3.3.3 Hệ số bất đối xứng, hệ sô' nhọn
Để đo mức độ bất đối xứng của đồ thị hàm mật độ qua trục E(X), ta tính hệ số bất đối xứng
Xét trục E(X). Đồ thị của hàm mật độ đối xứng thì Ske(X) = 0. Khi Ske(X)<0, X có xu hướng nhỏ hơn E(X). Khi Ske(X) > 0, X có xu hướng lớn hơn E(X).
Để đo độ nhọn của đồ thị hàm mật độ gần giá trị E(X), ta tính hệ số nhọn Kur(X):
Kur(X) càng lớn thì đồ thị quanh E(X) càng nhọn, xu hướng X bằng E(X) càng cao.
45 trang |
Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 721 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên - Phân phối xác suất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 2
Ñaïi löôïng ngaãu nhieân – Phaân phoái XS
1. Ñaïi löôïng ngaãu nhieân rôøi raïc
1.1 Ñònh nghóa
Neáu moãi keát quaû cuûa moät pheùp thöû ngaãu nhieân
ñöôïc bieåu thò baèng moät giaù trò soá, ta coù moät ñaïi
löôïng ngaãu nhieân (ÑLNN).
Chính xaùc hôn, ÑLNN X laø moät haøm soá xaùc
ñònh treân khoâng gian maãu Ω sao cho moïi taäp hôïp coù
daïng (X < x) = {ω∈Ω / X(ω) = x} ñeàu laø bieán coá.
Ghi chuù
(X x), (X = x) ñeàu laø bieán coá.
ÑLNN rôøi raïc laø ÑLNN maø caùc giaù trò noù coù
theå nhaän lieät keâ ñöôïc. Luùc naøy bieán coá ñeå X nhaän
giaù trò x ghi laø (X = x). Xaùc suaát cuûa bieán coá naøy ñöôïc
ghi laø P(X = x).
Ví duï
(1) Tung con xuùc saéc, goïi X laø soá chaám xuaát hieän thì
X laø moät ÑLNN coù theå nhaän caùc giaù trò 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ñaây laø moät ÑLNN rôøi raïc. Ta coù P(X=1) = 1/6.
(2) Mua moät veù soá 5.000ñ cuûa thaønh phoá A, goïi X laø
soá tieàn truùng soá thì X laø moät ÑLNN rôøi raïc.
(3) Goïi X laø soá laàn tung ñoàng xu cho ñeán khi ñöôïc
maët saáp thì X laø ÑLNN rôøi raïc.
(4) Chieàu cao X (cm) cuûa moät sinh vieân trong lôùp
ñöôïc choïn ngaãu nhieân coù theå nhaän giaù trò laø moät soá
thöïc trong khoaûng [140; 220]. Caùc giaù trò naøy khoâng
lieät keâ ñöôïc. X khoâng phaûi laø ÑLNN rôøi raïc.
1.2 Baûng phaân phoái xaùc suaát cuûa ÑLNN rôøi raïc
Quy luaät phaân phoái xaùc suaát cuûa ÑLNN rôøi raïc
ñöôïc bieåu thò döôùi daïng baûng phaân phoái xaùc suaát
(baûng PPXS):
X x1 x2 ... xn
P p1 p2 ... pn
Baûng phaân phoái kyù hieäu laø (xi, pi), i=1,n.
Ta phaûi coù: pi > 0, i=1,n vaø p1 + p2 + ... + pn = 1.
Ví duï
(1) Loâ haøng goàm 6 chính phaåm vaø 4 pheá phaåm. Laáy
ngaãu nhieân 2 saûn phaåm. Goïi X laø soá chính phaåm.
Caùc giaù trò coù theå nhaän cuûa X laø 0, 1, 2. Ta coù:
p1 = P(X=0) =
2
4
2
10
C
C
=
2
15
p2 = P(X=1) =
1 1
4 6
2
10
C .C
C
=
8
15
p3 = P(X=2) = 1 – p1 – p2 =
5
15
Baûng phaân phoái cuûa X:
(2) Xaùc suaát trò khoûi beänh cuûa 1 vieân thuoác laø 90%.
Beänh nhaân uoáng töøng vieân, chöa heát beänh thì uoáng
tieáp nhöng toái ña 3 vieân. Goïi X laø soá vieân thuoác beänh
nhaân uoáng. Laäp baûng phaân phoái XS cuûa X.
