phí nh h.ng ít, thay i nh3$c bùp b5ng d% phòng có sn Không có ho6c nh h.ng ít M c Chi phíK ho(ch làm vi'cTh%c hi'n Thang o )nh tính cho m c  nghiêm trng 3PHNG PHÁP
ÁNH GIÁ RI RO Quy trình c
t lõi ca chc nng kinh doanh quan trng Quy trình kinh doanh ph Không phi là quy trình quan trng 4 2 0 C TB T Tính quan trng ca quá trình kinh doanh Các chc nng kinh doanh ph thuc nhi u vào quy trình Các chc nng kinh doanh ph thuc vào quy trình ít Có th vn hành th công mà không gây thit h i 5 3 1 C TB T S ph thuc vào tng hóa Không có k ho ch cho quy trình thay th Quy trình khác vn hành vi xác sut < 0.5 Quy trình khác vn hành vi xác sut > 0.5 3 2 0 C TB T Xác sut   phng án mi thành công Quy trình phi ho t ng cho các tác nghip c
t lõi Quy trình cn thit cho x lý s vic hng ngày Quy trình không quan trng cho các ho t ng hng ngày 8 6 3 C TB T Mc  ca s ph thuc v mt t chc Gii thích
im s
ánh giá ri ro Y u t ri ro Ma trn ánh giá ri ro Mi ss ion - Cr itic al Sy ste m Ag e, Co m ple x. , Mo d. Sy ste m s Int er de pe nd en ce Re ve nu e Go od Wi ll Ex pe ns e Pe rs on ne l Lia bil ity To tal Ris k 1 1 3 3 2 1 5 4 19 2 3 1 2 1 3 4 2 16 3 1 3 4 1 3 2 1 15 4 3 3 1 3 3 3 1 17 5 2 2 2 3 2 1 2 14 6 5 2 1 1 1 2 2 14 7 2 1 3 3 5 2 5 21 8 1 3 1 3 1 1 5 15 9 4 3 5 1 4 1 3 21 10 2 2 1 2 4 2 1 14 11 1 1 3 1 1 2 2 11 12 1 2 1 1 1 2 1 9 13 1 1 3 2 1 1 2 11 14 1 5 1 5 5 2 3 22 15 2 2 3 2 2 2 2 15 16 1 1 3 1 3 1 3 13 17 1 2 2 1 1 1 1 9 S
m  g-H  th ng qu an tr ng V n hà nh S ph  thu c h th ng Do an h t hu Da nh ti ng Ch i p hí Nh ân lc Ph áp lý T ng r i ro 4
)nh l$ng Ri ro = Xác sut xut hi'n x M c  nghiêm trng Quy trình chung ca các ph"ng pháp ánh giá ri ro • Nhn d(ng các him ha và tht b(i tim nng liên quan  n sn phm hay quy trình • Nhn d(ng ri ro ca sn phm và x p h(ng m c  nghiêm trng • Nhn d(ng nguyên nhân và x p h(ng kh nng xy ra 5• Ma trn m c  ri ro phân bi't các ri ro có th chp nhn vi ri ro không th chp nhn d%a trên  nghiêm trng ca tht b(i và kh !t b(i xy ra • X p h(ng ri ro trong tng th cho m7i ri ro tim nng $c nhn ra Quy trình chung ca các ph"ng pháp ánh giá ri ro
O LNG RI RO 2. CÁC PHNG PHÁP
8NH L9NG • Ph"ng pháp khai trin tn tht • Ph"ng pháp khai trin tn tht d%a trên  i t$ng ri ro • c l$ng  chính xác 6PHNG PHÁP KHAI TRI:N T;N TH<T • H' s khai trin k nm = Tng khi u n(i / S khi u n(i ã phát sinh sau k nm • S= d+ng h' s khai trin  c l$ng tng s khi u n(i



 


 


 






 


!