X 0 1 2
P 2/15 8/15 5/15
2. Caùc soá ñaëc tröng cuûa ÑLNN
2.1 Kyø voïng
2.1.1 Ñònh nghóa
Ñeå ñaùnh giaù giaù trò trung bình cuûa moät ÑLNN,
ta tính kyø voïng. Kyø voïng cuûa ÑLNN X kyù hieäu laø
E(X). Kyø voïng cuûa ÑLNN X coù baûng phaân phoái
(xi, pi), i=1,n ñöôïc ñònh nghóa:
E(X) =
n
i i
i 1
x p
=
∑
Excel
Neáu caùc giaù trò xi, pi ñöôïc ghi trong mieàn M1, M2 thì
E(X) =SUMPRODUCT(M1; M2) .
Ví duï
(1) Moät lôùp coù 50 sinh vieân. Sau moät kyø thi, keát quaû
ñieåm ñöôïc thoáng keâ nhö sau:
Ñieåm 3 4 5 6 7 8 9
Soá SV 3 7 15 10 5 6 4
Goïi X laø ñieåm cuûa moät sinh vieân gaëp ngaãu nhieân.
Baûng phaân phoái cuûa ÑLNN X:
X 3 4 5 6 7 8 9
P
3
50
7
50
15
50
10
50
5
50
6
50
4
50
Ñieåm trung bình: E(X) = 5,82 (ñieåm)
(2) Moät loâ haøng goàm 15 chính phaåm vaø 3 thöù phaåm.
Chính phaåm ñöôïc baùn vôùi giaù 200.000ñ coøn thöù
phaåm baùn vôùi giaù 150.000ñ. Tính trung bình thì thu
ñöôïc bao nhieâu tieàn khi baùn moät saûn phaåm?
(3) Tung con xuùc saéc. Neáu xuaát hieän maët 1 hoaëc maët
2 hoaëc maët 3 thì thua 1ñ, maët 4 thì hoaø, maët 5 thì
thaéng 1ñ, maët 6 thì thaéng 2ñ. Goïi X laø soá tieàn thu
ñöôïc sau moãi laàn chôi. Tính kyø voïng cuûa ÑLNN X.
(4) Xeùt ÑLNN X coù baûng phaân phoái (xi, pi), i 1,m= .
Thöïc hieän pheùp thöû n laàn. Goïi ki laø soá laàn X nhaän
giaù trò xi. Giaù trò trung bình cuûa X trong n pheùp thöû:
X = 1 1 2 2 m m
k x k x ... k x
n
+ + +
= 1 2 m1 2 m
k k k
x x ... x
n n n
+ + + = 1 1 2 2 m mf x f x ... f x+ + +
Trong ñoù fi laø taàn suaát cuûa bieán coá (X=xi) ( i 1,m= ).
Cho n→∞ thì fi → pi ( i 1,m= ) vaø do ñoù X → E(X).
Vaäy khi n ñuû lôùn thì X ≈ E(X). Ta noùi kyø voïng cuûa
moät ÑLNN gaàn baèng vôùi giaù trò trung bình cuûa moät
quan saùt cuûa ÑLNN naøy.
2.1.2 Tính ñoäc laäp cuûa ÑLNN rôøi raïc
Hai ÑLNN rôøi raïc X, Y goïi laø ñoäc laäp neáu moãi
bieán coá (X = x) ñeàu ñoäc laäp vôùi moïi toå hôïp tích cuûa
caùc bieán coá coù daïng (Y = yj).
Ví duï
Goïi X laø ñieåm thi moân Toaùn, Y laø ngaøy sinh, U
laø soá ngaøy ñi hoïc moân toaùn cuûa moät sinh vieân trong
lôùp ñöôïc choïn ngaãu nhieân thì X, Y laø hai ÑLNN ñoäc
laäp. X, U laø hai ÑLNN khoâng ñoäc laäp.
2.1.3 Tính chaát
(i) E(c) = c (c laø ÑLNN haèng vaø baèng c)
(ii) E(cX) = cE(X)
(iii) E(X + Y) = E(X) + E(Y)
(iv) E(X.Y) = E(X).E(Y) neáu X, Y ñoäc laäp.
Ví duï
(1) Moät sinh vieân saép thi moân Toaùn vaø moân Kinh
teá. Khaû naêng ñaït ñieåm nhö sau:
Ñieåm Toaùn 3 4 5 6 7 8 9 Ñieåm K.Teá 4 5 6 7 8 9
Khaû naêng (%) 5 10 15 20 25 15 10 Khaû naêng (%) 5 15 15 30 25 10
Döï kieán ñieåm trung bình hai moân cuûa sinh vieân
naøy laø bao nhieâu?
Goïi X, Y laø ñieåm thi moân Toaùn vaø moân Kinh teá. Caàn
tính E( (X+Y)/2 ). Ta coù:
E(X) = 6,35 E(Y) = 6,85
⇒ E( (X+Y)/2 ) = (E(X) + E(Y))/2 = 6,6 (ñieåm)
(2) Trong moät tuaàn, moät ngöôøi coù theå ñieåm taâm töø 5
cho ñeán 7 laàn. Soá tieàn phaûi traû cho moãi laàn ñieåm
taâm thay ñoåi töø 20 ngaøn ñeán 40 ngaøn. Chi tieát cho
bôûi baûng:
Soá ngaøy 5 6 7 Soá tieàn 20 25 30 35 40
Khaû naêng (%) 25 60 15 Khaû naêng (%) 10 15 35 25 15
Ñöôïc bieát soá ngaøy ñieåm taâm vaø chi phí cho moãi
laàn ñieåm taâm khoâng phuï thuoäc nhau. Trung bình moãi
tuaàn ngöôøi naøy chi bao nhieâu cho ñieåm taâm?
2.2 Phöông sai
2.2.1 Phöông sai cuûa ÑLNN rôøi raïc
Ñoä leänh cuûa X so vôùi E(X) laø X – E(X). Tuy
nhieân, ñeå tieän cho caùc pheùp tính vi tích, ngöôøi ta xeùt
ñoä leäch bình phöông [X – E(X)]2. Ñoä leäch bình phöông
lôùn thì ñoä leäch cuõng lôùn vaø ngöôïc laïi.
Ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä phaân taùn caùc giaù trò cuûa
ÑLNN X quanh giaù trò trung bình E(X), ta tính kyø
voïng cuûa ñoä leäch bình phöông vaø goïi giaù trò naøy laø
phöông sai:
var(X) = E([X − E(X)]2)
Trong thöïc teá, phöông sai cuûa ÑLNN X ñöôïc
tính theo coâng thöùc:
var(X) = E(X2) − [E(X)]2
Ñeå coù cuøng ñôn vò ño vôùi X, ta laáy caên cuûa
phöông sai vaø goïi giaù trò naøy laø ñoä leäch chuaån:
σ(X) = Var(X)
Phöông sai cuûa ÑLNN X coù baûng phaân phoái
(xi, pi), i=1,n ñöôïc tính theo coâng thöùc:
var(X) =
2
n n
2
i i i i
i 1 i 1
x p x p
= =
−
∑ ∑
Ví duï
Laáy ngaãu nhieân 100 goùi mì aên lieàn nhaõn hieäu A
vaø 100 goùi mì nhaõn hieäu B roài ñem caân, ta coù baûng:
Caân naëng (g) 82 83 84 85 86 87
Soá goùi mì A 10 20 10 30 20 10
Soá goùi mì B 18 6 16 31 16 13
Neân mua mì aên lieàn nhaõn hieäu naøo?
Goïi X (Y) laø troïng löôïng moät goùi mì nhaõn hieäu A (B)
ñöôïc choïn ngaãu nhieân. Ta coù baûng PPXS cuûa ÑLNN
X vaø X2:
X2 6.724 6.889 7.056 7.225 7.396 7.569
X 82 83 84 85 86 87
P 10% 20% 10% 30% 20% 10%
E(X) = 84,6 E(X2) = 7159,4
var(X) = E(X2) − [E(X)]2 ≈ 2,24
Baûng phaân phoái cuûa ÑLNN Y vaø Y2:
Y2 6.724 6.889 7.056 7.225 7.396 7.569
Y 82 83 84 85 86 87
p 18% 6% 16% 31% 16% 13%
E(Y) = 84,6 E(Y2) = 7159,7
⇒ var(Y) = E(Y2) − [E(Y)]2 ≈ 2,54
Troïng löôïng trung bình cuûa moät goùi mì cuûa caû 2
nhaõn hieäu ñeàu laø 84,6g. Tuy nhieân var(X) < var(Y)
neân goùi mì nhaõn hieäu A coù troïng löôïng oån ñònh hôn.
Neân mua mì aên lieàn nhaõn hieäu A.