" #$##
% "$&'
# "$"(
) "$*+
& "$*&
, "$*)
' "$*#
+ "$*%
( "$*"
"* "$**
H S> KHAI TR:N 7S? D@NG H S> KHAI TRI:N
: AC L9NG T;NG KHIBU NCI -          !        "(+# #* "$** #*$** "(+) %" "$** %"$** "(+& "+ "$*" "+$"+ "(+, )% "$*% )%$+) "(+' %+ "$*# %+$+) "(++ %& "$*) %,$** "(+( #% "$*& ##$,* "((* %' "$*+ %($", "((" #& "$"( )"$,& "((% ## "$&' &"$+" "((# "( #$## ,#$%'  #"* #+,$#& KHAI TRI:N T;N TH<T DDA TRÊN
>I T9NG RI RO 271.6Tng 25.955.22.13H tr$ 1.06.86.55Qun lý 6.527.64.27
c công 4.863.513.33V.phòng 233.4233.41.00Xây d%ng S "n v) c l$ng Nhu cu nm ti H' s quy i Ngh nghi'p 8AC L9NG
E CHÍNH XÁC • Maximum probable cost – MPC • Dung sai ri ro • MPC = Tn tht trung bình + t*
 l'ch chun AC L9NG
E CHÍNH XÁC MPC Dung sai ri ro 9AC L9NG PHÂN PH>I T;N TH<T 1. NGUFN S> LIU 2. AC L9NG TRDC TIBP PHÂN PH>I T;NG T;N TH<T 3. AC L9NG GIÁN TIBP PHÂN PH>I T;NG T;N TH<T 4. CÁC TÍNH CH<T CA PHÂN PH>I T;NG T;N TH<T AC L9NG TRDC TIBP -




.
/


"(,# %,****
"(,) #&***
"(,& ('***
"(,, )%&***
"(,' +***
"(,+ "+***
"(,( (****
"('* +%***
"('" #+***
"('% #&***
"('# "#%***
"(') )(***
"('& %+****
"(', &***
"('' )****
"('+ "****
"('( ")***
"(+* ',***
"(+" ,%***
"(+% ,%****
10 PHÂN PH>I CA T;NG T;N TH<T 0/ 1!2  1!2    23 *
4 "*5*** *$"& *$"& "*5**"
6 %&5*** *$" *$%& %&5**"
4 &*5*** *$%& *$& &*5**"
4 '&5*** *$*& *$&& '&5**"
4 "**5*** *$% *$'& "**5**"
4 %&*5*** *$*& *$+ %&*5**"
4 &**5*** *$"& *$(& &**5**"
4 '&*5*** *$*& " AC L9NG PHÂN PH>I T;N TH<T AC L9NG GIÁN TIBP PHÂN PH>I T;NG T;N TH<T •Phân ph i ca tn s tn tht và m c  nghiêm trng •Lp bng k t h$p •Mô phGng •Ph"ng pháp gii tích 11 610 714; 17857 - 28409 4444 752; 5376 631; 9474; 16842 7000 82 84 85 88 90 93 95 100 500 600; 15000 - 25000 4000 700; 5000 600; 9000; 16000 7000 2 4 0 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 M c  nghiêm trng ch Ch* s giá M c  nghiêm trng Tn s  ch Gtr) TS S TT N m 0.417 0.083 0.250 0.167 0.083 1.000 0 – 1000 1001 – 5000 5001 – 10000 10001 – 20000 20001 – 30000 0.125 0.125 0.500 0.125 0.125 1.000 0 1 2 3 4 Xác sutM c  tn tht Xác sut Tn s  TT/nm 12
HC TRNG CA PHÂN PH>I CA T;NG T;N TH<T • Giá tr) trung bình: • Ph"ng sai: •
 l'ch chun: • H' s bi n thiên: • Tn tht trung bình: •
 l'ch chun:
= i iiLPLM )(
−=σ i 2 ii 2 LMLPL )]([)( )()( LL 2σ=σ )( )( LM LCV σ =
= = n 1j jL n 1 L 2 1 n 1j 2 j LL1n 1LS       − − =
= )()(