2.2.2 Tính chaát
(i) var(c) = 0 (c laø ÑLNN haèng vaø baèng c)
(ii) var(cX) = c2.var(X)
(iii) var(X ± Y) = var(X) + var(Y) X, Y ñoäc laäp
(iv) var(X + c) = var(X)
Ví duï
(1) Xeùt X, Y laø hai ÑLNN ñoäc laäp. Bieát var(X) = 4,
var(Y) = 1. Haõy tính σ(2X – 3Y + 1).
Theo tính chaát cuûa phöông sai:
var(2X – 3Y + 1) = 4var(X) + 9var(Y) = 25
⇒ σ(2X – 3Y + 1) = 25 = 5
(2) Troø chôi A: Tung con xuùc saéc. Neáu xuaát hieän maët
1 hoaëc maët 2 hoaëc maët 3 thì thua 1ñ, maët 4 thì hoaø,
maët 5 thì thaéng 1ñ, maët 6 thì thaéng 2ñ.
Troø chôi B: Tung con xuùc saéc. Neáu xuaát hieän maët
chaún thì thì thaéng 2ñ, maët leû thì thua 2ñ.
Caùch chôi I: Chôi 2 vaùn theo troø chôi A vaø 3 vaùn
theo troø chôi B.
Caùch chôi II: Chôi 3 vaùn theo troø chôi A vaø 2
vaùn theo troø chôi B.
Tính kyø voïng vaø phöông sai cuûa soá tieàn thaéng
cuoäc khi chôi theo caùch I, caùch II. Caùc caùch chôi naøy
coù coâng baèng? Caùch chôi naøo coù tính ñoû ñen hôn?
2.3 Giaù trò tin chaéc nhaát cuûa ÑLNN rôøi raïc
Xeùt X laø ÑLNN rôøi raïc. Neáu phaûi döï ñoaùn giaù trò
cuûa X thì ta seõ choïn giaù trò xo sao cho bieán coá (X = xo)
coù nhieàu khaû naêng xaûy ra nhaát. xo goïi laø giaù trò tin
chaéc nhaát cuûa ÑLNN X, kyù hieäu Mod(X).
Do
x
maxP(X x)= coù theå ñaït taïi nhieàu giaù trò x
neân Mod(X) khoâng chaéc duy nhaát.
Ví duï
(1) X laø soá nuùt khi tung xuùc xaéc thì Mod(X) laø giaù
trò 1 hay 2 ... hay 6.
(2) ÑLNN X coù baûng phaân phoái sau coù Mod(X) = 85:
X 82 83 84 85 86 87
p 10% 20% 10% 30% 20% 10%
2.4 Trung vò cuûa ÑLNN rôøi raïc
Xeùt hai daõy soá:
A: 1, 1, 5, 7, 8 B: 3, 3, 4, 6, 6, 9
Giaù trò naèm giöõa daõy soá, goïi laø trung vò, baèng
bao nhieâu?
Ñoái vôùi daõy A, trung vò laø 5. Ñoái vôùi B, coù hai
giaù trò naèm giöõa laø 4 vaø 6. Ta laáy trung bình cuûa hai
giaù trò naøy laø 5 laøm trung vò.
Excel
Trung vò cuûa daõy soá ghi trong mieàn D laø =MEDIAN(D).
Ñeå tính trung vò cuûa ÑLNN X coù baûng phaân phoái
(xi, pi), i=1,n, ta ñöa caùc soá pi veà daïng caùc phaân soá
coù chung maãu soá laø i
m
n
. Thaønh laäp daõy soá baèng caùch
laëp laïi mi laàn giaù trò xi vaø saép thöù töï. Trung vò cuûa
daõy soá naøy goïi laø trung vò cuûa ÑLNN X, kyù hieäu
Med(X).
Med(X) thoaû tính chaát:
P(X ≤ Med(X)) ≥
1
2
vaø P(X ≥ Med(X)) ≥
1
2
Ví duï
Xeùt ÑLNN X:
Ta coù:
0,25 =
5
20
0,1 =
2
20
0,4 =
8
20
Daõy soá töông öùng:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
⇒ Med(X) = 3,5
X 2 3 4 5
P 0,25 0,25 0,1 0,4
3. Ñaïi löôïng ngaãu nhieân lieân tuïc
Neáu caùc giaù trò maø ÑLNN coù theå nhaän khoâng
lieät keâ ñöôïc thì ÑLNN ñöôïc goïi laø lieân tuïc.
Ñoái vôùi ÑLNN X lieân tuïc, caùc bieán coá ñaùng quan
taâm coù daïng (X a), (a a),
(X < a) ...
Troïng löôïng moät con gia suùc choïn ngaãu nhieân
trong chuoàng, nhieät ñoä trong phoøng vaøo moät thôøi
ñieåm choïn ngaãu nhieân laø caùc ví duï veà ÑLNN lieân
tuïc.
3.1 Haøm phaân phoái XS vaø haøm maät ñoä XS
3.1.1 Haøm phaân phoái xaùc suaát
Quy luaät phaân phoái xaùc suaát cuûa ÑLNN lieân tuïc
ñöôïc xaùc ñònh bôûi haøm phaân phoái xaùc suaát (haøm
PPXS). Haøm PPXS F cuûa ÑLNN X ñöôïc ñònh nghóa:
F(x) = P(X < x)
Haøm PPXS coøn goïi laø haøm tích luyõ xaùc suaát.
Haøm PPXS F cuûa moät ÑLNN phaûi thoûa:
* F(x) ∈ [0, 1]
* F laø haøm taêng.
*
x
lim F(x) 0
→−∞
= vaø
x
lim F(x) 1
→+∞
=
Neáu X laø ÑLNN coù haøm PPXS lieân tuïc thì:
(i) P(X=x) = 0
(ii) P(a < x < b) = F(b) – F(a)
Ví duï
(1) Cho F(x) =
cx
khi x 0
x 1
0 khi x 0
≥
+
<
Tìm c ñeå F lieân tuïc vaø laø haøm PPXS cuûa moät
ÑLNN X. Tính P(X < 1), P(X=1), P(1 < X ≤ 2).
Do phaûi coù
x
lim F(x) 1
→+∞
= neân c = 1. Vôùi giaù trò c naøy
thì F lieân tuïc. Vaäy:
P(X < 1) = F(1) = 1/2 P(X=1) = 0
P(1 < X ≤ 2) = F(2) – F(1) = 1/6
(2) Töø baûng phaân phoái (xi, pi), i=1,n cuûa moät ÑLNN
rôøi raïc, ta coù theå thaønh laäp haøm phaân phoái cho
ÑLNN naøy baèng caùch ñaët:
i i
i i
x x i/ x x
F(x) P(X x ) p
< <
= = =∑ ∑
Chaúng haïn xeùt ÑLNN coù baûng PPXS:
X 1 3 4 7
p 0,2 0,3 0,4 0,1
0 khi x < 1
0,2 khi 1 x < 3
F(x) 0,5 khi 3 x 4
0,9 khi 4 x 7
1 khi x 7
≤
= ≤ <
≤ <
≥
3.1.2 Haøm maät ñoä xaùc suaát
Xeùt ÑLNN X lieân tuïc coù haøm phaân phoái F. Neáu
F coù ñaïo haøm thì haøm f = F′ ñöôïc goïi laø haøm maät
ñoä xaùc suaát (haøm MÑXS) cuûa ÑLNN X.
Theo ñònh nghóa:
P(X < x) = F(x) =
x
f(t)dt
−∞∫
Trong thöïc teá, caùc ÑLNN lieân tuïc ñaùng quan
taâm ñeàu ñöôïc ñònh nghóa thoâng qua haøm maät ñoä.
Theo tính chaát cuûa haøm phaân phoái, haøm MÑXS f
phaûi thoaû caùc tính chaát:
* f(x) ≥ 0
* f (x)dx
∞
−∞∫
+
= 1
Haøm maät ñoä coøn coù caùc tính chaát sau:
(i) P(a < X < b) =
b
a
f (t)dt∫
(ii) P(x–∆x < X < x+∆x) ≈ f(x).2∆x
(f lieân tuïc, ∆x döông vaø ñuû nhoû)
Tính chaát (ii) cho thaáy giaù trò cuûa f(x) laø thöôùc
ño möùc ñoä taäp trung giaù trò cuûa X quanh x.
Ví duï
Tìm c ñeå haøm f(x) = c
2x /2e− laø haøm maät ñoä.
f laø haøm maät ñoä thì phaûi coù f(x) ≥ 0 vaø f (x)dx
∞
−∞∫
+
= 1.
Ta ñaõ bieát
2x /2e dx 2
∞ −
−∞
= pi∫
+
. Vaäy phaûi coù c = 1 / 2pi .
3.2 Phaân phoái Chuaån
3.2.1 Phaân phoái Chuaån chuaån taéc, haøm Laplace
Haøm Gauss ϕ(z) =
2z /21 e
2
−
pi
laø haøm maät ñoä cuûa
moät ÑLNN lieân tuïc coù teân laø phaân phoái Chuaån
chuaån taéc, kyù hieäu Z ~ N(0; 1).
Ta coù:
P(Z < z) =
2z x /21 e dx
2
−
−∞pi
∫
=
2 20 zx /2 x /2
0
1 1
e dx e dx
2 2
− −
−∞
+
pi pi
∫ ∫
= 0,5 +
2z x /2
0
1
e dx
2
−
pi
∫
Giaù trò cuûa tích phaân sau cuøng phuï thuoäc vaøo z.
Haøm Φ theo bieán z naøy coù teân laø haøm Laplace:
2z x /2
0
1
(z) e dx
2
−Φ =
pi
∫ =NORMSDIST(z) – 0.5
Vieäc tính giaù trò Φ(z) baèng caùch tính nguyeân
haøm laø khoâng thöïc hieän ñöôïc. Ngöôøi ta duøng phöông
phaùp khaùc ñeå tính Φ(z) theo z, vôùi böôùc nhaûy 0,01,
vaø ghi thaønh Baûng keâ soá haøm Laplace.
Vôùi löu yù Φ(–z) = –Φ(z) vaø Φ(z) ≈ 0,5 khi z ≥ 4,
duøng baûng keâ soá ta coù theå tính caùc giaù trò sau:
* P(Z z) = 0,5 – Φ(z)
* P(a < Z < b) = Φ(b) – Φ(a)
* P(Z < a) = 2Φ(a)
Ngoaøi ra do Φ laø haøm taêng neân:
* Φ(a) = Φ(b) ⇔ a = b
* Φ(a) > Φ(b) ⇔ a > b
Ví duï
(1) P(Z > 2) = 0,5 – Φ(2)
Tra baûng keâ soá haøm Laplace ñeå tìm Φ(2):
z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767
2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817
⇒ P(Z > 2) = 0,5 – 0,4772 = 0,0228
(2) P(–2 < Z < 1,91) = Φ(1,91) – Φ(–2) = Φ(1,91) + Φ(2)
= 0,4719 + 0,4772 = 0,9491
3.2.2 Phaân vò möùc α
Xeùt Z ~ N(0; 1) vaø moät soá α∈(0; 0,5). Phaân vò
möùc α cuûa phaân phoái Chuaån chuaån taéc laø giaù trò zα
sao cho P(Z > zα) = α.
Ta coù:
P(Z > zα) = α ⇒ 0,5 – Φ(zα) = α ⇒ Φ(zα) = 0,5 – α
Vaäy:
zα = Φ
–1(0,5 – α) =NORMSINV(1–α)
Ta cuõng coù baûng keâ soá ñeå tìm zα theo α.
Khi duøng baûng keâ soá haøm Laplace, neáu tra thaáy
giaù trò 0,5–α cuûa Φ thì giaù trò z töông öùng laø zα.
Tröôøng hôïp treân baûng khoâng tìm thaáy giaù trò
caàn tra thì laáy hai giaù trò nhoû hôn, lôùn hôn vaø gaàn
giaù trò caàn tra nhaát roài duøng quy taéc noäi suy.
Ghi chuù
Toång quaùt hoaù, giaù trò m sao cho P(X > m) = α ñöôïc
goïi laø phaân vò möùc α cuûa ÑLNN X.
3.2.3 Phaân phoái Chuaån
Xeùt Z ~ N(0; 1). Ñaët X = σZ + µ vôùi σ vaø µ laø hai
tham soá döông thì X laø moät ÑLNN lieân tuïc coù teân laø
phaân phoái Chuaån, kyù hieäu X ~ N(µ, σ2). Haøm MÑXS:
f(x) =
2
1 x
exp / 2
2
− µ − σ σ pi
Do X ~ N(µ, σ2) thì Z =
X − µ
σ
~ N(0, 1) neân:
* P(X < x) = 0,5 + Φ(
x − µ
σ
) =NORMDIST(x; µ; σ; 1)
* P(a < X < b) = Φ(
b − µ
σ
) – Φ(
a − µ
σ
)
=NORMDIST(b; µ; σ; 1) – NORMDIST(a; µ; σ; 1)
* P(X − µ < ε) = 2Φ(ε/σ) =2*NORMSDIST(ε/σ) − 1
Ví duï
Cho X ~ N(450; 225) thì:
P(X ≥ 420) = 0,5 – Φ(
420 450
225
−
) = 0,5 – Φ(–2)
= 0,5 + Φ(2) ≈ 97,725%
=1–NORMDIST(420; 450; 225^0,5; 1)
P(X – 450 < 12) = 2Φ(
12
225
) = 2Φ(0,8) ≈ 57,63%
=2*NORMSDIST(0,8)−1
3.3 Caùc soá ñaëc tröng cuûa ÑLNN lieân tuïc
Xeùt X laø ÑLNN coù haøm maät ñoä f.
3.3.1 Kyø voïng, phöông sai, ñoä leäch chuaån
E(X) xf(x)dx
∞
−∞
= ∫
+
2
2Var(X) x f(x)dx xf(x)dx
∞ ∞
−∞ −∞
= − ∫ ∫
+ +
σ(X) = Var(X)
Caùc tính chaát cuûa kyø voïng vaø phöông sai cuûa
ÑLNN rôøi raïc cuõng ñuùng cho ÑLNN lieân tuïc. Löu yù
ñònh nghóa ÑLNN lieân tuïc X, Y ñoäc laäp neáu moãi bieán
coá (X < x) ñeàu ñoäc laäp vôùi moïi toå hôïp tích cuûa caùc
bieán coá coù daïng (Y < yj).
Ví duï
(1) Xeùt Z ~ N(0; 1).
E(Z) =
2x /2xe dx
+∞ −
−∞∫ = 0
var(Z) =
22 x /2x e dx
+∞ −
−∞∫ –
2
2
x /2xe dx
+∞ −
−∞
∫
=
22 x /2x e dx
+∞ −
−∞∫ = 1
Xeùt X ~ N(µ; σ2). Do X = σZ + µ neân:
E(X) = µ var(X) = σ2 σ(X) = σ
Vaäy hai tham soá µ vaø σ2 cuûa N(µ; σ2) chính laø kyø
voïng vaø phöông sai.
(2) Xeùt X ~ N(µ; σ2)
P(X – µ < 3σ) = 2Φ(3σ/σ) = 2Φ(3) ≈ 99,73%
=2*NORMSDIST(3)–1
Vaäy, gaàn nhö taát caû caùc giaù trò cuûa N(µ; σ2) ñeàu taäp
trung quanh giaù trò trung bình vôùi khoaûng caùch baèng
3 laàn ñoä leäch chuaån.
3.3.2 Giaù trò tin chaéc nhaát, trung vò
Theo yù nghóa cuûa haøm maät ñoä, giaù trò tin chaéc
nhaát Mod(X) laø giaù trò xo sao cho f(xo) =
x
max f (x)
Do P(X ≤ Med(X)) ≥
1
2
vaø P(X ≥ Med(X)) ≥
1
2
neân
trung vò Med(X) ñöôïc ñònh nghóa laø giaù trò m sao cho:
m
f (x)dx 1/2
−∞
=∫
Ví duï
Xeùt X ~ N(µ; σ2). Ta coù Mod(X) = µ
3.3.3 Heä soá baát ñoái xöùng, heä soá nhoïn
Ñeå ño möùc ñoä baát ñoái xöùng cuûa ñoà thò haøm maät
ñoä qua truïc E(X), ta tính heä soá baát ñoái xöùng Ske(X):
Ske(X) =
3
3
E([X E(X)] )−
σ
Xeùt truïc E(X). Ñoà thò cuûa haøm maät ñoä ñoái xöùng
thì Ske(X) = 0. Khi Ske(X) < 0, X coù xu höôùng nhoû hôn
E(X). Khi Ske(X) > 0, X coù xu höôùng lôùn hôn E(X).
Ñeå ño ñoä nhoïn cuûa ñoà thò haøm maät ñoä gaàn giaù
trò E(X), ta tính heä soá nhoïn Kur(X):
Kur(X) =
4
4
E([X E(X)] )−
σ
Kur(X) caøng lôùn thì ñoà thò quanh E(X) caøng
nhoïn, xu höôùng X baèng E(X) caøng cao.
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- bai_giang_ly_thuyet_xac_suat_va_thong_ke_toanch2_dlnn_5558_2004478.pdf